Тест ранговой корреляции Спирмена. Значения xi и ei ранжируются (упорядочиваются по величинам)

Значения xi и ei ранжируются (упорядочиваются по величинам). Затем определяется коэффициент ранговой корреляции:

где di — разность между рангами xi и ei, i = 1,..., n; 6 — число шесть (иногда думают, что это стандартное оклонение).

Доказано, что если коэффициент корреляции ρ_x,|e| для генеральной совокупности равен нулю, то статистика:

имеет t-распределение Стьюдента с числом степеней свободы v = n - 2.

Следовательно, если наблюдаемое значение t-статистики, вычисленное по формуле представленной выше, превышает t_кр = t_α/2,n-2 (определяется по таблице критических значений распределения Стьюдента), то нужно отклонить гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции ρ_x,e, следовательно, и об отсутствии гетероскедастичности. В противном случае гипотеза об отсутствии гетероскедастичности принимается.