Пусть - случайная величина с конечным математическим ожиданием, заданная на
и
Тогда класс функций, в котором ищется решение уравнения 2), совпадает с классом всех случайных величин заданных на
и, следовательно, можно положить
Таким образом, сама случайная величина является частным случаем условного математического ожидания, если положить