Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях

Эконометрика как наука: цель, задачи, предмет и метод. Понятие эконометрической модели

Эконометрика – совокупность моделей и методов, позволяющих на базе эк теории, эк статистики, математики и информатики выполнить количественный анализ взаимосвязей между эк показателями и придать количественное выражение общим качественным закономерностям, обусловленным эк теорией. Базовый метод изучения – эмпирический подход (эксперимент и наблюдения)

Один из способов классификации – учет фактора неопределенности.

Модели: детерминированные (полностью определенные, характериз тем, что все входы и выходы наблюдаемы, условия существования эк объекта известны и фиксированы) и вероятностные.

Цель – формирование представления о теории и методах мат моделирования экономич явлений и процессов на основе, характеризующих их статистических данных.

Задачи:

· Уметь формализовать описание механизмов функционирования экономич объекта в условиях неполноты информации

· Показать возможность применения методологию эконометрики к анализу конкретных экономических ситуаций

· Создать информационную базу для прогнозирования эконом тенденций и принятия научно-обоснованных решений

Объект изучения эконометрики – национальная экономика в целом и ее основные функциональные подсистемы.

Предмет эконометрики – количественное выражение взаимосвязей реальных экономических процессов и явлений.

Метод – математическое моделирование экономических явлений на базе статистических обработанных данных, характеризующих изучаемый экономич объект, а также проверка, обоснование и оценивание адекватности использования математических моделей.

Эконометрическая модель – это его абстрактная схема, содержащая описание наиболее существенных черт изучаемого явления, выражающая его количеств закономерн на языке мат соотношений и построенная с помощью статистически обработанных данных наблюдений для оценивания и прогнозирования показателей недоступных измерений.

Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях

Типы данных:

· Пространственные, перекрестные – набор независимых сведений по какому либо одному экономическому показателю в один и тот же момент времени для групп разных однотипных экономических объектов.

Пространственные данные являются выборочной совокупностью из некоторой генеральной совокупности. Примером пространственных данных может служить комплекс экономической информации по какому-либо предприятию (численность работников, объём производства, размер основных фондов), объёмах потребления продукции определённого вида, данные о ВВП различных стран в каком-либо конкретном году и т. д.

· Временной (динамический) ряд – набор наблюдений одного и того же экономического показателя в последовательные моменты определенного промежутка времени. (существование порядка, в который производится наблюдение; зависимость наблюдений, степень которых определяется положением наблюдений в последовательности)

Примером временных данных могут служить данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют.

Отличия временных данных от пространственных данных:

1) единицы временных рядов подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда), т. е. они не являются статистически независимыми в отличие от единиц случайной пространственной выборки;

2) единицы временных рядов не являются одинаково распределёнными величинами;

3) в отличие от пространственных данных временные данные естественным образом упорядочены во времени.

· Панельные данные – набор данных по какому-либо экономическому показателю для группы разных однотипных эк. объектов, причем наблюдения осуществляется в последовательные периоды времени.

Панельные данные являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных. Примером панельных данных могут служить показатели хозяйственной деятельности совокупности предприятий, которые собираются каждый год.

Набором признаков называется совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект.

В эконометрических моделях результативный признак называется объясняемой переменной, а факторный признак называется объясняющей переменной.

В эконометрическом моделировании выделяют следующие виды экономических переменных:

1) экзогенные или независимые переменные (х), значения которых задаются извне. В определённой степени экзогенные переменные поддаются управлению;

2) эндогенные или зависимые переменные (у), значения которых определяются внутри модели;

3) лаговые переменные – это экзогенные или эндогенные переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени и находятся в эконометрической модели одновременно с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xt-1 – это лаговая экзогенная переменная, а yt-1 – это лаговая эндогенная переменная;

4) предопределённые или объясняющие переменные – это лаговые (xt-1) и текущие (х) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yt-1), значения которых известны к текущему моменту времени.

5) фиктивные переменные используются в эконометрических моделях для характеристики явления или процесса, в отношении которого нет данных по качественному признаку;