Распределение вероятностей случайной величины наглядно представляется с помощью функции распределения (суммарной, интегральной), определяемой в виде
,
т.е.
или
и графически изображаются ступенчатой (разрывной) функцией. Величина конечного разрыва (скачка) функции равна
. Очевидно, что сумм всех скачков функции распределения равна единице, т.е.
Отметим, что
где ,
− промежуточные значения случайной величины
.
Тогда
.
Здесь
,
т.е.
или
.