Задачі ІІ рубіжного контролю

Задача 1

Діяльність банка за І півріччя характеризується наступними показниками, млн. грн.

Кошти суб'єктів господарювання -15640,9

Вклади фізичних осіб - 14350,9

Міжбанківські кредити та депозити - 4948,3

Кредити надані суб'єктам господарювання - 30748,5

Кредити надані іншим банкам - 4355,8

Кошти бюджету та позабюджетних фондів - 2180,1

Кошти від НБУ - 963,0

Субординований борг - 705,3

Кредити надані фізичним особам - 1965,8

Вкладення в цінні папери - 2952,4

Загальні резерви банку- 1234

Згрупувати показники за активами, зобов'язаннями, капіталом банка (Баланс: А=0+К)

Показники	Млн. грн.
Активи
Усього активів
Зобов’язання
Усього зобов’язань
Капітал
Усього пасивів

Задача 2

Показник	Сума. тис. грн.
1. капітал	150 000
2. Зобов'язання	510 000
3.капіталізовані	ЗО 000

Розрахувати коефіцієнти надійності капіталу, фінансового важеля, захищеності власного капіталу. Зробити висновки.(Порівняти із нормативним значенням коефіцієнтів.

 

Задача 3

Визначте розмір регулятивного капіталу банку станом на 02.04.12. Статутний капітал банку - 55 млн. грн. Прибуток минулих років-2,5 млн.грн. Прибуток поточного року - 0,5 млн. грн.

У січні 2012 року банком залучено на умовах субординованого боргу 1 млн. грн. на термін до 02.01.17 року.

Сума недосформованих резервів на 02.04.12 - 0,1 млн. грн.

Задача 4

На скільки років потрібно покласти кошти на депозит СГД під прості відсотки у розмірі 6% річних, щоб розмір відсотків дорівнював величині потрійній стартовому капіталу?

 

Задача 5

Два депозити одного клієнта - юридичної особи відрізняються на 300 грн. Більший депозит вкладено на 6 місяців під 5% річних, а менший - на З місяці під 6% річних. Сума відсотків за перший депозит дорівнює подвійній сумі відсотків за другий депозит Знайдіть величину стартових депозитів.

 

Задача 6

22.10.12 банк прийняв від фізичної особи вклад до запитання в сумі 3000 грн. Ставка за вкладом 3% річних. 12.02.13. видана частина вкладу в розмірі 1000 грн., 26.09.14 додатково прийнято 500 грн. 11.05.15 вкладник закрив рахунок. Визначити загальну суму яку отримав вкладник при закритті рахунку. Проценти нараховуються за методом факт/факт та виплачені в день закриття рахунку.

 

Задача 7

Банк А залучив від фізичної особи кошти на тримісячний депозит за процентною ставкою 15% річних із щомісячним нарахуванням простих процентів Банк Б залучає на такий же строк депозит за такою же процентною ставкою, але з щомісячним нарахуванням складних відсотків. Розрахувати загальний розмір вкладу на кінець усього періоду в кожному.

Задача 8

Використовуючи наведені данні розрахувати норматив адекватності регулятивного капіталу Н2, та основного капіталу Н3.

Регулятивний капітал банку Н1 - 235400 Основний капітал - 140000 Активи, зважені за ступенем ризику 1961800, Активи за вирахуванням резервів – 2789000.

 

Задача 9

Показник	Значенняя
Середньорічний залишок	1217
Приріст при депозитах	134
Обороти по вкладах:
- надходження	820
- видача, повернення	702
Осідання на депозитах	?
Оборотність банківських	?
Середній термін зберігання коштів на депозитах, днів (360)	?

Задача 10

Банк інвестор планує придбати акції, за якими протягом ряду років сплачується щорічний дивіденд у розмірі 0,01 грн. на кожну акцію. Прогнозований приріст курсової вартості акції за рік - 0,05 грн. Який буде дохід інвестора, якщо він очікує дохідність у розмірі 24% річних.

 

Задача 11

Виявити приріст та рівень осідання коштів на поточних рахунках клієнтів тис. грн.

 

Поточні рахунки	Початкове  сальдо	Обороти по		Кінцеве сальдо	Приріст	Рівень осідання
		дебету	кредиту
Установ	?	8311,4	8972,4	3079,1	?	?
Держпідприємств	?	2817	2531,4	664,6	?	?
Приватні підпр.	?	25412,1	28118,5	6818,9	?	?
Малий та середній  бізнес	?	74512,6	76129,3	11734,3	?	?
Усього	?	?	?	22296,9	?	?

 

Задача 12

Станом на звітну дату структура кредитного портфеля наступна

Група кредитів	Сума	Вартість застави
Стандартні	1900	1000
Під контролем	2300	2300
Субстандартні	700	200
Сумнівні	500	650
Безнадійні	100	280

 

Задача 13

Банк 10.03. 2012 видав короткостроковий кредит юридичній особі на

суму 90 000 грн. під 25%річних терміном до 15.06.2012р. Визначте яку суму повинен сплатити позичальник, якщо він гасить борг достроково 11.05.2012р.

 

Задача 14

Банк видав юридичній особі кредит в сумі 80 000 грн. на термін з 30.04.2012 до 09.07.2018 під облікову ставку 10% річних. Обчислить яку суму повинен сплатити позичальник, якщо він гасить кредит 16.07.2018р.

