Рассмотрим плотность
где
параметры распределения. Распределение с такой плотностью называется гамма распределение. Приведем график плотности этого распределения при
Величина
рассматриваемая как функция переменной
называется гамма-функцией и имеет следующие, легко доказываемые свойства
Это распределение обозначается
Гамма распределение обобщает экспоненциальное распределение и превращается в него при
Гамма распределение с целым параметром
называется распределение Эрланга порядка и обозначается
Распределение
где n – целое, называется распределение хи-квадрат и обозначается