Риск, неопределённость и прибыль по Ф. Найту

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

РИСК, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ И ПРИБЫЛЬ ПО Р. КАНТИЛЬОНУ

РИСК, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ И ПРИБЫЛЬ ПО Ф. НАЙТУ

РИСК, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ И ПРИБЫЛЬ ПО ДЖ. М. КЕЙНСУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

Введение

 

Риск, неопределённость и прибыль… Эти три компонента содержатся в названии работы. Но что подразумевается под этими понятиями, как их можно вместе связать? Многие учёные-экономисты задаются этим вопросом уже на протяжении нескольких веков. Причём, чем развитее становилось общество и его экономическая структура, тем больше появлялось споров на этот счёт. Появлялись банки, биржи, страховые компании; исчезали ярмарки, мануфактуры… Появлялись новые источники дохода, прибыли, а также новые источники неопределённости и риска

Какова цель настоящей работы? Цель заключается в обдумывании идей, выдвинутыми на протяжении всей истории экономической мысли многими учёными, выделить определённые цепочки, соответствующие логике авторов. Также необходимо разграничить понятия «риск» и «неопределённость», которые часто употребляются как синонимы (что, в общем то, неверно).

Отличительной чертой процесса принятия решений является влияние на него многочисленных факторов неопределённости и риска. С этими явлениями человек сталкивается каждый день, но не все могут разрешить и упростить эту проблему, т.к. никто не застрахован от возможных неудач. Поэтому главной задачей является снижение доли риска и неопределённости при принятии решений.

Риск, неопределённость и прибыль по Р. Кантильону

 

Р. Кантильон рассматривал взаимосвязь риска и неопределённости относительно предпринимательства и его роли в экономическом процессе. Он считал, что функцией предпринимательства является деятельность в условиях неопределённости. Эта функция, фактически стала основой его концепции рыночной системы. Однако важно заострить внимание на том, что по Кантильону, предпринимателем мог стать любой человек, который так или иначе сталкивается с неопределённостью, готовый взять риск (или часть его) на себя. К такой категории относились не только ремесленники и купцы, но и люди с неопределённым заработком, такие как разбойники, нищие, и фермеры. Как раз относительно фермеров Кантильон и проанализировал нашу проблему.

Фермер платит землевладельцам фиксированную арендную плату, а земельным рабочим – фиксированный доход, где все платежи заблаговременно оговорены в контрактах, дальше же он продаёт продукцию по неопределённой цене. Более подробнее показывая нам свою мысль, Кантильон раскрывает нам целую цепочку экономической взаимосвязи. Фермер, вырастив урожай, продаёт его оптовым покупателям, далее он перепродаёт продукцию розничным торговцам, потребителям. Но что самое главное, каждый член этой цепочки является предпринимателем, т.к. купив что-либо по достоверной цене, они не могут о своей выручке в будущем.

Городские жители потребляют более половины всей фермерской продукции. Тот самый купец, который выкупающий у фермера эту продукцию, везёт её в город для продажи. Но он не может остаться там, и продавать свой товар рознично, по мере потребления. Однако потребители, в свою очередь, не могут позволить себе купить всю предлагаемую продукцию. Это было б для них обременительно, потому что спрос и объём потребления в каждой конкретной семье может и увеличиваться и уменьшаться (всвязи с изменением количества членов семьи). Поэтому большинство людей и не в силах создать дополнительные резервы. По этой причине некоторые люди открыли своё дело и заняли место розничных продавцов. Они платят определённую цену поставщику, чтобы в дальнейшем перепродать её по неопределённой цене. Такие торговцы покупают оптовую продукцию и потом продают гражданам по мере спроса. Однако, никто из них не знает ни каков будет спрос на ту или иную продукцию в городе, ни то количество товаров, которое будет куплено их клиентами, ни возможную прибыль, т.к. каждый участник рынка будет привлекать покупателя именно к своему товару. Из-за этого возникает неопределённость, что каждый день можно видеть некоторые из них стали банкротами[1].

