Источники информации:
1. локальные нормативные правовые акты, в которых определены стратегия управления,
политика и процедуры выявления, измерения (оценки), мониторинга и контроля кредитного риска
(включая риск контрагента);
2. широкий круг сведений, собираемых банками в базе данных, в разрезе клиентов и
контрагентов кредитной организации.
Например, при кредитовании юридических и физических лиц используется следующая
информация:
а) общие сведения о клиенте; сфера деятельности клиента; взаимоотношения клиента с банком;
наличие кредитной истории, ее продолжительность и качество; наличие счетов и депозитов в
банке; сведения о регулярных поступлениях средств на счета и об обязательных (регулярных)
платежах; наличие кредитов в других банках; сведения из кредитного бюро;
б) финансовое состояние клиента – оценка финансового состояния (платежеспособности) клиента;
скоринговая оценка; внутренний рейтинг банка; кредитный рейтинг, присвоенный
международным рейтинговым агентством (его изменение); по физическому лицу - соотношение
|
|
выдаваемого кредита (всех финансовых обязательств) и месячного дохода должника (семьи),
суммы кредита и стоимости объекта кредитования)
в) сведения о кредитной операции; данные анализа движимого и недвижимого имущества, иного
обеспечения кредита;
г) иные сведения, позволяющие объективно оценить способность должника исполнить свои
договорные обязательства.
Выявление и измерение (оценка) кредитного риска осуществляется на уровне отдельного актива
(должника, группы взаимосвязанных должников), на уровне отдельных кредитных портфелей
(однородных групп активов или видов деятельности) и на уровне банка (кредитного портфеля) в
целом.
При кредитовании физических лиц для анализа их платежеспособности в целях эффективной
оценки кредитного риска используется следующая информация: сведения, характеризующие
личность клиента, его взаимоотношения с банком, доходы и движение денежных средств
(совокупный доход семьи), а также обеспечение кредита.
Способы оценки кредитоспособности клиентов банка:
1. Скоринговые модели относятся к числу методов экспресс-анализа.
Скоринг – это математико-статистическая модель, позволяющая вычислить вероятность возврата
конкретного кредита в назначенный срок. Ее информационной базой служат кредитные истории
клиентов банка (их ретроспективный анализ). Эти модели получили распространение при
экспресс-кредитовании, при выпуске банком кредитных пластиковых карточек для оценки
кредитоспособности физических лиц. Практика подтвердила возможность на их основе эффективно
|
|
управлять кредитным портфелем.
2. Методики определения кредитоспособности.
Каждым банком Республики Беларусь разрабатываются обычно несколько собственных методик
определения кредитоспособности (отдельно по физическим и юридическим лицам; по
краткосрочным и долгосрочным кредитам; финансовому лизингу; по межбанковским кредитным
операциям и т.п.). Характерными особенностями этих методик являются использование:
Ø значительного перечня документов для оценки платежеспособности клиента;
Ø преимущественно количественных показателей; ранжирование групп показателей, характеризующих
какой-либо параметр (например, деловую активность клиента);
Ø расчет относительных величин и оценок по специальным формулам; корректирующих
коэффициентов (в отдельных случаях – учет мнения экспертов).
В целом, рассматриваемые методики позволяют специалисту с достаточной степенью точности
оценить степень кредитного риска. Однако, в будущем финансовое положение кредитополучателя
может качественно измениться, что невозможно учесть в рамках этих методик.
3. Андеррайтинг.
Андеррайтинг является составной частью процесса ипотечного кредитования. Его цель – оценка
вероятности погашения кредита на основе широкого круга качественных и количественных
показателей платежеспособности потенциального клиента.