Рабочая программа по эконометрике

1 2 3 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

ЭконоМЕТРИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

УХТА, 2003

УДК 519.90

Т 83

ББК 32.973

Туманова О. Н. Эконометрика: Методические указания. – Ухта: УГТУ, 2003. – 20 с.

Методические указания предназначены для студентов специальности 060800(ЭТК) и 060400(ФК). Они содержат рабочую программу дисциплины Эконометрика, варианты заданий контрольной работы и лабораторных работ. Методические указания могут быть использованы для студентов безотрывной формы обучения при выполнении контрольной работы по зконометрике и студентами дневного обучения при выполнении лабораторных работ по эконометрике.

Рецензент: доцент кафедры высшей математики Ухтинского государственного техническиго университета Е. А. Канева.

Редактор: старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики Н.В. Долгобородова

План 2003 г., позиция 43.

Подписано в печать 23.05.2003 г.

Объем 20 с.Тираж 80 экз. Заказ №169.

г. Ухта, ул. Первомайская, 13

Издательско-полиграфическое управление УГТУ

г. Ухта, ул. Октябрьская, 13

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…...………………………………………………………………….4

2. Рабочая программа дисциплины …………………………………………....5

3. Контрольная работа …………………………………….…………...........8

4. Лабораторная работа № 1……………………………………….………….14

5. Лабораторная работа № 2…………………………………………………..16

6. Приложение……………………………………………….............................19

Библиографический список.........................................................................20

Введение

Постоянно усложняющиеся экономические процессы привели к необходимости создания и усовершенствования особых методов исследования и анализа. Широкое распространение получили использование моделирования и количественного анализа. На базе последних выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований – эконометрика. Эконометрика - это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических явлений. Эконометрика позволяет найти количественное подтверждение либо опровержение того или иного экономического закона либо гипотезы. Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.

Эконометрика, как научная дисциплина, зарождалась и получала развитие на основе слияния экономической теории, математической статистики и экономической статистики.

Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, финансово-кредитной сфере, маркетинге, учёте, аудите) требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка.

Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приёмах. Без глубоких знаний эконометрики научиться их использовать невозможно. Чтение современной экономической литературы также предполагают хорошую эконометрическую подготовку.

Термин «эконометрия» был введён бухгалтером П. Цьемпа в 1910 г. (в Австровенгрии). Эконометрика, как наука, возникла в начале XX века, хотя истоки её восходят к В.Петти в XVII веке с его «политической арифметикой», О.Курно и Э.Энгелю (XIX век). В XIX веке были разработаны и началось использование таких статистических методов, как множественная регрессия, статистическая проверка гипотез, теория ошибок, выборочные методы (Р.Фишер, К,Пирсон). В первой половине XX века появился интерес к моделированию структур спроса, потребительских расходов и эмпирических оценки их (Р. Аллен, А.Маршалл). В этот период формируется задача идентификации (Е.Уоркинг), начинается изучение производственных функций (Ч. Кобб, П.Дуглас), статистическое моделирование делового цикла (Н.Кондратьев, Е.Глуцких, Р.Фриш), макроэкономические исследования начали Я.Тинберген и Р.Фриш, ставшие первыми в истории лауреатами Нобелевской премии по экономике (1968 год). После Второй Мировой войны важным центром развития экономики стала комиссия Коулса (США). Новый инструментарий эконометрика получила в результате разработки моделей одновременных уравнений (Т. Хаавельмо, Т.Купманс, Г.Тейл). последние десятилетия методы эконометрики сыграли решающую роль в освоении и развитии использования компьютеров в экономических расчётах разного уровня и назначения.

Определённый вклад в развитие эконометрии внесли и советские экономисты (Е.Е. Слуцкий, Л.В.Канторович), несмотря на длительное официальное третирование эконометрики как буржуазной антимарксистской и вредной лженауки. Большая роль в её реабилитации принадлежала академику В.С.Немчинову - написанная им статья «эконометрия» в 1965 году явилась своего рода открытием для широкой экономической общественности страны. За последние десятилетия экономико-математические методы приобрели доминирующее место в исследовательском арсенале, а также завоевали доминирующее место в хозяйственной практике, бизнесе, в принятии решений на уровне государства. Их широко используют фирмы, банки и правительства. Эконометрические расчёты позволяют лучше понять хозяйственные явления и процессы, достоверно делать прогнозы. Это эффективное средство усовершенствования менеджмента в хозяйственной деятельности.