 

Риск, неопределённость и прибыль по Ф. Найту

 

Человек воспринимает мир, прежде чем реагирует на него, но его реакция всегда основана не на восприятии, а на собственном умозаключении. Дальше он должен сделать вывод о том, как будет развиваться ситуация без внешнего вмешательства, какие меры нужно применить, чтобы внести изменения, каким образом эти изменения повлияют на саму ситуацию. К сожалению (а может к счастью) ни один мыслительный процесс не даёт полных результатов. Это происходит из-за ряда причин: невозможно постигнуть настоящее во всей его целостности, надёжность умозаключений будет невысока, да к тому же нельзя обладать точным знанием о последствиях нашей деятельности. Помимо этого необходимо учесть влияние ошибок, благодаря которым наши действия не осуществляются в соответствии с задуманным. Именно наличие ошибки в процессе сознательного поведения является объектом «глубокой тайны», принадлежащей такого рода процессам.

Таким образом, когда умозаключения становятся обладателем вероятностного характера, возникают практические затруднения, связанные с рациональной организацией целенаправленного поведения. В большей мере такие проблемы и затруднения увеличиваются при решении ежедневных задач, где мы не прибегаем к строгим оценочным процедурам. Большинство решений, которые мы принимаем в реальности, основывается на неопределённых рассуждениях. Для более точной оценки приходится рассчитывать не только сами факторы ситуации, но и вероятность последствий факторов и каких-либо действий.

Чтобы повысить логическую точность и понимание различных вариантов ситуаций, а также умение на практике обращаться с ними, нужно ввести разграничение. Однако это разграничение игнорируют при обсуждении экономических проблем, несмотря на его далёкие последствия. Первый способ – «априорный расчёт», часто применяющийся в азартных играх. Такой подход используется для логической и математической интерпретации вероятности. Этому подходу противостоит другой метод – статистическая обработка реальных фактов – характерный для тех случаев, где нельзя провести расчёты, а результат достигается эмпирическим путём. Как пример первого типа можно взять бросание игральной кости. С уверенностью можно сказать, что никакое конечное число бросаний не может дать нам точного распределения вероятности выпадения той или иной грани, однако математик может вычислить вероятность такого выпадения, при заданном количестве бросков. Между тем было бы глупо вычислять, основываясь только на априорных принципах, вероятность, что какой-нибудь дом сгорит. Хотелось бы отметить, что априорный тип вероятности, или по-другому – теоретический, почти никогда не встречается в бизнесе, в то время как второй там широко распространён. Довольно трудно представить «риск» в бизнесе, относительно которого можно рассчитать вероятности разных исходов. Риск стоит оценивать путём сведения вместе результатов, полученных опытным путём. Однако во многих случаях риск может сделаться предсказуемым благодаря статистической группировке[2]. Но следует сделать оговорку: статистика не может дать довольно точных количественных результатов, т.к. они никогда не будут окончательными, когда конечно количество испытаний; также риск и вероятностная оценка, с которой имеет дело бизнес, допускает использование теоретического объяснения вдобавок к эмпирическому. Различие между априорными и статистическими вероятностями зависит от того, как точно классифицируются группируемые случаи. Последовательные бросания игральной кости являются в каком-то роде «схожими», чего не скажешь о сгоревших домах. Статистики страховых фирм постоянно пытаются сделать такую классификацию точнее, путём деления большой группы на множество мелких, в некоторой степени однородных случаев. Однако с такой идеей «однородного деления» связано одно затруднение. Парадокс заключается в том, что при делении на однородные группы, в результате получается не вероятностная, а единообразная картина.

