2020-05-21
135
Количественный анализ рисков опирается на методы теории вероятностей, что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков.
Задачи количественного анализа рисков разделяются на три типа:
• прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;
• обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько варьируемых параметров;
• задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распределению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т. п.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности результатов, полученных при анализе рисков предприятия.
Количественный анализ рисков предприятия производится на основе математических моделей принятия решений и осуществления деятельности предприятия, основными из которых являются:
|
|
|
• стохастические (вероятностные) модели;
• лингвистические (описательные) модели;
• нестохастические (игровые, поведенческие ) модели.
В табл. 5.4 приведена характеристика наиболее часто используемых методов анализа рисков.
Таблица 5.4
Методы анализа рисков проектов
| Метод | Характеристика метода |
| Вероятностный метод | Предполагают, что построение и расчеты по модели осуществляются: - в соответствии с принципами теории вероятностей, - путем расчетов по выборкам (в случае выборочных методов) Вероятность возникновения потерь определяется на основе статисти-ческих данных предшествующего периода с установлением: - области (зоны) рисков, - достаточности инвестиций, - коэффициента рисков (отношение ожидаемой прибыли к объему всех инвестиций по проекту) |
| Экспертный анализ рисков | Метод применяется в случае отсутствия или недостаточного объема исходной информации и состоит в привлечении экспертов для оценки рисков. Отобранная группа экспертов оценивает деятельность предприятия и ее отдельные процессы по степени рисков |
| Метод аналогий | Использование базы данных осуществленных аналогичных видов деятельности для переноса их результативности на планируемую деятельность. Такой метод используется, если внутренняя и внешняя среда предприятия и его аналогов имеет достаточную сходность по основным параметрам. |
| Анализ показателей предельного уровня | Определение степени устойчивости деятельности предприятия по отношению к возможным изменениям условий ее осуществления |
| Анализ чувствительности | Метод позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели деятельности предприятия при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета |
| Анализ сценариев развития | Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) осуществления деятельности предприятия и их сравнительную оценку. Рассчитываются: - пессимистический вариант (сценарий) возможного изменения переменных, - оптимистический и - наиболее вероятный вариант |
| Метод построения деревьев решений | Предполагает пошаговое разветвление процесса осуществления деятельности с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод |
| Имитационные методы | Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего показателя за счет проведения многократных опытов с моделью. Основные их преимущества: - прозрачность всех расчетов, -простота восприятия и оценки результатов анализа деятельности предприятия всеми участниками процесса планирования Недостаток этого способа: существенные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации |
|
|
|
