Расчет страховых операций

Обозначим страховую сумму W, страховой платеж S и ве­роятность страхового случая р. Предположим, что застра­хованное имущество оценивается в Z. По правилам страхова­ния W = Z.

Таким образом, можно предположить следующую схему, пред­ставленную табл. 10.2.

Таблица 10.2

Найдем характеристики операции без страхования и ито­говой операции. Из теории страхования известно, что при нулевой рентабельности страховщика можно считать, что S=pW.

Получаем следующие результата, которые запишем в виде табл. 10.3.

Таблица 10.3.

Предположим, что W = Z, т.е. страховое возмещение равно оценке застрахованного имущества, тогда D = 0 и r= 0.

Таким образом, страхование представляется выгоднейшим мероприятием сточки зрения уменьшения риска, если бы не стра­ховой платеж. Иногда страховой платеж составляет заметную часть страховой суммы и представляет собой солидную сумму.

Предположим, что владелец имеет недвижимость в сумме 5 млн у.е. Вероятность того, что он понесет имущественные убытки в 1 млн у.е. составляет 0,1. Если стоимость страховки равна воз­можному убытку (т.е. страхование с точки зрения статистики обо­сновано) — страховой полис на покрытие возмещенного убытка в 1 млн у.е. будет стоить 1 • 0,1 = 0,1 млн у.е.

В табл. 10.4. показаны два варианта отношения к материаль­ному имуществу: страховать его или нет.

Таблица 10.4

Ясно, что при одном и том же ожидаемом состоянии матери­ального имущества (полная компенсация потерь при страховом возмещении за вычетом стоимости полиса) страхование полностью исключает риск. Что бы ни случилось, благосостояние в лю­бом случае будет на одном и том же уровне — 4,9 млн у.е.