1. Для заданного набора данных построить линейную регрессию. Проинтерпретировать коэффициенты модели. Выделить значимые и незначимые коэффициенты модели. Раздел 3.
2. Проверить, можно ли отбросить несколько (две последних) объясняющих переменных, т.е. уменьшить размерность модели. Тест раздела 4.
3. Проверить, адекватно ли предположение о линейности модели. Для этого разбить множество наблюдений на две части (первые десять наблюдений и все остальные) и проверить насколько одинаковые модели получаются. Тест Чоу раздела 5.
4. Проверить выполнение условия гомоскедастичности модели по тесту Гольдфельда – Куандта (раздел 6).
5. Проверить выполнение условия гомоскедастичности модели по тесту Бреуша – Пагана (раздел 6).
6. Проверить зависимость ошибок в разных наблюдениях между собой. Тест Дарбина - Уотсона на наличие авторегрессии (раздел 7).
Литература
Основная литература
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие. М.:Дело,1999.
|
|
2. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.:Дело,1999.
Дополнительная литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ. – М.:ИНФРА-М, 1999.
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.:ЮНИТИ, 1998.
3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Практикум по прикладной статистике и эконометрике (учебное пособие). - М.:МЭСИ, 1998.
[1] FРАСПОБР (0.05;3;18) – функция EXCEL с параметрами: 0.05 – заданная вероятность ошибки гипотезы ; – параметры распределения Фишера. Данная функция находится в отделе «статистических» функций.