Разработка УР в условиях неопределенности и риска

1. Понятие неопределенности и риска.

2. Организационные методы уменьшения неопределенности.

3. Методы управления рисками.

4.Влияние паники на УР

1.

Поскольку принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, ЛПР в момент принятия решения не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. В силу этих обстоятельств решение практически всегда содержит элемент неопределенности и риска.

В связи с этим уточним понятия, используемые далее.

Определенность — ситуация полноты и точности всей информации. Неопределенность — ситуация, при которой имеет место неполнота или неточность как исходной ин­формации, так и информации, связанной с условиями реа­лизации решений.

Правильная диагностика ситуа­ции позволяет найти подход, адекватный данной ситуации; выбрать необходимые для анализа математические методы, четко представлять возможность получения запланированного результата.

Риск тесно связан с неопределенностью, зависит от нее, но не наоборот. Поэтому риск и неопреде­ленность — разные явления. Кроме того, риск и неопреде­ленность разнятся по степени и качеству информированно­сти о ситуации.

Первопричиной появления неопределенности и риска являются, конечно, внешние факторы. Неопределенные факторы могут быть разными:

· 1) факторы, неопределенность которых обусловлена не­достаточной изученностью каких-либо процессов или вели­чин (природная неопределенность); неопределенность наших знаний об окружающей обстановке

2) неопределенные факторы, отражающие нечеткость знания цели операции (неопределенность персонала);

3) неопределенные факторы, появляющиеся из-за нали­чия объектов, которые действуют независимо от данных участников и преследуют свои цели (поставщики, руково­дители страны, обстановка на мировом рынке и т. д.).

В бизнесе источниками неопределенности могут быть са­мые разнообразные факторы. Неопределенность ситуаций и результатов принимаемых решений может быть связана с:

· политической ситуацией в стране или регионе; с появлением принципиально новых продуктов; с экономической нестабильностью

· природно-климатическими условиями, стихийными бедствиями, с техногенными катастрофами;

· целями, интересами и поведением участников (в том числе с тем, что образуют «человеческий фактор»);

· финансовым положением и деловой репутацией парт­неров.

Конечно, приведенный список не является исчерпываю­щим.

Неопределенность, присутствующая при принятии управ­ленческого решения, предопределяет степень риска, с кото­рым принимается управленческое решение.

Риск — ситуация, при которой сущест­вует потенциальная возможность (вероятная возможность, угроза) срыва плана, провала операции, проигрыша вместо выигрыша или получения выигрыша значительно меньше­го, чем планировалось. Риск – это опасность, возможность убытка или ущерба.

Риски бывают чистые и спекулятивные.

Чистый риск — это возможность получения отрицательного или нулевого вари­анта. Спекулятивный риск — это возможность получения как отрицательного, так и положительного результата. Примерами чистых рисков являются:

ü природно-естественные, связанные со стихийными прояв­лениями;

ü экологические, связанные с загрязнением окружающей среды;

ü политические, связанные с политической обстановкой в стране и не зависящие от конкретной деятельности орга­низации;

ü транспортные;

ü часть коммерческих рисков, таких, как имущественные, производственные, торговые риски, связанные с опасно­стью потерь в процессе финансово-хозяйственной дея­тельности.

Примером спекулятивного риска являются финансовые риски как часть коммерческих рисков. Финансовые риски включают риск упущенной выгоды, риск снижения доходности и риск прямых финансовых потерь и т. д.

Таблица 7.3. Виды рисков

Название	Состав риска
Производственный	Невыполнение обязательств перед заказчиком. Эти риски связаны с убытками от остановки производст­ва из-за гибели или повреждения производственных мощностей; ущерба, нанесенного основным или обо­ротным фондам: потерь при внедрении новой техни­ки или технологии
Имуществен­ный	Связаны с возможностью потери имущества предпринимателем
Торговый	Связаны с убытками из-за отказа или задержки пла­тежей, недопоставки товара и т. д.
Финансовый	Связаны с потерями: из-за изменения покупатель­ной способности денег: из-за потерь при вложении капитала (инвестиционные риски); риск упущенной выгоды; риск снижения доходности риск прямых финансовых потерь и т. д.
Рыночный	Колебания курса национальных денег и валют дру­гих стран
Процентный	Непредсказуемое колебание процентных ставок
Инвестицион­ный	Обесценивание инвестиционно-финансового портфе­ля из собственных и приобретенных ценных бумаг
Ликвидности	Непредсказуемое изменение кредитных и депозит­ных потоков
Кредитный	Невыполнение обязательств перед инвесторами

По отношению к риску руководители могут подразделяться на категории, условно называемые:

1) "предприниматель", если он вкладывает собственный ка­питал организации при определенной степени риска;

2) "инвестор", если он, вкладывая в большей степени чужой капитал, стремится к минимизации риска;

3) "спекулянт", если он идет на заранее рассчитанный риск;

4) "игрок", если он готов идти на невынужденный риск при возможности выигрыша.

