Оценивание параметров структурной модели. Косвенный, двухшаговый и трёхшаговый метод наименьших квадратов. Описание методов

Коэффициенты структурной формы модели могут быть оценены различными способами в зависимости от вида систем. Рассмотрим некоторые из них:

· Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Применяется для идентифицируемой системы одновременных уравнений. Этапы:

1. Структурная форма модели преобразуется в приведенную

2. Для каждого уравнения приведенной формы обычным МНК находим коэффициенты

3. Коэффициенты приведенной формы модели преобразуются в коэффициенты структурной формы модели

· Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Применяется, если система сверхидентифицируема. Суть ДМНК состоит в том, что на основе ПФМ (приведенной формы модели) необходимо получить теоретические значения эндогенных переменных (у), находящихся в правой части уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений, применяем МНК к СФМ (структурной форме модели) сверхидентифицируемого уравнения. (Сначала решают все уравнения, затем каждая переменная, находящаяся в правой части уравнения, заменяется величиной, полученной из уравнения, где она была зависимой. После этого систему решают еще раз; получившиеся результаты представляют более точные оценки каждого уравнения, чем оценки, получающиеся на первой стадии.)

· Трёхшаговый

· Метод максимального правдоподобия с полной информацией

· Метод максимального правдоподобия при ограниченной информацие