Акция номиналом 10000 руб. приобретена по курсовой цене 10800 руб. и продана на бирже через 2 года. В первом году рендит составил 26%. Во втором году ставка дивиденда была равна 30%. Рыночная (курсовая) цена акции за два года возросла в 1,08 раза.
Определить совокупную доходность акции за весь период.
Решение:
1. Размер дивиденда Д = 10000*0,3 = 3000 руб.
2. Дополнительный доход D = 10800 * 0,26 = 2808 руб.
1. Совокупная доходность
Пример 5
Облигация номиналом 9000 руб. и сроком займа три года с ежегодной выплатой дохода по ставке 40 % приобретена с премией за 15000 руб. в первый год после эмиссии и находится у владельца до момента погашения.
Определить:
1) годовой купонный доход;
2) убыток капитала за весь срок;
3) годовой убыток капитала;
4) совокупный доход;
5) совокупную доходность.
Решение:
1. Годовой купонный доход Д = 9000 * 0,4 = 3600 руб.
2. Убыток капитала за весь срок от года приобретения до погашения
DД = 9000 – 1500 = - 6000 руб.
3. Годовой убыток капитала D Дг = 6000 / 3 = -2000 руб.
4. Совокупный доход СД = 3600 – 2000 = 1600 руб.
5. Совокупная доходность
Пример 6
Облигация номиналом 1000 руб. приобретена за 800 руб. и продана через год за 810 руб. Купонная ставка – 5% годовых.
Определить:
1) годовой купонный доход;
2) купонный доход за 25 дней, если проценты точные;
3) прирост капитала;
4) совокупный доход;
5) совокупную доходность.
Решение:
1. Годовой купонный доход Дг = 1000*0,05 = 50 руб.
2. Купонный доход за 25 дней Д = 1000*0,05 (25 / 365) = 3,4 руб.
3. Прирост капитала D Д = 810 – 800 = 10 руб.
4. Совокупный доход СД = Д + D Д = 50 + 10 = 60 руб.
5. Совокупную доходность
Пример 7
Имеются данные страховых организаций района о добровольном страховании имущества граждан:
Страховое поле (Nmax) | |
Число заключенных договоров (число застрахованных объектов) (N) | |
Сумма застрахованного имущества, тыс. руб. (S) | |
Поступило страховых взносов, тыс. руб. (V) | |
Страховые выплаты, тыс. pуб. (W) | |
Число пострадавших объектов (пП) |
Определить:
1) степень охвата страхового поля;
2) частоту страховых случаев;
3) среднюю страховую сумму;
4) среднюю сумму страхового взноса;
5) среднюю сумму страховых выплат;
6) коэффициент выплат страхового возмещения;
7) убыточность страховой суммы;
8) коэффициент тяжести страховых событий.
Решение:
1. Степень охвата страхового поля:
d = 256250: 102500 = 0,40 или 40%;
2. Частота страховых случаев:
d с = 2050: 102500 = 0,02 или 2%;
3. Средняя страховая сумма:
= 198350: 102500 = 1,9351 тыс. руб.
4. Средняя сумма страхового взноса:
= 2800: 102500 = 0,027 тыс. руб.
5. Средняя сумма страховых выплат:
= 1680: 2050 = 0,820 тыс. руб.
