Лабораторная работа № 3 Нарушения допущений классической модели линейной регрессии
Цель изучения темы: научиться проверять регрессионные остатки на гомоскедастичность и независимость, а также смягчать последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии.
Задания:
По данным лабораторной работы № 1 выполните следующие задания:
1 Проведите графический анализ остатков. Проверьте остатки на гетероскедастичность с помощью:
- графического анализа,
- теста Голдфелда-Квандта,
- теста ранговой корреляции Спирмена,
- теста Уайта (White test).
2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных ОМНК, предполагая, что .
3 Проверить остатки на наличие автокорреляции первого порядка, используя метод рядов, критерий Дарбина – Уотсона и Q- статистику Льюинга – Бокса. Если гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка не будет отвергнута, то применить ОМНК для оценивания параметров уравнения регрессии.
Реализация типовых заданий:
|
|
Провести графический анализ остатков
В лабораторной работе № 1 выявили, что на чистый доход (y) предприятий оказывают влияния такие факторы, как использованный капитал (x2) и численность служащих (x3).
Для нахождения остатков можно воспользоваться инструментом анализа данных Регрессия. Порядок действий следующий:
а) в главном меню выберите Сервис/Анализ данных/Регрессия. Щелкните по кнопке ОК;
б) заполните диалоговое окно ввода данных и параметров ввода как показано на рисунке 3.1:
Результаты регрессионного и корреляционного анализа, а также вспомогательные характеристики представлены
Проверим остатки полученного уравнения регрессии на гетероскедастичность.