D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

 

Вопрос 10.1.114

Пусть Х и Y - случайные величины, М - математическое ожидание, М(Х)=3; М(Y)=5. Найти М(8Х - 3Y).

Ответы:

C. 9

 

Вопрос 10.1.115

Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 30%, ожидаемая доходность второго актива Y = 20%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z=9X-6Y+80.

Ответы:

A. 230

 

Вопрос 10.1.116

Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 25%, ожидаемая доходность второго актива Y = 40%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z=23X-15Y+75.

Ответы:

A. 50

 

 

Вопрос 10.1.117

Даны 3 актива. Известно, что ожидаемая доходность первого актива X = 50%, ожидаемая доходность второго актива Y = 65%. Определить ожидаемую доходность актива Z, если известно, что Z=17X+12Y-80.

Ответы:

A. 1550

 

Вопрос 10.1.118

Портфель инвестора составлен из акций А и B. Ожидаемая доходность акции А равна 10%, ожидаемая доходность акции B равна 15%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 60% и 40%?

Ответы:

B. 12%

 

Вопрос 10.1.119

Портфель инвестора составлен из акций А и B. Ожидаемая доходность акции А равна 20%, ожидаемая доходность акции B равна 30%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%?

Ответы:

B. 25%

 

Вопрос 10.1.120

Портфель инвестора составлен из акций А и B. Ожидаемая доходность акции А равна 30%, ожидаемая доходность акции B равна 40%. Какова ожидаемая доходность портфеля, если удельные веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%?

Ответы:

B. 37%

 

Вопрос 10.2.121

Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:

ra=10% p1=20%

ra=40% p2=40%

Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 30% и 70%.

Ответы:

A. 17,30%

 

Вопрос 10.2.122

Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:

ra=10% p1=10%

ra=40% p2=30%

Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 40% и 60%.

Ответы:

A. 19,60%

 

Вопрос 10.2.123

Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:

ra=20% p1=15%

ra=50% p2=40%

Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 70% и 30%.

Ответы:

A. 31,85%

 

Вопрос 10.2.124

Прогноз инвестора относительно возможных сценариев доходности акций компаний А и В с учетом их вероятностей (Р) в следующем периоде представлен в таблице:

ra=20% p1=25%

ra=50% p2=15%

Определить ожидаемую доходность портфеля, если уд. веса акций А и В в портфеле составляют соответственно 50% и 50%.

Ответы:

A. 30,50%

 

Вопрос 10.1.125

Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0,5, D(X)=2,25. Найти D(Х + 2).

Ответы:

B. 2,25

 

Вопрос 10.1.126

Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=0,5, D(X)=1,5. Найти D(2Х + 1).

Ответы:

C. 6

 

Вопрос 10.1.127

Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5. Найти D(Х + Y).

Ответы:

D. Указанных данных недостаточно для решения задачи

 

Вопрос 10.1.128

Пусть Х и Y - независимые случайные величины, D - дисперсия случайной величины, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5. Найти D(Х + Y).

Ответы:

B. 2

 

Вопрос 10.1.129

Пусть Х и Y - случайные величины, D - дисперсия случайной величины, К - ковариация, D(Х)=0,5, D(Y)=1,5, К(Х,Y)= -0,5. Найти D(Х + Y).

Ответы:

C. 1

 

Вопрос 10.1.130

Случайные величины Х и Y независимы. Дисперсии величин D(Х)=3 и D(Y)=8. Найти дисперсию случайной величины Z=7Х-4Y+11.

Ответы:

B. 275

 

Вопрос 10.1.131

Случайные величины Х и Y независимы. Дисперсии величин D(Х)=5 и D(Y)=9. Найти дисперсию случайной величины Z=2Х-Y+5.

Ответы:

B. 29

 

Вопрос 10.1.132

Случайные величины Х и Y независимы. Дисперсии величин D(Х)=7 и D(Y)=9. Найти дисперсию случайной величины Z=12Х-8Y+30.

Ответы:

B. 1584

 

 

Вопрос 10.1.133

Найти дисперсию случайной величины Z=6Х-3Y+5, если известно, что случайные величины X и Y независимы и D(X)=2,5, D(Y)=2.

Ответы:

A. 108

 

Вопрос 10.2.134

Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1

Доходность (%) 10

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.

Ответы:

A. 10,67; 3,27%

 

Вопрос 10.2.135

Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1

Доходность (%) 12

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.

Ответы:

A. 72,67; 8,52%

 

Вопрос 10.2.136

Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1

Доходность (%) 20

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.

Ответы:

A. 162,67; 12,75%

 

Вопрос 10.2.137

Доходность актива за 3 года представлена в таблице:

Годы 1

Доходность (%) 4

Определить риск актива, представленный показателями выборочной дисперсии и стандартного отклонения доходности.

Ответы:

A. 12,67; 3,56%

 

Вопрос 10.2.138

Пусть Х - случайная величина, М - математическое ожидание, D - дисперсия случайной величины, М(Х)=2, D(X)=0,25. Укажите верное утверждение из следующих:

I. Х принимает значения только в интервале от 1,75 до 2,25;

II. Х принимает значения только в интервале от 0,5 до 3,5;

III. Х принимает только положительные значения.

Ответы: