2014-02-17
514
Метод контрольных списков источников рисков
Суть данного метода заключается в использовании сведений исторического характера. Он базируется на том, что используются списки рисков, составленные ранее для предыдущих инновационных проектов или деятельности. В рамках данного метода анализируются прошлые происшествия, факторы рисков, убытки, которые они вызвали. Этот метод применим только на этапе идентификации рисков.
Наличие многообразия негативных ситуаций, возникающих при реализации инновационных проектов, порождает стремление обозначить каждый фактор риска. В списках риски могут быть сгруппированы по определенным признакам.
Данный метод помогает компании анализировать ошибки прошлого и больше их не повторять. Однако данный метод может использоваться только в качестве дополнения к другим. Сложность данного метода заключается в формировании подобного списка и правильной его интерпретации.
В основе статистических методов анализа лежит понятие "вероятность".
|
|
|
Вероятность может быть выражена в количественных и качественных терминах. Качественное измерение предназначено для идентификации рисков и для установления ближайших приоритетов.
Таблица
Классификация рисков по вероятности возникновения
| Виды рисков | Вероятность возникновения (P) | ||
| Количественный подход | Качественный подход | ||
| Pq (баллы) | P (в долях единицы) | ||
| Слабовероятные | 0,0 < P <= 0,1 | Событие может произойти в исключительных случаях | |
| Маловероятные | 0,1 < P <= 0,4 | Редкое событие, но, как известно, уже имело место | |
| Вероятные | 0,4 < P <= 0,6 | Наличие свидетельств, достаточных для предположения возможности события | |
| Почти возможные | 0,6 < P <= 0,9 | Событие может произойти | |
| Возможные | 0,9 < P < 1,0 | Событие, как ожидается, произойдет |
Соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных финансовых ресурсов инвестора представляет собой степень риска, ведущего к банкротству. Она измеряется с помощью коэффициента риска.
У
Кр = ---,
С
где Кр - коэффициент риска;
У - максимально возможная сумма убытка, руб.;
С - объем собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств, руб.
Аналитические методы корректировки рисков:
- метод корректировки нормы дисконта;
-- точка безубыточности;
- анализ чувствительности критериев эффективности и платежеспособности компании;
- метод сценариев;
- анализ вероятностных распределений потоков платежей;
- дерево решений;
- метод Монте-Карло (имитационное моделирование).
