Рисковая надбавка для массовых видов страхования

Рисковая премия обеспечивает превышение премий над выплатами с вероятностью лишь 50%. Поэтому к ней делается рисковая надбавка, повышающая вероятность безубы­точной работы страховой компании до заданного уровня гаран­тии безопасности.

В отечественной методике расчета тарифных ставок по риско­вым видам страхования расчет рисковой надбавки осуществляется исходя из предположения о нормальном распределении совокуп­ной суммы убытков по портфелю, сделанного на основе централь­ной предельной теоремы. Рекомендуемая упрощенная формула для расчета рисковой надбавки к нетто-ставке Т_р имеет вид:

Здесь Т_О — основная часть нетто-ставки, а q – частота страхо­вых случаев.

Коэффициент α(γ) учитывает величину гарантии безопасности γ и представляет собой квантиль нормального распределения, при котором Ф(α) = γ. Чем выше требуется гарантия безопасности, тем больше будет а. Например, при гарантии безопасности γ= 95% α(γ) = 1,645, а при γ = 98% коэффициент α(γ) равен 2.

Необходимо также отметить, что данная формула справедлива только для случаев, когда наблюдаемая частота страховых случаев меньше единицы и может служить оценкой вероятности их наступления. Если по договору в среднем ожидается больше одного случая, расчет рисковой надбавки должен осуществляться по другим зависимостям.

Кумуляция риска

При выводе формул для рисковой премии и основной части нетто-ставки подразумевалось, что все риски являются независимыми. Это означало, что возникновение убытка по каждому отдельному договору не зависит от наступления стра­ховых случаев с другими объектами. Такое допущение в массовых рисковых видах чаще всего справедливо. Исключение составляют ситуации, когда страховой случай с одним объектом провоцирует наступление убытков по другим договорам. Возникает своего рода «цепная реакция». В итоге совокупная величина выплат, вызван­ных одним событием, может достигать огромных значений. Такой эффект называется кумуляцией риска.

Чтобы защититься от возможной кумуляции, страховые компа­нии устанавливают соответствующие условия приема рисков на страхование, проводят обследования объектов и т.д. Если совсем избежать кумуляции не удается, применяются другие меры защиты, например перестрахование катастрофических рисков.

Тарифные факторы

Другим важным допущением при выводе формулы для основной части нетто-ставки было предположение об одинаковом уровне риска для всех объектов в группе. Благодаря этому стало возможно применять для них один и тоже тариф. Полу­ченное для его расчета выражение справедливо только для одно­родной (гомогенной) совокупности рисков. Если в группе окажутся объекты, сильно отличающиеся по вероятности и тяжести убыт­ков, то премии, определенные на основе усредненного группового тарифа, плохо будут соответствовать фактическому уровню риска. Поэтому все объекты, подлежащие страхованию, стараются раз­делить на однородные с точки зрения риска категории – тариф­ные группы.

Задача деления на тарифные группы является достаточно слож­ной и не всегда легко поддается формализации. При ее решении используются различные методы статистического анализа данных, цель которых – выявить факторы, влияющие на степень риска. Для этого оценивается связь (корреляции) между различными физи­ческими (наблюдаемыми) характеристиками объектов и пара­метрами риска. В результате проведенного анализа страховщик получает перечень факторов, которые с высокой степенью достоверности определяют вероятность наступления страхового случая и (или) ожидаемую величину убытка.

По результатам анализа выделяют некоторый набор независи­мых наиболее значимых факторов, которые в дальнейшем будут учитываться при расчете тарифов. Их называют тарифными факторами.

Объекты, имеющие одинаковые значения данных показателей, будут образовывать однородную с точки зрения риска группу или класс.

Количество тарифных факторов и их возможных значений должно, с одной стороны, обеспечивать достаточную однородность объектов в каждой группе, а с другой – не сильно затруднять практическое применение системы.