Методы управления финансовым риском

10. Под управлением финансовыми рисками понимается: выявление, учет, анализ, оценка, прогнозирование и контролирование возможных потерь.

a. Целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений принято называть термином «Риск-менеджмент». Величину риска можно измерить двумя критериями: средне ожидаемое значение, колебание возможного результата.

b. Средне ожидаемое значение – это то значение величины события, которое связано с неопределённой ситуацией.

c. Измерить колебание возможного результата можно с помощью коэффициента вариации. Коэффициент вариации – это отношение средне квадратичного отклонения к средней арифметической величине: (т.е. средне-ожидаемое значение).

d. Способы регулирования финансовых рисков являются их избежание, удержание, передача.

11. Избежание риска – это простое отклонение от мероприятия, связанного с риском.

12. Удержание риска – это риск, который остаётся на ответственности инвестора.

13. Передача риска – это когда инвестор передаёт ответственность за финансовый риск другому, например страховому обществу.

14. С точки зрения своевременности принятия решения по упреждению возможных потерь различают следующие формы управления рисками:

15. Активная форма управления факторами риска означает максимальное использование имеющейся информации о рисках. Управляющие воздействия определяют факторы и события хозяйственной жизни.

16. Адаптивная форма управления факторами риска строится на принципе выбора из меньших потерь, на принципе адаптации к сложившейся обстановке. Управляющие воздействия осуществляются в ходе осуществления хозяйственной операции, при этом предотвращается лишь часть ущерба.

17. Консервативная форма управления факторами риска означает, что управляющие воздействие запаздывает. Рисковое событие наступило, ущерб от него неотвратим и поглощается хозяйственным субъектом. Управление направлено на локализацию ущерба, нейтрализацию его влияния на другие события.

18. К методам снижения степени финансового риска относятся:

19. Диверсификация вложений – распределение капитала инвестора между различными видами активов, например ценными бумагами.

20. Приобретение дополнительной информации о выборе варианта – используется, когда результаты неопределенные и основаны на ограниченной информации. При более полной информации можно сделать лучший прогноз и снизить риск.

21. Лимитирование – это ограничение предельных сумм продажи, кредита. Применяется банками при выдачи ссуд.

22. Страхование – используется, когда инвестор готов отказаться от части дохода, чтобы избежать риск.

23. Хеджирование - это мероприятия направленные на уменьшение риска потерь в результате изменения валютного курса в будущем.

24. другие.