Итак, подходя к проблеме со стороны классификации, можно выделить различные типы вероятности. Первый тип это априорная вероятность. Здесь имеем дело с однородными случаями, идентичными друг с другом. Можно сказать, что это преставление вероятности располагается в одной и той же плоскости вместе с математическими теоремами. Второй тип – статистическая вероятность. Тут идёт речь об эмпирическом исследовании частоты связей между логическими понятиями (или по-другому – предикатами). Стоит заострить внимание на том, что уверенность о сохранении в будущем пропорций, полученных в прошлом, имеет в основании априорное рассуждение о недетерминированности. В сложившихся обстоятельствах нужно учитывать два факта: нельзя устранить все факторы, за исключением объективно недетерминированных; во-вторых невозможно перечислить все равновероятные альтернативы и таким образом определить их комбинацию, которая могла бы оценить вероятность априорными вычислениями. Особенность такого вида вероятности – опора на эмпирическую классификацию случаев. Существует и третий тип вероятности – оценка. Его отличительной чертой является «отсутствие какой бы то ни было реальной основы для классификации отдельных случаев»[3]. С этой вероятностью связано больше трудностей, чем с первыми двумя, т.к. нет возможности предложить довольно вразумительную её трактовку. Если необходимо определить численное значение оценки, то нужно действовать эмпирическим методом, соединяя вместе разные случаи, тем самым сводя исследование оценки к вычислению второго типа вероятности (статистического). Психология ситуационной оценки требует существование двух разновидностей выработки суждений – построение оценки а также проверка достоверности этой оценки. Причём нужно отметить, что оценка, сформированная вначале, может являться вероятностным явлением, и человек действует в соответствии с убеждением, что первоначальная оценка вероятности правильна. Менеджер оценивает вероятность успеха своей организации исходя из статистики «схожих» случаев или равновероятных случаев развития ситуации. Однако ясно, что он будет, в большей степени, учитывать свою оценку значимости своих суждений, а не результатам статистики и вычислений.

Нужно уметь отличать подверженность оценки ошибкам и вероятность какого-либо типа. Путаница образуется из-за оценки нами качества, надёжности мнений и оценок, по форме похожее на вероятностное суждение: «Но на самом деле бессмысленно говорить о какой-либо объективной вероятности того, что суждение окажется верным»[4]. Такие оценки, по предложению Найта, называются «третьим типом вероятности или неопределённости»[5]. Разница между связанной с мнением неопределённостью и вероятностью состоит в том, что в случае неопределённости невозможно отделить детерминированные факторы («более или менее неизменная способность индивида выносить суждения»[6]) от случайных факторов. И именно неопределённостью пренебрегает экономическая теория, несмотря на то, что она мешает безупречному функционированию экономической организации.

Измеримая неопределённость обозначается термином «риск», а неизмеримая – неопределённостью. В большинстве случаев «риск» употребляется, для выражения неблагоприятного исхода, тогда как неопределённость, наоборот, положительного. Говорят «о риске убытков» и «о неопределённости выигрыша». Для обозначения «риска» и «неопределённости» используются термины, соответственно, «объективная» и «субъективная» вероятность, которые придают им особый смысл. Говоря о «субъективной вероятности» (или по-другому о «субъективной неопределённости»), предполагается, что побуждением человека идти на жертвы ради будущего выигрыша, когда размер ожидаемого вознаграждения неясен, может быть только большее вознаграждение, чем когда вознаграждение гарантированно.

В чём же конкретное различие между двумя терминами «риск» и «неопределённость»? Когда мы говорим о риске, то вероятностное распределение исходов известно или благодаря априорным вычислениям, или статистическим данным. В случае неопределённости нельзя создать какую-нибудь группу случаев, ситуация здесь уникальна. Прекрасной иллюстрацией неопределённости может служить суждение или мнение о будущем повороте событий (к слову говоря, не научные знания, а такие мнения управляют нашим целенаправленным движением).

В основании проблемы неопределённости находится нацеленность в будущее, которое принадлежит всему экономическому процессу. Стоит ввести два элемента, присущие этому процессу. Сначала, чтобы что-нибудь произвести, необходимо сформулировать цель дальнейших операций. Приступив таки к производственному процессу, мы не можем наверняка знать, каким будет результат наших действий, какими будут расходы ресурсов и т.д. Производящиеся блага служат для удовлетворения потребностей, которые, в свою очередь, непосредственно относятся к будущему, и так или иначе связаны с неопределённостью. Производитель будет должен оценить спрос, ради которого будут производиться блага. Естественно, целенаправленное поведение агентов стремится свести к минимуму неопределённость. Это вовсе не означает, что неопределённость это «нечто отвратительное роду человеческому»[7] – Найт отрицает совершенную рационализацию отношений. Но что же заставляет гнаться человека за достижением своей цели? Как ни странно, именно невозможность достичь нашей цели! Поэтому мы всячески стремимся к уменьшению неопределённости в жизни.

