Тема 1. Сущность и генезис риска (ДО –2 ЧАСА; ЗО – 2ЧАСА)
1. Этимология риска
2. Риск как историческая категория
3. Риск как экономическая категория
тема 2. Финансовый риск (ДО - 4 ЧАСА)
1. Сущность финансового риска
2. Классификация финансового риска
Тема 3. Политика управления финансовыми рисками
(ДО - 6 ЧАСОВ; ЗО -2 ЧАСА)
1. Основы теории управления
2. Цель и принципы управления финансовыми рисками
3. Процесс управления финансовыми рисками
Тема 4. Концепции и методы оценки
финансового риска (ДО – 6 ЧАСОВ)
1. Концепции оценки финансового риска
2. Методический инструментарий оценки финансового риска в рамках концепции «риск-доходность»
3. Методы формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом фактора риска
4. Методический инструментарий оценки финансового риска в рамках концепции Value at Risk (VaR)
Тема 5. Анализ чувствительности
инвестиционных проектов (ДО – 4 ЧАСА)
1. Основы анализа чувствительности инвестиционных проектов
2. Анализ чувствительности реальных инвестиций
|
|
3. Анализ чувствительности финансовых инвестиций
Тема 6. Внутренние механизмы управления
финансовыми рисками(ДО – 4 ЧАСА)
1. Избежание риска
2. Самострахование риска
3. Локализация риска
4. Диссипация риска
5. Диверсификация риска
6. Лимитирование концентрации риска
7. Основы хеджирования
Тема 7. Хеджирование (ДО – 2 ЧАСА)
1. Фьючерсы и форварды как инструменты хеджирования
2. Хеджирование на основе опционов
3. Хеджирование на основе своп-контрактов
Тема 8. Внешние механизмы управления
финансовыми рисками(ДО – 4 ЧАСА)
1. Страхование
2. Актуарные расчеты
3. Гарантирование
Тема 9. Финансирование риск-менеджмента (ДО – 2 ЧАСА)
1. Внутренние источники финансирования риск-менеджмента
2. Внешние источники финансирования риск-менеджмента
Планы семинарских занятий
Тема 1. Сущность и генезис риска (до – 2 часа; зо – 2 часа)
Тема 2. Финансовый риск (до – 2 часа)
Тема 3. Политика управления финансовыми рисками (до – 2 часов; зо – 2 часов)
Тема 4. Концепции и методы оценки (до- 4 часа)
Финансового риска
Тема 5. Анализ чувствительности инвестиционных проектов (до - 2 часа)
Тема 6. Внутренние механизмы управления финансовыми рисками(до - 2 часа)
Тема 7. Хеджирование(до - 2 часа)
Тема 8. Внешние механизмы управления финансовыми рисками(до - 2 часа)
Тема 9. Финансирование риск-менеджмента (до - 2 часа)
Краткий курс лекций