На основании данных, приведенных в таблице 1, требуется:
1.Построить диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделать выводы о характере взаимосвязей переменных.
2. Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
3.Построить уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
4. Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b - и D - коэффициентов.
5.Рассчитать параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора .
6. Оценить качество построенной модели через коэффициент детерминации, среднюю относительную ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
|
|
7.Проверить выполнение условия гомоскедастичности.
8. Используя результаты регрессионного анализа ранжировать компании по степени эффективности.
9.Осуществить прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости , если прогнозное значения фактора составит 80% от его максимального значения. Представить на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки, границы доверительного интервала.
10. Составить уравнения нелинейной регрессии:
- гиперболической;
- степенной;
- показательной.
11. Привести графики построенных уравнений регрессии.
Для нелинейных моделей найти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод о лучшей модели.
12. Произвести построение модели с использованием пакета GRETL. Проверить предпосылки МНК с использованием встроенных функций пакета.
Таблица 1. Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях[1] (данные за 2009 г., в тыс. руб.)
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | № п.п. | Прибыль (убыток) | Долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства | Оборотные активы | Основные средства | Дебиторская задолженность (краткосрочная) | Запасы готовой продукции и товаров для перепродажи |
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Х6 | ||
Аганнефтегазгеология, открытое акционерное общество многопрофильная компания | 1 440075 | 61 749 | 4 920 199 | 5 165 712 | 3 490 541 | 31 365 | ||
Азнакаевский горизонт, открытое акционерное общество | 17 532 | 50 798 | 19 595 | 23 014 | ||||
Акмай, Открытое акционерное общество | 13 612 | 20 268 | 18 903 | 81 072 | ||||
Аксоль, Открытое акционерное общество Производственно-ксммерческая фирна | 13 398 | 8 446 | 4 821 | |||||
Акционерная нефтяная Компания Башнефть, Открытое акционерное общество | 19 513 178 | 52 034 182 | 63 269 757 | 47 002 385 | 23 780 450 | 1 696 853 | ||
АЛРОСА -Газ, Открытое акционерное общество | 28 973 | 602 229 | 74 839 | 367 880 | 1 545 052 | 204 181 | 19 474 | |
Арктическая газовая компания, открытое акционерное общество | -780 599 | 311 268 | 15 737 048 | 3 933 712 | 740 437 | 1 456 438 | ||
Барьеганнефтегаз, Открытое акционерное общество | 2 598 165 | 464 651 | 4 381 403 | 5 910 831 | 11 925 177 | 5 566 412 | 127 937 | |
Белкамнефть, Открытое акционерное общество | 628 091 | 214 411 | 3 728 587 | 5 325 806 | 2 580 485 | 4 285 041 | 73 823 | |
Белорусское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество | 29 204 | 12 039 | 738 811 | 705 877 | 269 908 | 624 393 | ||
Битран, Открытое акционерное общество | 1 945 560 | 9 670 | 716 648 | 2 964 277 | 229 855 | 2 918 345 | 39 667 | |
Богородскнефть, Открытое акционерное общество | 366 170 | 287 992 | 239 076 | 624 661 | 349 643 | 484 537 | 5 733 | |
Братскэкогаз, Открытое акционерное общество | -20 493 | 1 105 293 | 8 855 | 46 728 | 934 881 | 9 865 | 3 319 | |
Булгарнефть, Открытое акционерное общество | 381 558 | 27 265 | 265 569 | 582 581 | 697 664 | 196 045 | 5 763 | |
Варьеганнефть, Открытое акционерное общество | 1 225 908 | 431 231 | 1 525 379 | 3 463 511 | 2 231 651 | 1 095 263 | 430 844 | |
Верхнечонскнефтегаз, Открытое акционерное общество | 3 293 989 | 37 315 847 | 8 556 455 | 5 891 049 | 23 170 344 | 2 477 424 | 38 133 | |
Восточная транснациональная компания, Открытое акционерное общество | 416 616 | 258 120 | 299 286 | 3 509 537 | 48 174 | 28 393 | ||
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, Открытое акционерное общество | -564 258 | 1 395 080 | 7 958 766 | 801 276 | 1 290 245 | 286 058 | 236 642 | |
Геолого-разведочный исследовательский центр, Открытое акционерное общество | 221 194 | 13 429 | 105 123 | 257 633 | 607 249 | 72 854 | ||
ГРОЗНЕФТЕГАЗ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 701 035 | 75 554 | 497 028 | 1 566 040 | 4 616 250 | 1 304 084 | 8 773 | |
Губкинский газоперерабатывающий комплекс, открытое акционерное общество | 62 200 | 1 659 245 | 528 912 | 991 114 | 294 575 | |||
ДАГНЕФТЕГАЗ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 123 440 | 12 350 | 84 026 | 167 297 | 438 262 | 44 889 | 24 866 | |
Елабуганефть, Открытое акционерное общество | 55 528 | 14 686 | 137 348 | 52 042 | 75 442 | 24 275 | 3 949 | |
Иделойл, Открытое акционерное общество | 422 070 | 52 443 | 662 299 | 188 662 | 1 269 731 | 140 535 | 8 212 | |
Избербашнефть, Открытое акционерное общество | -468 | 239 255 | 29 880 | 130 350 | 10 870 | |||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 225 452 | 1 292 | 87 112 | 585 017 | 227 132 | 272 147 | ||
Инга, Открытое акционерное общество | -61 237 | 924 951 | 299 733 | 344 398 | 110 970 | 76 561 | 11 218 | |
КАББАЛКНЕФТЕТОППРОМ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | -540 | 46 139 | 36 641 | 21 278 | 25 017 | |||
Калининграднефть, Открытое акционерное общество | 40 588 | 1 638 | 22 683 | 215 106 | 139 209 | 18 072 | 7 569 | |
КАМЧАТГАЗПРОМ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 53 182 | 54 758 | 1 909 328 | 998 875 | 113 113 | 496 994 | ||
КИРОВСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | -210 | 16 191 | 1 702 | 12 685 | ||||
Когалымнефтепрогресс, Открытое акционерное общество | 63 058 | 235 731 | 563 481 | 807 686 | 873 886 | 474 612 | ||
Комнедра, Открытое акционерное общество | 1 197 196 | 2 232 742 | 1 083 829 | 1 567 998 | 2 307 478 | 1 040 387 | 25 862 | |
Кондурчанефть, Открытое акционерное общество | 221 177 | 4 682 | 40 664 | 128 256 | 331 954 | 55 155 | 1 260 | |
Корпорация югранефть, открытое акционерное общество | 1 548 768 | 84 262 | 413 994 | 7 720 298 | 1 138 707 | 7 613 662 | 14 716 | |
Краснодарское опытно- экспериментальное управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, открытое акционерное общество | -33 030 | 52 575 | 14 412 | 16 705 | 5 038 | |||
Ленинградсланец, открытое акционерное общество | -34 929 | 103 567 | 1 769 300 | 921 832 | 393 717 | 61 353 | 833 099 | |
Меллянефть, Открытое акционерное общество | 115 847 | 275 386 | 432 312 | 233 340 | 517 290 | 122 062 | 6 824 | |
МНКТ, Общество с ограниченной ответственностью | 35 198 | 20 624 | 169 155 | 361 672 | 484 228 | 168 314 | 3 227 | |
Мохтикнефть, Открытое акционерное общество | 788 567 | 33 879 | 647 914 | 458 233 | 402 613 | 317 153 | 14 021 | |
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 309 053 | 99 670 | 211 624 | 619 452 | 18 776 | 212 882 | 1 909 | |
