Образовательная программа

Список тем

Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории эконометрики.

Тема 2. Модели парной и множественной регрессии.

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Тема 4. Мультиколлинеарность.

Тема 5. Гомоскедастичность и Гетероскедастичность.

Тема 6. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.

Тема 7. Временные ряды.

Тема 8 Модели нестационарных временных рядов.

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений.

Тема 10. Статистические уравнения зависимостей.

Реферативное описание тем

Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории эконометрики.

Предмет эконометрики. Связь эконометрики с другими экономическими и математическими науками. Математический инструментарий эконометрики. Специфические особенности эконометрических данных. Роль эконометрики в теоретических экономических исследованиях. Практическое применение эконометрики.

Философия эконометрического моделирования. Сравнение конкурирующих моделей. Классический и байесовский подходы к статистическому оцениванию. Уровни неопределенности эконометрического анализа. Проблемы эконометрического прогнозирования.

Тема 2. Модели парной и множественной регрессии.

Понятие регрессионного анализа. Эндогенные и экзогенные переменные. Задачи регрессионного анализа. Подходы к выбору функции регрессии.

Модель линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Свойства оценок МНК. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок ММП.

Проверка адекватности модели. Коэффициент детерминации.

Множественная линейная регрессия. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Причины структурных изменений. Фиктивные переменные. Предельно допустимое количество фиктивных переменных. Влияние фиктивных переменных на оценку модели.

Тема 4. Мультиколлинеарность.

Понятие мультиколлинеарности. Влияние мультиколлинеарности на надежность регрессионной модели. Признаки наличия мультиколлинеарности. Тесты на наличие мультиколлинеарности. Методы компенсации мультиколлинеарности.

Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность.

Понятие гетероскедастичности. Влияние гетероскедастичности на надежность регрессионной модели. Признаки гетероскедастичности. Тесты на гетероскедастичность. Методы устранения гетероскедастичности.