Тестовые задания. 1. Портфельные инвестиции - это

1. Портфельные инвестиции - это...

A) вложение в уставный капитал компании;

B) приобретение ценных бумаг;

C) приобретение материальных активов;

D) приобретение кредитов;

E) приобретение нематериальных активов.

2. Смысл портфеля финансовых инвестиций состоит в:

A) приобретении финансовых инструментов с максимальной доходностью;

B) приобретении финансовых инструментов с максимальным ростом их курсовой стоимости;

C) сочетание ответов A и B;

D) оптимизации соотношения "риск - доходность" путем диверсификации вложений в различные финансовые инструменты.

E) нет верного ответа.

3. Портфель, обеспечивающий максимальную ожидаемую доходность при некотором заданном уровне риска мили минимальный риск при заданном уровне доходности

A) оптимальный портфель;

B) инвестиционный портфель;

C) портфель ценных бумаг;

D) эффективный портфель;

E) нет верного ответа.

4. Угроза полной потери прибыли:

A) катастрофический риск;

B) критический риск;

C) допустимый риск;

D) предпринимательский риск;

E) инвестиционный риск.

5. Риск упущенной выгоды можно отнести к:

A) кредитному риску;

B) инвестиционному риску;

C) валютному риску;

D) риску ликвидности;

E) чистому риску.

6. Статистический метод оценки риска основан на расчете следующих показателей:

A) средней величины прибыли, математического ожидания потерь, коэффициента вариации, дисперсии, стандартного отклонения;

B) средней величины прибыли, вероятности получения средней величины прибыли, стандартного отклонения, дисперсии, коэффициента вариации.

C) вариации, стандартного отклонения;

D) корреляции, вариации;

E) нет верного ответа.

7. Средний квадрат отклонений значений признака от его среднего значения

A) ковариация;

B) вариация;

C) дисперсия;

D) коэффициент вариации;

E) корреляция.

8. Мера, учитывающая дисперсию индивидуальных значений доходности акций и силу связи между изменением доходности данной акции и всех других акций

A) ковариация;

B) вариация;

C) коэффициент корреляции;

D) коэффициент вариации;

E) корреляция.

Тема 4.Управление портфелем активов

Модель оценки доходности финансовых активов.

Альтернативные теории.