Риск и вероятность редких событий

БИЛЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМ

1. Основные понятия: «риск», «управления риском», «случайность», «ущерб». 2

2. Риск и неопределенность: информационная интерпретация. 2

3. История развития дисциплины «Управление рисками». 2

4. Риск и вероятность редких событий. 3

5. Природа и классификация экономических рисков. 3

6. Три этапа развития науки о риске. 5

7. Четыре функции экономических рисков:. 5

8. Общая схема процесса управления риском. 6

9. Управление риском и страхование. 6

10. Классификация рисков. 6

11. Виды рисков: по виду деятельности, по времени возникновения, по факторам возникновения, по характеру учета, по характеру последствий. 8

12. Общая характеристика этапов управления риском. Планирование управления рисками. 9

13. Идентификация рисков. 10

14. Определение вероятности и воздействия рисков. 11

15. Анализ и оценка рисков. 14

16. Методы оценки риска. 16

17. Основные методы управления рисками. 19

18.Методы снижения рисков и риск менеджмент. 20

19.Страхование. Основные понятия страхования. Страховые риски. 21

20. Самострахование. Формирование фонда риска. Преимущества и недостатки самострахования. 23

21.Промышленные риски. 24

22.Экологические риски. 26

23.Инвестиционные риски. 29

24.Кредитные риски. 31

25. Технические риски. 35

26. Предпринимательские риски. 37

27. Финансовые и коммерческие риски. 39

28. Информационные риски. 42

29. Политические риски. 43

30. Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками. 44

31. Управление инвестиционными рисками. 45

32. Система риск-менеджмент на предприятии. 47

 

Основные понятия: «риск», «управления риском», «случайность», «ущерб».

Управление риском - синтетическая научная дисциплина, которая изучает влияние на различные сферы деятельности человека случайных событий, наносящих физический и материальный ущерб.

Ущерб - ухудшение или потеря свойств объекта.

Риск – событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском.

Случайность – невозможность точно определить время (а иногда и место) его возникновения.

Риск и неопределенность: информационная интерпретация.

Понятия "риск" и "неопределенность" очень близки и даже часто используются как синонимы. Действительно, оба термина применяются для обозначения отсутствия или недостатка определенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или иного события.

Информационный подход. Впервые сформулировал Ф. Найт в начале XX в. Согласно его классификации, термин "риск" следует использовать, когда известно распределение случайной величины, с помощью которой моделируют рисковую ситуацию. По-другому это можно назвать "измеримой неопределенностью" или даже "вероятностной (стохастической) определенностью". Слово "неопределенность" Найт предлагал применять в тех случаях, когда исход не был определен, но и распределение вероятностей оставалось неизвестным ("неизмеримая неопределенность").

Оценочный подход. Он базируется на представлении о том, что различия между риском и неопределенностью заключаются в субъективном отношении к реализации того или иного исхода. В рамках данного подхода предполагается, что неопределенность связана с многовариантностью будущего развития, т.е. с неоднозначностью исхода, а риск - с отношением к неблагоприятным исходам (например, к возникновению ущерба).

История развития дисциплины «Управление рисками».

Теория управления рисками основывается на трёх базовых понятиях: полезности, регрессии и диверсификации.

В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности.

В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как возврат явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчёта вероятности возникновения несчастных случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов.

В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в статье «Диверсификация вложений» («Portfolio Selection») математически обосновал стратегию диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как путём продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу присуждена Нобелевская премия за разработку теории и практики оптимизации портфеля фондовых активов.

Согласно альтернативным взглядам на историю возникновения и развития управления рисками, сам термин впервые появился около 50 лет назад для описания эффективности приобретения страхователями страховой защиты.

Риск и вероятность редких событий.

 

Неопределенность и риск — сравнительная непредсказуемость будущего предпринимательского окружения, среды компании. Компания может потерпеть убытки, если будущие экономические и рыночные условия окажутся радикально противоположными ожиданиям компании.

Неопределенность появляется, поскольку довольно трудно предугадать изменения и точно подсчитать вероятность события, включая возможные убытки.

На практике мы часто сталкиваемся с такими явлениями, как редкость и уникальность отдельных ситуаций. Особенно это относится к наиболее масштабным событиям. Все крупнейшие землетрясения, наводнения и стихийные бедствия на самом деле уникальны. Практически любая масштабная техногенная авария, приведшая к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу в десятки миллионов долларов, является редкой и уникальной

Собрать достаточно репрезентативную статистику для таких случаев невозможно по двум основным причинам. Первая заключается в непрерывном ускорении научно-технического прогресса, что приводит к появлению все новых уникальных технологических объектов, которые в дальнейшем не тиражируются, вторая — в том, что очередная крупнейшая авария приводит к убыткам, как правило, намного (на порядок) превосходящим предыдущие за всю историю развития данной отрасли хозяйства.

Таким образом, беспрерывно возрастающие масштабы природных и особенно техногенных катастроф ставят в совершенно новом ракурсе вопрос о применимости методов теории вероятности к редким и уникальным событиям.