Постановка классической задачи

Найти решение X, удовлетворяющее системе уравнений связи

gi(Х) = 0 (1 ≤i ≤ m) и обращающие в оптимум целевую функцию

Метод множителей Лагранжа

Метод позволяет свести задачу условной оптимизации к безусловной оптимизации функции Лагранжа:

L(X) = f(X) + λ₁g₁(X) +... + λ_mg_m(X)

(λ1,…,λm – множители Лагранжа).