Пусть Х1, Х2, …, Хn – последовательность попарно независимых случайных величин, для которых
М (Хi) < ∞; D (Xi) ≤ C, С=const. Тогда ∀ ε>0:
При конечном n
D) Теорема Бернулли
Пусть производится n испытаний, в каждом из которых вероятность наступления события А равна р=Р(А). Тогда ∀ ε > 0,
.
При конечном n,
E) Теорема Пуассона
Частость события в n повторных независимых испытаниях, в каждом из которых оно может произойти с вероятностями р1, р2, …, рn сходится по вероятности к средней арифметической вероятностей события в отдельных испытаниях, т.е.