Многомерное нормальное распределение

Факторизация законов распределения

· Факторизация двумерной плотности вероятности

· Факторизация функции распределения

· Матрично-векторная запись n-мерной нормальной плотности вероятности

· Вектор средних

· Ковариационная матрица (матрица вторых центральных моментов)

где - нормированные коэффициенты корреляции,

- алгебраическое дополнение элемента в определителе ,

обратная матрица состоит из элементов

· Двумерная нормальная плотность вероятности

Эллипс равных плотностей вероятности

· При плотность распределения факторизуется, это доказывает эквивалентность корреляции и зависимости в нормальной системе