"Хорошей" точечной оценкой вероятности р события А является частость , где n - общее число испытаний, а событие А может произойти с вероятностью р или не произойти с вероятностью q=1-p (последовательность испытаний Бернулли).
Интервальная оценка для р задается в виде
P(p1<p<p2)=1-α,
где (p1, p2) - границы интервала для вероятности р, отвечающие надежности 1-α, α - уровень значимости.
Интервальная оценка зависит от объема выборки n.
Статистическая оценка называется несмещенной, если
где – оцениваемый параметр теоретического распределения.
Если , статистическая оценка называется смещенной.
Выборочное и исправленное среднеквадратическое отклонение
.