2018-02-14
1023
Значимость модели определяется путем проверки существенности отличия от нуля коэффициента множественной корреляции 
:
где 
- коэффициент регрессии в стандартизованном виде, используется для устранения различий в измерении и степени колеблемости факторов, определяется по формуле:
,
где 
- оценки СКО 
-ой переменной и независимой переменной соответственно, 
- оценки соответствующих регрессионных коэффициентов; 
-коэффициент парной корреляции между -ым фактором и зависимой переменной.
Коэффициент парной корреляции используется для определения степени тесноты связи объясняемой и независимой переменными после вычленения влияния всех остальных переменных. Коэффициент показывает, на какую часть величины СКО меняется среднее значение зависимой переменной с изменением соответствующей независимой переменной на одно среднеквадратичное отклонение при фиксированном постоянном уровне значений остальных независимых переменных.
Простейший метод проверки отличия коэффициента множественной корреляции от нуля сводится к построению доверительного интервала и выяснению вопроса о том, находится ли нуль внутри этого интервала. Доверительный интервал для определяется по формуле
|
|
|
, 
.
Коэффициент множественной детерминации 
показывает удельный вес совместного влияния всех включенных в модель регрессоров на зависимую переменную. Параметр 
определяет степень влияния на результативный признак всех неучтенных в модели факторов.
