№
| Текст вопроса
|
|
|
| Выборочная ковариация. Выборочный линейный коэффициент парной корреляции. Оценка направления и тесноты взаимосвязи между качественными экономическими величинами.
|
| Оценка значимости коэффициента корреляции.
|
| Эмпирическое корреляционное отношение.
|
| Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Интерпретация и оценка значимости коэффициентов.
|
| Классификация регрессионных моделей. Парная регрессия. Линейная модель парной регрессии.
|
| Метод наименьших квадратов для линейной модели парной регрессии. Интерпретация моделей парной регрессии.
|
| Анализ модели парной регрессии. Общая, объясненная, остаточная дисперсии. Коэффициент детерминации.
|
| Оценка значимости линейной модели парной регрессии.
|
| Оценка значимости коэффициентов линейной модели парной регрессии.
|
| Прогнозирование по линейной модели парной регрессии.
|
| Использование моделей парной регрессии для описания экономических процессов и явлений.
|
| Нелинейные модели парной регрессии. Линеаризация моделей.
|
| Спецификация моделей парной регрессии.
|
| Коэффициент эластичности для моделей парной регрессии.
|
| Модели множественной регрессии. МНК для линейной модели множественной регрессии.
|
| Интерпретация линейной модели множественной регрессии. Корректировка коэффициента детерминации.
|
| Оценка значимости включения дополнительного фактора в модель множественной регрессии. Частный критерий Фишера.
|
| Оценка значимости модели множественной регрессии.
|
| Оценка значимости коэффициентов модели множественной регрессии.
|
| Нелинейные модели множественной регрессии.
|
| Частные коэффициенты эластичности. Стандартизованный вид модели множественной регрессии. Стандартизованные коэффициенты регрессии, дельта-коэффициенты.
|
| Спецификация моделей множественной регрессии.
|
| Частная корреляция.
|
| Проблема отбора факторов множественной регрессии. Коллинеарность факторов, мультиколлинеарность факторов. Методы отбора факторов регрессии. Исключение квазинеизменных переменных при отборе факторов множественной регрессии.
|
| Матрица коэффициентов корреляции, ее анализ и коллинеарность факторов. Метод показателей информационной емкости.
|
| Фиктивные переменные множественной регрессии. Тест Чоу.
|
|
|
| Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Условия Гаусса-Маркова.
|
| Анализ случайности остатков регрессии – графический метод, критерий серий.
|
| Исследование нормальности распределения остатков – тест Хельвига, тест Шапиро-Уилка.
|
| Исследование несмещенности остатков.
|
| Анализ гетероскедастичности остатков регрессии – тесты Голдфельда-Квандта, Глейзера, Бреуша-Пагана, Уайта, тест ранговой корреляции Спирмена.
|
| Анализ автокорреляции остатков – тест Дарбина – Уотсона.
|
| Обобщенный МНК
|
| Классификация систем эконометрических уравнений.
|
| Проблема идентифицируемости систем эконометрических уравнений. Необходимое и достаточное условие идентифицируемости
|
| Структурная и приведенная формы систем.
|
| Косвенный МНК. Двухшаговый МНК. Трехшаговый МНК.
|
| Одномерный временные ряды. Основные характеристики. Составляющие компоненты временного ряда.
|
| Модели составляющих компонент временного ряда.
|
| Моделирование тенденции временного ряда. Основные типы трендов..
|
| Методы определения наличия тенденции – метод сравнения средних, метод Фостера-Стюарта.
|
|
|
| Сезонная компонента временного ряда. Моделирование периодических колебаний.
|
| Автокорреляция уровней временного ряда. Методы выявления автокорреляции.
|
| Коинтеграция временных рядов.
|
| Авторегрессионные процессы и их моделирование.
|
| Модели с распределенным лагом Стационарный ряд.
|
| Базовые модели временных рядов. Частная автокорреляциионная функция. Модели авторегрессии, скользящего среднего.
|
| Модели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH.
|