При анализе оперируют таким распространенным понятием, как область риска. Это зона общих потерь риска, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска. Существуют следующие области риска:

- безрисковая область;

- область допустимого риска;

- область критического риска;

- область катастрофического риска.

Выявив в конкретном случае соответствие потерь одной из областей риска и определив предельно допустимые коэффициенты риска, приступают к поиску путей его снижения.

2.

Основной задачей руководителя, которому делегированы соответствующие полномочия, является не доскональное знание всех проблем, с которы­ми ему приходится сталкиваться в процессе работы, а умение так организовать процесс разработки и принятия управленче­ских решений, чтобы с высокой степенью вероятности принима­лись эффективные управленческие решения.

Это может обеспечить принятие управленческих ре­шений с привлечением экспертов, обладающих необходимыми знаниями и опытом в области принимаемого решения.

Причем такими экспертами могут быть не только специа­листы, приглашенные извне, но и сотрудники, работающие непосредственно в самой организации. При этом эксперты с помощью специальных организационных приемов могут преобразовать неопределенные параметры в частично или полностью определенные.

Итак, одна из основных проблем при разработке управлен­ческого решения — снижение уровня неопределенности в процессе принятия решения.

Один из таких способов действия — использование бай­есовского подхода. Этот подход, несмотря на отсутствие в достаточном объеме нужной исходной информации, исполь­зует идеи и результаты математической статистики. Так можно действовать тогда, когда некоторые сведения о ситу­ации все-таки есть. Если оказывается возможным повторе­ние данной деятельности, то такой подход к разработке уп­равленческого решения оказывается плодотворным.

Одной из важных составляющих менеджмента является повыше­ние конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Очевидно, что возможность прогнозировать действия конкурентов яв­ляется существенным преимуществом для любой ком­мерческой организации. Принимая решение, следует выбирать альтернативу, позволяющую уменьшить сте­пень противодействия, что в свою очередь снизит сте­пень риска. Такую возможность предоставляет менедже­ру теория игр, математические модели которой побуж­дают анализировать возможные альтернативы своих дей­ствий с учетом возможных ответных действий конкурен­тов.

Теория игр представляет собой математическую теорию конфлик­тных ситуаций, особенно часто возникающих в организационных сис­темах. Цель этой теории — выработка рекомендаций по разумному действию участников конфликта. От реального конфликта такая игра отличается лишь тем, что ведется по определенным математическим правилам. Создателем этой теории является Дж. Нэш — американский математик, показавший, что стратегия каждого игро­ка оптимальна, когда один игрок принимает стратегию, выбранную его «противником».

Первоначально разработанные для военно-страте­гических целей и ориентированные на изучение боевых операций, модели теории игр применяются и в бизнесе для прогнозирования реакции конкурентов на принимаемые решения, например, на изменение цен, выпуск новых товаров и услуг, выход на новые сегменты рынка и т.п.

Так, принимая решение об изменении уровня цен на свои товары, руководство фирмы должно прогнозиро­вать реакцию и возможные ответные действия основных конкурентов. И, если с помощью модели теории игр бу­дет установлено, что, например, при повышении цены конкуренты не сделают того же, организация, чтобы не попасть в невыгодное положение, должна отказаться от этой альтернативы и поискать другое решение проблемы.

В рамках этого подхода рассматриваются различные спосо­бы выбора стратегии: от способа крайнего оптимизма (максимизируется максимальный выигрыш для каждого из воз­можных состояний) до способа крайнего пессимизма, кото­рый рассчитан на самое неблагоприятное стечение обстоя­тельств (либо максимизируется минимально возможный при разных состояниях выигрыш, либо минимизируется максимально возможный риск, то есть стремятся получить определенный гарантированный результат).

В случае полного отсутствия информации о состояниях среды нет никаких строгих рекомендаций по выбору кри­териев действий, а потому невозможно и получить строгое математическое решение. Разумный выход в подоб­ной ситуации — попытка получить дополнительную ин­формацию, проведя новые исследования или эксперимент (конечно, и первое, и второе может оказаться просто не­возможным в силу финансовых или временных ограниче­ний).

Важной типичной ситуацией, связанной с существова­нием неопределенности, является реализация инвестиционных проектов. Надо иметь в виду, что неопределенность ус­ловий реализации инвестиционного проекта не является за­данной и неизменной. По мере осуществления проекта уча­стникам поступает дополнительная информация об услови­ях реализации и ранее существовавшая неопределенность уменьшается, но каждый следующий этап осуществления проекта — это, естественно, увеличение затрат.

