Банковские риски

Риск (в широком смысле) – неопределенность наступления того или иного события в будущем.

1. Банковские риски – возможность наступления события, которое неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка:

-кредитный риск- возможность не возврата долга;

- риск ликвидности – неспособность своевременно выполнить свои обязательства;

-ценовой риск- возможность изменения цены долгового обязательства за счет изменения процентных ставок или курса валют;

-процентный риск- возможность непредвиденного изменения процентных ставок;

-валютный риск- возможность неблагоприятного изменения курса валют и т.д.

n В экономической литературе риск определяется как стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Между размером риска и прибыли существует прямая зависимость: риск потерь будет тем больше, чем больше возможность получить прибыль. Возникновение рисков происходит из-за отклонения реальных данных от оценки состояния на конкретные моменты времени. Если подобные отклонения носят позитивный характер, то у банка появляется шанс получить прибыль. Негативные отклонения приводят к потерям, таким образом, риски в банковской практике представляют собой возможность потерь банка при наступлении определенных событий. В связи с этим особую важность для достижения конечной цели деятельности коммерческих банков представляет собой управление банковскими рисками. Выбор тех или иных методов и способов управления банковскими рисками зависит от видов этих рисков.

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и(или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и(или) драгоценных металлах