Рабочая программа по эконометрике.

Цель преподавания дисциплины – дать понятие об использовании эконометрических методов в планировании и анализе производственно-хозяйственной деятельности предприятий а также в прогнозе и анализе финансовой деятельности.

Задачи изучения дисциплины – овладеть методами и приёмами построения эконометрических моделей и овладение определением возможностей использования их для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

В результате изучения дисциплины эконометрики студент должен:

1. приобрести опыт построения эконометрических моделей;

2. уметь принимать решения о спецификации и идентификации модели;

3. уметь выбрать метод оценки параметров модели;

4. научится давать интерпретацию результатов и получать прогнозные оценки по модели;

5. научится оценивать качество модели;

6. научится использовать компьютерные программы для анализа экономических данных.

Лекционные темы и их содержание:

№ темы	№ вопроса	Содержание	Кол-во (час.)
1		Предмет изучения дисциплины эконометрики. Возникновение и развитие эконометрики	1
	1	Основные понятия эконометрики. Центральная проблема эконометрики. Сведения об истории возникновения эконометрики. Особенности эконометрического метода.
2		Парная регрессия и корреляция в экономических исследованиях	8
	1	Спецификация модели
	2	Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. Метод наименьших квадратов для оценки параметров.
	3	Оценка линейного коэффициента парной корреляции. Индекс корреляции. Средняя ошибка аппроксимации. Средний коэффициент эластичности. Коэффициент детерминации.
	4	Оценка значимости уравнения регрессии. Критерий Фишера.
	5	Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции. Критерий Стьюдента.
	6	Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
	7	Вычисление параметров линейной регрессии с помощью статистической функции линейн пакета прикладных программ EXCEL
	8	Вычисление параметров линейной регрессии с помощью пакета анализа систем электронных таблиц EXCEL
	9	Нелинейная регрессия. Нелинейная регрессия по оцениваемым параметрам: степенная, показательная, экспоненциальная. Нелинейные регрессии относительно независимых переменных: полиномы различных степеней, равносторонняя гипербола.
	10	Оценка параметров и значимости для уравнений нелинейных регрессий.
	11	Применение статистической функции ЛГРФПРИБЛ для вычисления параметров экспоненциальной кривой.
3		Множественная регрессия и корреляция	6
	1	Спецификация модели
	2	Отбор факторов при построении множественной регрессии.
	3	Выбор формы уравнения регрессии.
	4	Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Система нормальных уравнений.
	5	Пример оценки параметров модели вида:
	6	Множественная корреляция.
	7	Частная корреляция.
	8	Обобщённый метод наименьших квадратов.
4		Системы эконометрических уравнений	8
	1	Системы эконометрических уравнений: · система независимых уравнений; · система рекурсивных уравнений; · система одновременных уравнений.
	2	Структурная и приведённая форма модели
	3	Проблема идентификации.
	4	Оценки параметров структурной модели.
	5	Косвенный метод наименьших квадратов.
	6	Двушаговый метод наименьших квадратов.
5		Моделирование одномерных временных рядов
	1	Основные понятия временных рядов, аддитивные и мультипликативные модели. Построение модели.	11
	2	Автокоррекция уровней временного ряда и выявление его структуры.
	3	Моделирование тенденций временного ряда. Определение параметров тренда.
	4	Моделирование сезонных и циклических колебаний.
	5	Использование пакетов прикладных программ для расчёта параметров тренда.

итого 34 ч

Лабораторные занятия:

№	Содержание	Кол-во (час.)
1	Линейная регрессия и корреляция. Оценка параметров линейной регрессии.	2
2	Оценка значимости уравнения регрессии и коэффициентов уравнения регрессии.	2
3	Интервальный прогноз по уравнению регрессии	1
4	Использование статистической функции Линейн из пакета EXCEL и команды регрессия из пакета анализа системы EXCEL	1
5	Нелинейная регрессия	2
6	Множественная регрессия. Вычисление параметров уравнения вида:	2
7	Система эконометрических уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов.	2
8	Моделирование временных рядов	4