6. Коэффициент выплат страхового возмещения:
К вып = 1680: 2800 = 0,60 или 60%
7. Убыточность страховой суммы:
q = 1680: 198350 = 0,0085 или 85%
8. Коэффициент тяжести страховых событий:
Кт = 0,820: 1,9351 = 0,424 или 42,4%
Тесты
1. К функциональным свойствам ценных бумаг относятся:
а) обращаемость
б) ликвидность
в) долговые расписки
г) завещания и страховые полисы
2. Субъектами рынка ценных бумаг являются:
а) эмитенты
б) инвесторы
в) финансовые посредники
г) долговые расписки
3. Ценные бумаги – это
а) оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в организацию профессиональных торговцев, производящую биржевые торги
б) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги
в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении
4. К числу основных видов ценных бумаг относятся следующие:
а) акция
б) облигация
в) сертификат
г) вексель
д) чек
е) долговые расписки
ж) завещания и страховые полисы, лотерейные билеты
5. К числу основных видов ценных бумаг относятся следующие:
а) коносамент
б) варрант
в) опцион
г) фьючерсный контракт
д) казначейские обязательства государства
6. По видам фондовых инструментов ценные бумаги могут быть классифицированы на:
а) фондовые ценности (государственные, кооперативные облигации, облигации иностранных эмитентов, акции, приватизационные чеки)
б) товарные документы (коносамент, варан)
в) платежные документы (простые и переводные векселя, аккредитивы, депозитные и сберегательные сертификаты)
г) срочные, имеющие установленный при их выпуске срок существования
д) бессрочные, срок обращения которых ничем не регламентирован
7. По сроку существования различают ценные бумаги:
а) фондовые ценности (государственные, кооперативные облигации, облигации иностранных эмитентов, акции, приватизационные чеки)
б) товарные документы (коносамент, варан)
в) платежные документы (простые и переводные векселя, аккредитивы, депозитные и сберегательные сертификаты)
г) срочные, имеющие установленный при их выпуске срок существования
д) бессрочные, срок обращения которых ничем не регламентирован
8. Биржа – это
а) оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в организацию профессиональных торговцев, производящую биржевые торги
б) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги
в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении
9. Фондовая биржа – это
а) оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в организацию профессиональных торговцев, производящую биржевые торги;
б) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги;
в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении.
10. Средняя страховая сумма застрахованных объектов рассчитывается по формуле:
а) б) в)
11. Средний размер выплаченного страхового возмещения рассчитывается по формуле:
а) б) в)
12. Средний размер страхового платежа (взноса) рассчитывается по формуле:
а) б) в)
13. Степень охвата страхового поля рассчитывается по формуле:
а) б) в)
13. Доля пострадавших объектов рассчитывается по формуле:
а) б) в)
14. Частота страховых случаев рассчитывается по формуле:
а) б) в)
15. Уровень убыточности страховых сумм рассчитывается по формуле:
а) б) в)
16. Коэффициентом тяжести страховых событий рассчитывается по формуле:
а) б) в)
17. Средний уровень убыточности рассчитывается по формуле:
а) б) в)
Литература
1. Основная литература:
1. Гусаров В. М., Кузнецова Е. И. Статистика. Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/
2. Теория статистики: учебник / [проф. Г.Л. Громыко, доценты А.Н. Воробьев, С.Е. Казаринова и др.]; под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 474 с.
3. Экономическая статистика: учебник / [А.Р. Алексеев, А.Н. Воробьев, Г.Л. Громыко и др.]; под ред. Ю.Н. Иванова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. - 736 с.
2. Дополнительная литература:
1. Воронин В. Ф., Жильцова Ю. В. Статистика. Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям; по научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» Под редакцией: Воронин В. Ф. М.: Юнити-Дана, 2012. - 579 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/
2. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев; под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 656 с.
3. Елисеева, И. И. Практикум по общей теории статистики: [учеб. пособие] / И.И. Елисеева, Н.А. Флуд, М.М. Юзбашев; под ред. И.И. Елисеевой. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 509 с.
4. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие / Я. С. Мелкумов. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 234 с.
5. Практикум по общей теории статистики: учебно-метод. пособие / под ред. М. Г. Назарова; М-во финансов РФ, Академия бюдж. и казн. – М.: КНОРУС, 2008. – 184 с.
6. Статистика: Практикум: учеб. пособие / [Салин В. Н. и др.]; под ред. В. Н. Салина, Е. Н. Шпаковской. – М.: КНОРУС, 2009. – 496 с.
7. Статистика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2008. – 448 с.
8. Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник / [С. Р. Моисеев и др.]; под ред. С. Р. Моисеева. – М.: Кнорус, 2008. – 160 с.
9. Шелобаева И. С., Шелобаев С. И. Статистика. Практикум. Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/