Принятие решений в условиях риска

Как указывалось выше, с точки зрения знаний об исходных данных в процессе принятия решений можно представить два крайних случая: определенность и неопределенность. В некоторых случаях неопределенность знаний является как бы "неполной" и дополняется некоторыми сведениями о действующих факторах, в частности, знанием законов распределения описывающих их случайных величин. Этот промежуточный случай соответствует ситуации риска. Принятие решений в условиях риска может быть основано на одном из критериев оптимальности.

Чтобы минимизировать риск при выборе оптимальной коммерческой стратегии, необходимо наиболее точно определить в условиях неопределенности возможности производства и сбыта продукта. В условиях рыночных отношений всегда существует неопределенность в вероятных колебаниях спроса на продукцию. В этих условиях требуется выбрать оптимальную стратегию производства и сбыта.

Существует множество критериев выбора оптимальной стратегии, наиболее распространенными из них являются:

Максиминный критерий Вальда

По этому критерию руководитель избирает чистую стратегию, гарантирующую ему наибольший (максимальный) результат из всех наихудших (минимальных) вариантов развития событий.

Минимаксный критерий Сэвиджа

По этому критерию оптимальной является стратегия, обеспечивающая гарантированный минимальный размер прибыли из всех наилучших (максимальных) исходов по каждой стратегии.

Критерий Гурвица

При выборе решения из двух крайностей, связанных с пессимистической стратегией по критерию Вальда и чрезмерным оптимизмом по критерию Сэвиджа можно выбрать некоторую промежуточную позицию, граница которой определяется показателем пессимизма-оптимизма g, находящимся в пределах 0 ≤ g ≤ 1. Такой критерий называется критерием Гурвица.