Понятие риска в банковской практике

В деятельности банка всегда существует опасность тех или иных потерь, возникающих из специфики осуществления активных операций.

Риск – это опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности или неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь.

Риск в банковской деятельности – это вероятность получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли, возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы.

В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу из анализа и методам их описания.

Уровень риска и дохода по активным операциям, осуществляемым коммерческими банками, имеет прямую зависимость, поскольку, чем выше уровень доходности по конкретному виду операций, тем выше и уровень и риска и наоборот.

Риск характеризуется такими чертами, как:

противоречивость - с одной стороны риск направлен на получение положительного результата, с другой - ведет к субъективизму и игнорированию объективных вещей;

альтернативность – предполагает выбор из двух или нескольких возможностей, вариантов, действий;

неопределенность – прежде всего, незнание достоверного, отсутствие однозначности.

Различают две концепции риска:

субъективную – основывается на том, что риск – это выбор вариантов поведения с учетом опасности, угрозы и возможных последствий.

объективную - исходит из того, что риск – это, относительно чего неизвестно, наступит оно или нет.

Практически для всех видов банковских операций характерны риски. В последнее время высокие темпы инноваций на финансовых рынках и интенсификация финансовых потоков изменили облик банковского дела до неузнаваемости. Технологический прогресс и дерегулирование привели как к появлению новых возможностей для банков, так и возрастанию конкуренции между банками, а также небанковскими финансовыми учреждениями. Рост международных финансовых рынков и увеличение многообразия финансовых инструментов обеспечили банкам расширение доступа к денежным средствам. Вместе с тем, такое расширение банковских операций сопряжено с одной из фундаментальных проблем – концентрацией риска и, как следствие, повышением неустойчивости банковской системы в целом.