Тема 6. Управление ликвидностью банка

Сущность категории ликвидности. Определение понятия ликвидности банка. Многоаспектный характер категории ликвидности. Сравнительная характеристика и отличия в содержании понятий ликвидности и платежеспособности хозяйствующего субъекта. Функциональные значения ликвидности для деятельности коммерческого банка.

Управление ликвидностью. Определение управления ликвидностью. Классификация управления ликвидностью во временном аспекте. Управление ликвидностью, направленное на поддержание необходимого остатка на корреспондентских счетах банка. Управление денежными потоками. Управление портфелем банка. Основополагающие методы управления активами и пассивами банка, преимущества и недостатки этих методов. Реструктуризация активов и пассивов банка в целях сбалансированного управления ликвидностью. Управление ликвидностью посредством внешних заимствований на рынке межбанковских кредитов или у Центрального банка Российской Федерации.

Регулирование банковской ликвидности. Экономические нормативы регулирования ликвидности банка, установленные Банком России, - нормативы Н2, Н3, Н4, Н5, определяющие ограничения на показатели мгновенной, текущей долгосрочной и общей ликвидности банка. Экономическое содержание и порядок расчета данных нормативов.

Контрольные вопросы:

1. Что такое ликвидность коммерческого банка? Приведите классификацию банковской ликвидности.

2. Что такое управление ликвидностью? Приведите способы управления ликвидностью. Охарактеризуйте экономическое содержание нормативов Н2, Н3, Н4, Н5. Покажите формулы для расчета.