В случайных экспериментах нас часто интересуют такие величины, которые имеют числовое выражение. Например, у каждого человека имеется много числовых характеристик: рост, возраст, вес и т.д. Если мы выбираем человека случайно (например, из группы или из толпы), то случайными будут и значения указанных характеристик. Чтобы подчеркнуть то обстоятельство, что измеряемая по ходу опыта численная характеристика зависит от его случайного исхода и потому сама является случайной, ее называют случайной величиной.
Виды случайных величин. В практических задачах обычно используются два вида случайных величин - дискретные и непрерывные, хотя бывают и такие случайные величины, которые не являются ни дискретными, ни непрерывными. Случайную величину называют дискретной, если множество ее возможных значений конечно, либо счетно. Случайную величину, принимающую вещественные значения, называют непрерывной, если непрерывна ее функция распределения.