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРСЕРВИС, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 8 552 | 99 815 | 119 434 | 12 381 | 63 550 | 2 558 | ||
НГДУ Пензанефть, Открытое акционерное общество | 173 079 | 114 223 | 257 140 | 176 126 | 147 549 | 16 197 | ||
НЕГУСНЕФТЬ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1 227 017 | 33 757 | 1 930 517 | 2 063 285 | 171 162 | 63 810 | ||
НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 701 728 | 381 050 | 335 238 | 324 968 | 59 353 | 237 083 | 3 886 | |
НЕФТЕБУРСЕРВИС, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 17 927 | 53 260 | 101 834 | 81 960 | 84 818 | 73 343 | ||
Нефтегазовая компания Славнефть, Открытое акционерное общество | 2 557 698 | 4 537 040 | 21 786 237 | 35 232 071 | 3 841 845 | 33 477 251 | 26 578 | |
Нефтеразведка, Открытое акционерное общество | 194 091 | 64 889 | 76 430 | 33 112 | 15 161 | |||
Нефть, Открытое акционерное общество | 5 406 | 1 185 | 27 941 | 21 132 | 38 560 | 7 540 | 6 465 | |
Нефтьинвест, Открытое акционерное общество | 40 997 | 101 706 | 39 653 | 79 930 | 178 604 | 58 762 | 1 035 | |
НЕФТЯНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ АКИ-ОТЫР, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1 580 624 | 9 285 230 | 1 476 613 | 1 553 508 | 6 546 853 | 259 519 | 13 516 | |
Нефтяная компания Магма, Открытое акционерное общество | 9 990 896 | 1 645 470 | 5 066 776 | 26 312 477 | 2 329 554 | 7 271 400 | 391 744 | |
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ МАНГАЗЕЯ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 6 649 | 82 229 | 1 486 511 | 78 526 | 444 251 | 24 001 | ||
Нефтяная компания Нефтиса, Открытое акционерное общество | 22 868 | 76 455 | 132 783 | 9 067 | 28 536 |
Таблица 2. Варианты для самостоятельной работы
|
|
|
|
Вариант № | Номера строк | Факторы | Вариант № | Номера строк | Факторы | |
1-50 | Х1, Х2, Х3 | 3-52 | X1, X3, X5 | |||
1-50 | X1, X2, X4 | 3-52 | X1, X5, X4 | |||
1-50 | X1, X2, X6 | 3-52 | X1, X5, X6 | |||
1-50 | X2, X3, X4 | 3-52 | X3, X5, X4 | |||
1-50 | X2, X3, X6 | 3-52 | X3, X5, X6 | |||
1-50 | X2, X4, X6 | 3-52 | X4, X5, X6 | |||
1-50 | X1, X3, X5 | 4-53 | Х1, Х2, Х3 | |||
1-50 | X1, X5, X4 | 4-53 | X1, X2, X4 | |||
1-50 | X1, X5, X6 | 4-53 | X1, X2, X6 | |||
1-50 | X3, X5, X4 | 4-53 | X2, X3, X4 | |||
1-50 | X3, X5, X6 | 4-53 | X2, X3, X6 | |||
1-50 | X4, X5, X6 | 4-53 | X2, X4, X6 | |||
2-51 | Х1, Х2, Х3 | 4-53 | X1, X3, X5 | |||
2-51 | X1, X2, X4 | 4-53 | X1, X5, X4 | |||
2-51 | X1, X2, X6 | 4-53 | X1, X5, X6 | |||
2-51 | X2, X3, X4 | 4-53 | X3, X5, X4 | |||
2-51 | X2, X3, X6 | 4-53 | X3, X5, X6 | |||
2-51 | X2, X4, X6 | 4-53 | X4, X5, X6 | |||
2-51 | X1, X3, X5 | 5-54 | Х1, Х2, Х3 | |||
2-51 | X1, X5, X4 | 5-54 | X1, X2, X4 | |||
2-51 | X1, X5, X6 | 5-54 | X1, X2, X6 | |||
2-51 | X3, X5, X4 | 5-54 | X2, X3, X4 | |||
2-51 | X3, X5, X6 | 5-54 | X2, X3, X6 | |||
2-51 | X4, X5, X6 | 5-54 | X2, X4, X6 | |||
3-52 | Х1, Х2, Х3 | 5-54 | X1, X3, X5 | |||
3-52 | X1, X2, X4 | 5-54 | X1, X5, X4 | |||
3-52 | X1, X2, X6 | 5-54 | X1, X5, X6 | |||
3-52 | X2, X3, X4 | 5-54 | X3, X5, X4 | |||
3-52 | X2, X3, X6 | 5-54 | X3, X5, X6 | |||
3-52 | X2, X4, X6 | 5-54 | X4, X5, X6 |
Задание 2. Используя базу данных пакета GRETL, произвести построение моделей временных рядов и произвести прогнозирование.
|
|
[1] Источник данных – http://www.fira.ru/