Правила общей оценки.
1. Правило поглощения риска.
Если все риски относятся к одной области деятельности и/или их мера совпадает, но проявление негативных (рисковых) факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления оценивается по максимальному значению.
ро – общая степень риска в конкретной ситуации
рi – частная оценка (степень) риска.
Задача:
Для реализации инновационного проекта необходимо обеспечение нового производственного процесса сырьем, электроэнергией, комплектующими.
Надежность поставки сырья – 95%
поставки комплектующих – 90%
работы электростанции – 97%
Необходимо оценить меру риска по правилам поглощения
Решение:
Риск от поставки сырья – 5%
от поставки комплектующих – 10%
от перебоев электроэнергии – 3%
ро = 10%
2. Правило математического сложения риска.
Если все риски относятся к одной области деятельности и/или их мера различается, но проявление негативных (рисковых) факторов происходит независимо друг от друга, то вероятность их проявления (ро)оценивается как сумма вероятностей независимых событий, а мера риска оценивается как среднее арифметическое для двух и более факторов.
|
|
, где
Мрi – частная мера риска
Задача:
На реализацию проекта влияют два фактора
квалификация персонала
точность работы оборудования
1) Ошибки персонала статистически выявлены 3 на 100 операций, при этом средний ущерб – 15 тыс.руб.
2) Сбой в работе оборудования происходит 12 раз на 1000 рабочих часов, ущерб на 25 тыс.руб.
Рассчитать меру риска и вероятность дополнительных потерь
Решение:
1)
2)
- вероятность дополнительных потерь
- средние потери при одновременном наступлении обоих рисковых случаев
3. Правило логического сложения рисков.
Если риски относятся к различным отраслям или сферам проявления и их меры различаются, а негативные факторы проявляются в зависимости друг от друга, то вероятность их проявления оценивается по формуле:
для каждого j ≠1
Приложение:
Если мера риска предшествующего этапа превышает меру риска последующего непосредственно связанного с первым, то меньшая мера риска исключается из расчетов и учитывается только большая мера риска.
Задача:
Инновационный проект реализуется в три этапа. Вероятность прекращения проекта
- на первом этапе – 0,5
- на втором этапе – 0,3
- на третьем этапе – 0,1
Потери:
- на первом этапе – 200 т.р.
- на втором этапе – 400 т.р.
- на третьем этапе – 300 т.р.
Решение:
1)
48,5% - степень риска на всех трех этапах
2)Общая мера риска составляет 400 т.р.
Недостаточные методы минимизации риска.
1. Способы минимизации коммерческого риска.
|
|
Необходимо правильно определить и выдержать соотношение финансовых показателей, которые призваны способствовать росту Re-ты инвестиции в сфере деятельности предприятия.
2. Способы минимизации финансовых рисков.
Своевременно размещать пассивные средства в проекты, приносящие прибыль или предоставлять кредиты.
3. Способы минимизации в сфере менеджмента.
Введение контроля и дублирования выполняемых работ в узловых звеньях бизнеса.
4. Экономические колебания или изменения спроса.
Можно минимизировать риск с помощью прогнозирования и оперативного планирования деятельности.
5. Риск неоптимального распределения ресурсов.
Предприятие должно четко определиться со своей миссией и выделить приоритеты в распределении ресурсов в зависимости от планируемого количества выпускаемой продукции.
6. Недовольство работников.
Тщательно продумывать социально-экономические программы с учетом требований и просьб, создавать наиболее благоприятную психологическую обстановку.
7. Риск утечки коммерческой, научно-технической и другой информации.
Тщательная проверка, подбор кадров. Наличие в контракте пункта о неразглашении информации.