Введение

Т. И. Ивановская

ЭКОНОМЕТРИКА

Абакан

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………
Глава 1. Основы эконометрического моделирования ……………………….
	1.1. Предмет и задачи эконометрического моделирования …………………………………
	1.2. История становления эконометрики как науки …………………………………………
	1.3. Классы эконометрических моделей ……………………………………………………...
Глава 2. Моделирование статистических Связей экономических показателей ……………………………………………………………………………………
	2.1. Регрессионные модели с одним уравнением: парная регрессия ……………………….
		2.1.1. Методологические основы экономического анализа статистической зависимости двух переменных …………………………………………………………..
		2.1.2. Корреляционная взаимосвязь двух переменных …………………………………
		2.1.3. Спецификация и параметризация однофакторного уравнения регрессии ……...
		2.1.4. Пример расчета линейной модели регрессии …………………………………….
		2.1.5. Проверка адекватности регрессионной модели ………………………………….
		2.1.6. Прогнозирование с помощью уравнения регрессии ……………………………..
		2.1.7. Выводы ……………………………………………………………………………...
	2.2. Регрессионные модели с одним уравнением: множественная регрессия ……………..
		2.2.1. Этапы построения многофакторной модели ……………………………………...
		2.2.2. Отбор факторов для модели. Сбор и предварительный анализ данных ………..
		2.2.3. Выбор вида модели и оценка ее параметров ……………………………………..
		2.2.4. Проверка качества модели …………………………………………………………
		2.2.5. Оценка влияния отдельных факторов на основе модели ………………………..
		2.2.6. Прогнозирование на основе модели регрессии …………………………………..
	2.3. Системы линейных одновременных уравнений ………………………………………...
Глава 3. Экстраполяционные модели прогнозирования экономических процессов ……………………………………………………………..
	3.1. Методологические вопросы экономического прогнозирования ………………………
	3.2. Постановка задачи статистического анализа временного ряда и подбор исходной информации ……………………………………………………………………………………
	3.3. Предварительный анализ данных временного ряда и расчет основных показателей его динамики …………………………………………………………………………………...
	3.4. Выбор модели прогнозирования (спецификация модели) и численное оценивание ее параметров (параметризация модели) ………………………………………………………..
	3.5. Учет сезонных колебаний в моделях динамики ………………………………………...
	3.6. Оценка качества модели динамики ………………………………………………………
		3.6.1. Проверка адекватности моделей …………………………………………………..
		3.6.2. Оценка точности моделей ………………………………………………………….
	3.7. Точечный и интервальный прогноз на основе моделей динамики …………………….
	3.8. Выводы …………………………………………………………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Достижения современной экономической науки предъявляют новые требования к высшему профессиональному образованию экономистов. Эффективная хозяйственная деятельность в условиях рыночной экономики невозможна без оценки связей между различными факторами и результативными показателями, выявления их тенденций, разработки экономических нормативов и прогнозов.

Проблема изучения взаимосвязей экономических показателей является одной из важнейших в экономическом анализе. Экономическая политика заключается в регулировании экономических параметров (переменных), поэтому она должна основываться на знании того, как эти переменные влияют друг на друга.

В этом смысле вся сфера экономических исследовании – есть изучение взаимосвязей экономических переменных. Инструментом базового анализа этих исследований являются методы эконометрики и статистики.

Эконометрика – наука, исследующая количественные закономерности и взаимосвязи в экономике при помощи методов математической статистики. Эконометрические расчеты выступают эффективным средством усовершенствования менеджмента хозяйственной деятельности, без них невозможно достижение высоких экономических результатов. Они способствуют правильной оценке влияния факторов на соблюдение принципов рыночной экономики и достижение экономических результатов от их внедрения.

Общая цель дисциплины - дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получить количественные выражения закономерностей экономической теории, используя математико-статистический инструментарий.

Из цели следуют задачи дисциплины, состоящие в том, что студенты должны усвоить методы количественной оценки социально-экономических процессов, научиться строить эконометрические модели, принимать решения о спецификации и идентификации модели, выбирать метод оценки параметров модели, содержательно интерпретировать формальные результаты, получать прогнозные оценки.