ФКбду-22

Типовой расчет по эконометрике

Отчет по индивидуальному типовому расчету сдается на листах формата А4 (обязательно скрепленных) ФКбду-22 к 12 декабря, ФКбду-21 к 13 декабря (если сделали, можно сдавать раньше).

При расчетах необходимо использовать пакет Excel опцию «Регрессия».

Индивидуализация вариантов заданий.

N – номер варианта (порядковый номер студента по списку у старосты группы)

Со значениями, отмеченными звездочками (*), выполнить действия:

ФКбду-21 прибавить (2*N+5)

ФКбду-22 отнять (3*N+2)

Задание:

1. Построить модель-гипотезу множественной регрессии зависимости ВВП y от регрессоров x₁, x₂, x₃, x₄, х_5, х_6, х_7.

а) проанализировать качество модели

б) проверить соблюдение основных предположений РА-МНК (2.1, 3.1, 4.2)

2. Построить модель множественной регрессии зависимости ВВП y, не содержащую незначимых и дублирующих слагаемых.

а) проанализировать качество модели

б) проверить соблюдение основных предположений РА-МНК (2.1, 3.1, 4.2)

Результаты оформить по плану:

1. Задание

2. Таблица экспериментальных данных

3. Модель-гипотеза

3.1. Модель

3.2. Анализ качества

3.3 Диагностика

4. Оптимальная модель

4.1. Модель

4.2. Анализ качества

4.3 Диагностика

Список литературы

5. Ответы на контрольные вопросы

Титульный лист:

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономико-математический факультет

Кафедра «Прикладная математика и информатика»

Индивидуальный типовой расчет по дисциплине «Эконометрика»

«Множественная регрессия»

Вариант №

Выполнил студент группы …..

Иванов И. И.

Принял: доцент кафедры ПМИ

Кувайскова Ю.Е.

Ульяновск, 2012

Таблица экспериментальных данных

ФКбду -21

ВВП (млрд. руб.) Y	Денежная масса (млрд. руб.) X1	Внутренние инвестиции (млрд. руб.) X2	Национальный доход (млрд. руб.) X3	Расходы на личное потребление (млрд. руб.) X4	Валовая прибыль экономики (млрд. руб.) X5	Налоги (млрд. руб.) X6	Запас капитала (млрд. руб.) X7
1428,5	98,7*	267,0	1412,7	872*	610,8*	364,3*	301,1*
2007,8*	220,8	376,0*	1978,9*	1313*	699,4		401,6
2342,5	288,3	408,8	2292,0		783,3	594,1*	428,5
2629,6	374,1*	407,1	2514,4		948,7*	564,6	424,7*
4823,2	453,7	670,4	4632,0		2131,5	1007,6	694,0
7305,6	714,6	1165,2	7116,6*	3813*	3119,9	1707,6	1232,0
8943,6	1154,4	1504,7	8819,9		3692,6	2345*	1689,3
10834,2*	1612,6	1762,4	10627,5		3919,7		1943,4
13285,2	2134,5	2186,4	12886,1		4901,6*		2417,7
17048,1	3212,6*	2865,0	16679,9		6330,4		3130,5
21620,1*	4363,3	3611,1	21079,5		7908,1		3848,4*
26781,1	6044,7	4730*			9659,3
32987,4	8995,8	6627*	32213*
41428,6
39100,7

ФКбду-22

ВВП (млрд. руб.) Y	Индекс стоимости жизни (%) X1	Объем продукции промышленности (млрд. руб.) X2	Государственные расходы (млрд. руб.) X3	Доля импорта в ВВП X4	Реальный объем чистого экспорта (млрд. руб.) X5	Запас капитала (млрд. руб.) X6	Зарплата (тыс. руб.) X7
1428,5		1108,4	486,1	0,243	418,5	301,1	472,4
2007,8		1468,8*	652,7	0,206	523,5*	401,6	790,2
2342,5	229*	1626,5	839,0*	0,209	579,3	428,5*	950,2
2629,6		1706,6	842,1	0,235	821,0	424,7	1051,5
4823,2		3359,9	1258,0	0,269		694,0	1522,6
7305,6*		5174,1*	1960,1	0,240	3219*	1232,0	2223,4
8943,6		6329,7	2419,4	0,242		1689,3	3240,4
10834,2		7294,8	3422,3	0,244		1943,4	4360,3
13285,2	244*	8755,2	3964,9*	0,237		2417,7	5498,3
17048,1*			4669,7	0,221	5860*	3130,5	6739.5
21620,1		15609*	6820,6	0,216		3848,4*
26781,1			8375,2	0,212			10634*
32987,4	328*		11377*	0,210			13593*
41428,6				0,207		9172*	17290*
39100,7*				0,168

Контрольные вопросы:

1. Множественная регрессия: этапы, оценка параметров.
2. Интерпретация результатов РА.
3. Оценка параметров уравнения регрессии.
4. Свойства МНК-оценок.
5. Коэффициенты корреляции, детерминации. Интерпретация.
6. Дисперсионный анализ. Цели, задачи, построение таблицы ДА.
7. F-статистика. Способы расчета, назначение.
8. Предположения о векторе ошибок.
9. Адаптация к нарушениям по вектору ошибок.
10. Адаптация к нарушениям по вектору оцениваемых параметров.
11. Анализ коллинеарности, мультиколлинеарности.
12. Почему в модель нежелательно включать мультиколлинеарные факторы?
13. К чему приводит присутствие коллинеарных факторов?
14. Методы устранения мультиколлинеарности.
15. Выявление наиболее существенно влияющих факторов.
16. Что означает взаимодействие факторов и как оно может быть представлено графически?
17. Аномальные наблюдения. Выявление, адаптация.
18. Проверка остатков на гомо- и гетероскедастичность.
19. Оценка отсутствие автокорреляции остатков при построении регрессионной модели.
20. Как проверить неоднородность выборки.