Структура эконометрики

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение в эконометрику

1.1. Эконометрика как наука

1.1.1. Понятие эконометрики

1.1.2. Эконометрика = экономика + метрика

1.1.3. Структура эконометрики

1.1.4. Специфика экономических данных

1.1.5. Нечисловые экономические величины

1.1.6. Статистика интервальных данных - научное направление на стыке метрологии и статистики

1.1.7. Эконометрические модели

1.1.8. Информационные технологии эконометрических исследований

1.2. Модели и их роль в изучении экономических процессов

1.2.1. Модели и моделирование

1.2.2. Этапы моделирования

1.2.3. Классификация видов моделирования и их применение в экономической сфере

1.2.4. Математическое моделирование

2. Корреляционно - регрессионный анализ

2.1. Корреляционно-регрессионный анализ: понятие, задачи, ограничения

2.2. Оценивание параметров регрессионной модели

2.2.1. Метод наименьших квадратов

2.2.2. Метод максимального правдоподобия

2.3. Статистический анализ уравнения регрессии

2.3.1. Проверка значимости модели

2.3.2. Проверка значимости параметров модели

2.3.3. Оценка точности и адекватности модели на основе остатков

2.3.3.1. Показатели точности модели

2.3.3.2. Показатели адекватности модели

2.3.3.3. Обобщенные критерии качества модели

2.3.4. Влияние регрессоров на зависимую переменную

2.3.5. Построение прогноза по уравнению регрессии

3. Системы регрессионных уравнений

3.1. Построение системы одновременных уравнений

3.1.1. Принципы построения

3.1.2. Модель долгосрочного прогнозирования экономики

4. Моделирование структуры временного ряда

            4.1. Исследование временных рядов

4.1.1. Классификация временных рядов

4.1.2. Графическое представление временных рядов

4.1.3. Сопоставимость уровней временного ряда

4.1.4. Задачи исследования временных рядов

4.2. Построение прогноза по временным рядам

4.2.1. Задача экстраполяции временных рядов

4.2.2. О длине временного ряда

4.2.3. Простейшие виды экстраполяции временных рядов

4.2.4. Этапы экстраполяции временных рядов

4.3. Обобщенная модель временного ряда

4.3.1. Определение тенденции временного ряда

4.3.1.1. Определение наличия тенденции

4.3.1.2. Аналитические методы выравнивания

4.3.1.3. Механические методы выравнивания

4.3.2. Определение сезонной компоненты

4.3.2.1. Определение периода сезонности

4.3.2.2. Виды сезонности

4.3.2.3. Сезонная волна

5. Адаптивные методы прогнозирования по временным рядам

5.1. Механизм адаптации

5.2. Модели экспоненциального сглаживания

5.2.1. Простое экспоненциальное сглаживание

5.2.2. Выбор параметра сглаживания

5.2.3. Начальные условия экспоненциального сглаживания

5.2.4. Модели линейного роста

5.2.5. Сезонные модели

5.2.6. Модель сезонных явлений с линейным ростом

5.2.7. Обобщенная адаптивная модель

5.3. Модели авторегрессии и скользящего среднего

5.3.1. Авторегрессионная модель

5.3.2. Модель скользящего среднего

5.3.3. Смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего

5.3.4. Интегрированная модель авторегрессии - скользящего среднего

ТЕМА №1

Введение в эконометрику

 

ПЛАН

 

1.1. Эконометрика как наука

1.1.1. Понятие эконометрики

1.1.2. Эконометрика = экономика + метрика

1.1.3. Структура эконометрики

1.1.4. Специфика экономических данных

1.1.5. Нечисловые экономические величины

1.1.6. Статистика интервальных данных - научное направление на стыке метрологии и статистики

1.1.7. Эконометрические модели

1.1.8. Информационные технологии эконометрических исследований

1.2. Модели и их роль в изучении экономических процессов

1.2.1. Модели и моделирование

1.2.2. Этапы моделирования

1.2.3. Классификация видов моделирования и их применение в экономической сфере

1.2.4. Математическое моделирование

Эконометрика как наука

Понятие эконометрики

Современное университетское экономическое образование держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике. Чем большим профессионалом становится экономист, тем яснее он понимает, что в экономике все зависит от всего. Причинно-следственными связями занимается экономическая теория, а связями вообще, без выявления их причин, - эконометрика.