При составлении договоров купле-продажи стороны контракта могут использовать три варианта учета неопределенности:

1) неявный – основывается на принятом в международной практике перечне типовых неопределенностей (обстоятельства непреодолимой силы - ОНС);

2) явный (форс-мажорная оговорка) – основывается на взаимной договоренности о перечне неопределенностей. При этом состав перечня может быть намного больше типового.;

3) смешанный – предполагающий указание специфических ОНС без включения типовых.

3.

Профессионального руководителя характеризует умение пра­вильно оценить риск и исходя из этого принять эффективное уп­равленческое решение.

Различают два взаимно дополняющих вида анализа рис­ков: качественный и количественный анализ. Главная зада­ча первого из них состоит в определении факторов риска, тех обстоятельств, которые приводят к рисковым ситуаци­ям, подбор возможных мер противодействия риску. Задача количественного анализа — вычисление размеров отдель­ных рисков, определение риска проекта в целом, поиск воз­можностей снизить риск хотя бы до приемлемого уровня. Конечно, первым шагом при количественном описании ри­сков является формальное измерение размера риска.

Общепринятой характеристикой риска является степень риска — это раз­мер наиболее вероятного ущерба, который может понести организация в результате действий в соответствии с приня­тым решением.

Не следует забывать о факторах, которые влияют на рост степени риска – они могут быть объективными, не зависящими от организации (конкуренция, инфляция, экономические кризисы) и субъективными, характеризующими саму организацию и ее менеджмент (производственный потенциал, техническая оснащенность, финансовая политика, тип контрактов).

Управлять риском — значит правильно спрогнозиро­вать наступление рискового события и принять соответст­вующие меры с целью снижения степени риска.

Управление риском будет тем более эффективным, чем больше удастся использовать возможности современных математических методов анализа и прогнозирования рисков. В частности, при оценке степени риска рассчитывается стандартное отклонение (то есть дисперсия или ее кв. корень), то есть величина возможного абсолютного отклонения результатов от среднего ожидаемого, или коэффициент вариации, характеризующий относительную величину возможного отклонения результатов от среднего ожидаемого (в %). Кроме статистических и математических методов, самое широкое примене­ние при решении вопросов, связанных с управлением рис­ками, имеют и методы теории игр.

Основные направления действий при наличии ри­ска:

· избежание риска (уклонение от рискованных меро­приятий, то есть стремление отказаться от участия в делах, связанных с невынужденным риском);

· удержание риска (оставление риска за инвестором, предполагая покрытие возможных убытков за счет резерв­ных средств инвестора);

· страхование риска (При этом составляется стандартный или расширенный страховой договор. Причем, не страхуемые риски должны быть оговорены в договоре особо);

· самострахование за счет натуральных и денежных ре­зервных фондов (сумма созданного резерва должна быть тщательно оценена и рассчитана для избежания замораживания излишнего количества средств);

· снижение степени риска (уменьшение вероятности по­терь и сокращение возможного размера потерь).

Следует обратить внимание на то, что реализация какого-либо действия по каждому из перечисленных направлений тре­бует расчетов, на основе которых можно было бы соизме­рить «доходы и расходы», связанные с этими действиями.

Основные способы снижения степени риска:

· получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;

· лимитирование всех видов деятельности за счет уста­новления пределов по суммам расходов, по продажам, кре­дитам, закупкам и т. д.;

· диверсификация рисков (например, инвестирование капитала в различные виды деятельности или ценные бумаги; дублирование поставщиков; сбыт товаров на нескольких рыночных сегментах; разделение партий при транспортировке груза и т.д.);

· моделирование потенциально возможных процессов и состояний с целью анализа на наличие рисковых или кри­зисных ситуаций;

· совершенствование организационной структуры фир­мы с целью уменьшения «внутренних» факторов риска (на­пример, исключение возможной недобросовестности персо­нала, ликвидация несогласованности в действиях подразде­лений и т. д.);

· использование различного рода гарантий и залоговых операций для обеспечения выполнения обязательств.

Конечно, приведенный список не является исчерпываю­щим, но он и не может быть полным, поскольку многооб­разие жизненных ситуаций неисчерпаемо. ЛПР дол­жен помнить о возможности возникновения рисковых си­туаций и своевременно заботиться о мерах их устранения.

Такая забота может включать в себя:

· заблаговременную разработку правил действий со­трудников в «нештатных» ситуациях;

· быстрое развертывание полноценного антикризисного центра;

· заблаговременное создание механизмов стабилизации, обеспечивающие защиту интересов участников при небла­гоприятном изменении условий деятельности;