Наличие автокорреляции между соседними членами ряда можно определить с помощью:
- теста Дарбина-Уотсона;
- Q тестов Льюинга-Бокса.
Наличие гетероскедестичности определяют:
- тест Уайта;
- тест Голдфелда;
- тест Спирмена.
К-ент авторегрессии принимает значение:
- от -1 до 1 для стационарного ряда
- больше 1 или меньше -1 для не стационарного ряда.
Члены временного ряда обычно не имеют распространения по нормальному закону в то время как пространственные выборки обычно распределены по нормальному закону.
Сумма всех оценок сезонных компонентов за год, равно 0.
ОМНК сосотоит из 2-х шагов:
- преобразование исходных данных,
- применение МНК к преобразованным данным.
Прогнозирование
Прогнозирование называется интервальным, если в регрессионной модели оценка параметра (или переменной задается промежутком) в котором истинное значение параметра (переменной) находится заданным уравнением доверия.
Конкретное-точечное.
Точечное прогнозировани е – оценка параметра или переменной задается конкретным числом.
Безусловное прогнозирование – если в регрессионной модели, значение факторов по которым строятся, прогноз содержит случайную ошибку.