В чем смысл коинтеграции временных рядов?

Коинтеграция временных рядов - причинно-следственная зависимость в уровнях двух (более) врем. рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности их тенденций и случайной колеблемости.

Между двумя временными рядами сущ. коинтеграция в случае, если линейная комбинация этих временных рядов есть стационарный временной ряд (т.е.ряд содержащий только случайную компоненту и имеющий постоянную дисперсию на длительном промежутке времени).