Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях

При моделировании экономических процессов используют два типа данных:

• пространственные данные (cross-sectional data);

• временные данные (time-series data).

Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени. Например, набор сведений по разным фирмам (объем производства, численность работников, размер основных производственных фондов и пр.). Другим приме ром могут служить данные об объеме, ценах потребления некоторого товара по потребителям.

Временными данными является набор сведений, характеризующий один и тот же объект, но за разные периоды или моменты времени. Примером временных данных могут быть ежеквартальные данные о средней заработной плате, индексе потребительских цен, числе занятых за последние годы или, например, ежедневный курс доллара США или евро на ММВБ. Отличительной особенностью временных данных является то, что они естественным образом упорядочены по времени.

Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки являются взаимосвязанными, причем в этой взаимосвязи они могут выступать в одной из двух ролей:

• в роли результативного признака (аналог зависимой переменной у в математике);

• в роли факторного признака, значения которого определяют значение признака-результата (аналог независимой переменной х в математике).

В эконометрической модели результативный признак называют объясняемой переменной, а факторный признак называют объясняющей переменной.

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, подразделяются на:

• экзогенные (независимые) – значения которых задаются извне, автономно, в определенной степени они являются управляемыми (планируемыми) (х);

• эндогенные (зависимые) – значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (у);

• лаговые – экзогенные или эндогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Например: y_t – текущая эндогенная переменная, y_t-1 – лаговая эндогенная переменная, у_t-2 – тоже лаговая эндогенная переменная;

• предопределенные переменные (объясняющие переменные). К ним относятся лаговые и текущие экзогенные переменные (x_t, x_t-1,), а также лаговые эндогенные переменные (y_t-1).

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (од ной или нескольких) в зависимости от значений предопределенных переменных.