2015-06-30
389
Определяем искомые апостериорные вероятности по формуле
| ν1 | ν2 | ||
| m1 | 0,639 | 0,312 |
| m2 | 0,148 | 0,325 | |
| m3 | 0,213 | 0,364 |
Эти вероятности отличаются от исходных априорных вероятностей.
Теперь можно оценить альтернативные решения, основанные на ожидаемых платежах для узлов 4 – 9.
Рис. 2
Мнение “ЗА”:
Доход от акций компании А
в узле 4=195000·0,639+60000·0,148-150000·0,213 = 101538,5.
Доход от акций компании В
в узле 5= 90000·0,639+60000·0,148+15000·0,213 = 69585,8.
Доход от акций компании C
в узле 6= 150000·0,639+60000·0,148-90000·0,213 = 85562,13.
Решение. Инвестировать в акции компании А.
Мнение “ПРОТИВ”:
Доход от акций компании А
в узле 7= 195000·0,312+60000·0,325-150000·0,364 = 25714,29.
Доход от акций компании В
в узле 8= 90000·0,312+60000·0,325+15000·0,364 = 52987,01.
Доход от акций компании C
в узле 9= 150000·0, 312+60000·0, 325-90000·0, 364 = 33506,49.
Решение. Инвестировать в акции компании В.
Часть 4. Марковская задача принятия решений