К счастью неопределённость можно уменьшить. Это уменьшение зависит от фактически двух условий. Во-первых, это то, что если начать разносить исходы по группам, то неопределённость, безусловно, будет меньше, чем если бы это не сделать. Например, когда мы имеем дело с априорной вероятностью, то неопределённость совсем исчезает с увеличением группы. Во-вторых, разные люди по-разному относятся к неопределённости. Есть два основных способа уменьшения неопределённости. Ими являются «объединение» и «специализация». К этим двум можно прибавить ещё два других, которые являются довольно очевидными: управление будущим и повышение способности к прогнозированию. Можно ещё сказать про пятый способе – «диффузию», как последствие неблагоприятных ситуаций. Случай, заключающий потерю тысячи долларов у каждого из ста человек выигрышнее, чем случай, когда один человек потерял сто тысяч.

Теперь перейдем к анализу влияния неопределённости на предприятие и его прибыль. В условиях отсутствия неопределённости, когда каждый индивид обладает совершенным знанием, не возникало бы проблем «ответственного управления» или, например, «контроля за производственной деятельностью»[8]. Не существовало бы маркетинга, какого-либо вида, а так же поток сырья, производственных услуг проходил бы без помех все стадии производства и попадал к потребителям практически автоматически. Когда же мы вносим в это прекрасное состояние неопределённость, где нужно действовать в соответствии с мнениями, а не знаниями, в силу недостатка осведомлённости о положении дел.

Неопределённость влечёт к установлению специализации многих групп. Это достигается с помощью выявления индивидов, обладающих выдающимися качествами и необходимыми способностями. Это порождает тенденцию к специальному отбору людей и специализации их функций:

1) отбор людей по их способности к суждениям;

2) отбор людей по их способности к прогнозированию

3) специализация внутри групп (отбор на руководящие должности)

4) отбор людей, готовых принять на себя бремя риска.[9]

Благодаря такой специализации появляется предприятие с использованием наёмного труда. Главная цель этого предприятия – специализация функций правильного и ответственного управления экономической жизнью, где есть два неотделимых элемента: ответственность и контроль. Специализация функций ведёт и к различию вознаграждений за проделанную работу. Продукция поделена на две части дохода: первая – доход по контракту (или рента в экономической теории), вторая – остаточный доход, или другими словами – прибыль. При неопределённости вообще невозможно определить, какая часть относится к одному виду, а какая к другому. И хотя частичное разграничение можно провести, оно видится неотчётливо.

Прибыль, называемая разностью рыночной цены используемых производственных ресурсов является «суммой, которую конкуренция с другими предпринимателями вынуждает его гарантировать в обмен на предоставление производственных услуг, и выручкой от реализации продукта, изготовленного с помощью этих ресурсов под его руководством».[10] Предпринимательский доход на самом деле намного сложнее. Одним из элементов является контрактный доход, получаемый за выполнение рутинных операций. Довольно сложную структуру имеет и специфический элемент дохода, состоящий из расчёта и удачи.

Найт утверждает, как и Кантильон, что предприниматель не может знать с самого начала цену продажи его продукции, однако владельцам факторов производства выплачивает определённые «контрактные» доходы. Важной частью принятия решений предпринимателем является его мнение. Оно формируется в процессе становления его представлений об истинной ценности, стратегии и прогнозе. Если предприниматель плохо умеет оценивать свои и чужие возможности, то прибыль будет зависеть от того, склонен ли он переоценивать или наоборот переоценивать перспективы деловых операций. Например, предприниматель-оптимист с большей вероятностью может потерпеть убыток, и напротив, если бы он был пессимистически настроен то с большей вероятностью мог бы получить прибыль. Понимание человеком своих собственных сил заключает в себе и знание степени неопределённости, с которым сопряжено доверие к своему суждению. При большом масштабе операций и полном знании неопределённость почти отсутствует. Таким образом, истинная прибыль связана с абсолютной неопределённостью в оценке ценности суждения.[11]