Экономисты используют количественные данные для наблюдения за ходом развития экономики, ее анализа и прогнозов. Эконометрические методы - это методы статистического анализа конкретных экономических данных, естественно, с помощью компьютеров.

Как нетрудно убедиться, статистические (эконометрические) методы используются в отечественных экономических и технико-экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту). Применение прикладной статистики и других статистических методов дает заметный экономический эффект, в США - не менее 20 миллиардов долларов ежегодно только в области статистического контроля качества. Однако необходимо констатировать, что для большинства менеджеров и инженеров они являются экзотикой. Это объясняется тем, что в вузах современным статистическим методам не учат. Каждый специалист в этой области - самоучка.

1.1.2. Эконометрика = экономика + метрика

В монографиях по экономической теории обычно выделяют в качестве ее разделов макроэкономику, микроэкономику и эконометрику. При этом о макроэкономике и микроэкономике обычно подробно рассказывается в тех же монографиях или в дальнейших учебных пособиях, в то время как об эконометрике узнать что-либо самостоятельно российскому студенту почти невозможно. Лишь в последнее время появились отдельные курсы в нескольких московских экономических вузах и соответствующие учебники, увы, далекие от совершенства.

В одном из наиболее распространенных в России вводном курсе западной экономической теории сказано: "Статистический анализ экономических данных называется эконометрикой, что буквально означает: наука об экономических измерениях". Действительно, термин "эконометрика" состоит из двух частей: "эконо-" - от "экономика" и "-метрика" - от "измерение". Эконометрика посвящена развитию и применению статистических методов в конкретной области науки и практики - в экономике, прежде всего в теории и практике менеджмента.

В мировой науке эконометрика занимает достойное место. Нобелевские премии по экономике получили эконометрики Ян Тильберген, Рагнар Фриш, Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо. Выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике, в том числе: Journal of Econometrics (Швеция), Econometric Reviews (США), Econometrica (США), Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser.D. Quantitative Economics (Индия), Publications Econometriques (Франция).

Однако в нашей стране по ряду причин, о которых скажем ниже, эконометрика не была сформирована как самостоятельное направление научной и практической деятельности, в отличие, например, от Польши, которая стараниями О.Ланге и его коллег покрыта сетью эконометрических "институтов" (в российской терминологии - кафедр вузов). В настоящее время в России начинают развертываться эконометрические исследования, в частности, начинается широкое преподавание этой дисциплины.

Структура эконометрики

В эконометрике, как дисциплине на стыке экономики (включая менеджмент) и статистического анализа, естественно выделить три вида научной и прикладной деятельности (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы):

а) разработка и изучение методов прикладной статистики с учетом специфики экономических данных;

б) разработка и изучение эконометрических моделей в соответствии с конкретными потребностями экономической науки и практики;

в) применение эконометрических методов для статистического анализа конкретных экономических данных.

В настоящее время статистическая обработка данных проводится с помощью соответствующих программных продуктов. Разрыв между математической и прикладной статистикой проявляется, в частности, в том, что большинство методов, включенных в статистические пакеты программ (например, в заслуженный Statgraphics или в более новую систему Statistica), даже не упоминается в учебниках по математической статистике.

К сожалению, при развале отечественной промышленности в 1990-е годы больше всего страдали структуры, наиболее нуждающиеся в эконометрических методах - службы качества, надежности, центральные заводские лаборатории и др. Однако толчок к развитию получили службы сбыта (маркетинга) и сертификации, которым также полезны различные эконометрические методы, в частности, методы экспертных оценок.