 

Задача 15

Банк видав клієнту - юридичній особі довгостроковий кредит в сумі 600000 грн. строком на 3 роки на закупівлю обладнання під 20% річних. Графік погашення кредиту: один раз на півроку рівними частинами. Обчислить суму погашення платежів по кредиту.

 

Задача 16

Обчислить річну ефективну відсоткову ставку С%, коли відомо, що на 02.07 були такі дані: Нараховані доходи за наданими позичками - 241 412 грн., отримані банком відсоткові доходи за кредитами - 318450 грн., Фактичний залишок кредитного портфеля - 4 315 182 грн., середній залишок кредитного портфеля - 4 218 742 грн.

 

Задача 17

Вирахуйте вплив зміни ефективної відсоткової ставки (С%) на відсоткові виплати. коли відомі такі дані:

Фактичні зобов'язання по залученим коштам по депозитам - 239 415 тис. грн.; Номінальна ставка залучення коштів на депозити - 16% річних. Зміна ефективної відсоткової ставки виплати за річними депозитами - зниження на 2,11%.

 

Задача 18

Зробить розрахунок загального розміру лізингового платежу, якщо вартість об'єкта лізингу - 7500 грн., термін лізингу - 4 роки, норма амортизаційних відрахувань -15% річних, процентна ставка -5 % річних. Додаткові послуги лізингодавця: витрати на відрядження -200 грн., витрати на юридичні консультації - 140 грн., експлуатаційні витрати - 390 грн.

 

Задача 19

Укладено угоду з лізинговою компанією договір про фінансовий лізинг: термін 5 років, вартість обладнання - 5500 грн., норма амортизаційних відрахувань - 10% річних, процентна ставка за лізинговою угодою - 12% річних., відсоток комісійних за лізингом - 5%. Право викупити майно за залишковою вартістю встановлено - 2750 грн. Визначте загальний розмір лізингових платежів.

 

Задача 20

Обчислить валову маржу банку Мв за місяць, коли відомі такі дані: Усього доходів - 124750 грн., усього витрат - 72450 грн., відсоткові доходи - 80712 грн., відсоткові витрати - 54925 грн.

 

Задача 21

Вирахуйте прибутковість акцій (%) банку, коли відомі наступні дані: Зареєстрований та сплачений капітал - 72400 тис. грн., кількість емітованих банком акцій - 70 000 шт., дивіденди, що сплачені на протязі року - 8320 грн., Чистий прибуток банку - 42120 грн.

 

Задача 22

Вирахуйте чистий прибуток банку коли відомо:

Операційний дохід -42 415 грн., загально адміністративні витрати та на персонал -17120 грн., витрати на сумнівні та безнадійні борги - 6 312 грн., податок на прибуток - 4 212 грн.

 

Задача 23

Вирахуйте відсоткову маржу М%, коли відомо:

Отримані банком доходи -184 300 грн., отримані відсоткові доходи - 124320 грн., торговельний дохід - 12517 грн. Витрати банку - 92715 грн., відсоткові витрати - 61215 грн.

 

Задача 24

Фізична особа звернулася в банк з клопотанням про надання кредиту у сумі 5000 грн. строком на 1 рік під 26% річних на ремонт квартири. У забезпечення за цим кредитом запропонована власна квартира, експертна оцінка якої складає 22 000 грн. Доходи позичальника- середньомісячний дохід 1050 грн., його дружини - 430 грн. Визначити клас позичальника, у разі необхідності суму резерву.

 

Задача 25

В банк звернувся приватний підприємець з проханням надати кредит па купівлю автомобіля, вартість якого складає 46 000 грн. Позичальник самостійно сплачує кредит у розмірі 30% вартості автомобіля. Кредит надано на 3 роки з щомісячною виплатою процентів у розмірі 26 % річних. Обчислить суму відсоткових платежів по кредиту.

 

Задача 26

Визначте яку суму сплатив банк пред'явникові векселя при його дисконтуванні, якщо вексель терміном сплати 25.05 було обліковано в банку 16.04, сума векселя становить 15000 грн. Ставка дисконтувапня- 15% річних. База нарахування - 360 днів.

 

Задача 27

Вексель номіналом 10 000 грн. із терміном погашення 11.07 обліковано в банку 15.05 за обліковою ставкою 9% річних. Визначте суму дисконта D і дисконтну величину векселя Sd.

Задача 28

21.05 проведено облік векселя з терміном погашення 19.07. Обчислить номінал векселя, якщо облікова ставка - 8% річних, власник векселя одержав 9 570 грн.

 

Задача 29

Розрахуйте ставку іф за факторинг та визначте загальну суму винагороди банку за факторинговою операцією.Середня річна ставка за кредит - 20% річних, середній термін обороту коштів - 40 днів, розмір комісійної винагороди за посередницьку операцію - 3%. Сума платіжної вимоги - 6500 грн.

 

Задача 30

Розрахуйте процентну ставку за факторинг і визначте загальну суму винагороди банку за цю послугу, якщо: середня річна ставка -24% за кредит, середній термін обороту коштів - 50 днів, розмір комісійної винагороди за посередницьку операцію - 5%, сума платіжної вимоги - 8000 грн.

 

Задача 31

Вкажіть правильну послідовність здійснення факторингової операції:

1. акцепт покупцем боргових вимог за товари (роботи, послуги)

2. Відвантаження постачальником покупцеві товарів (робот, послуг)

3. Вивчення фактором кредитоспроможності постачальника і укладення з ним договору факторингу

4. пред'явлення постачальником боргових вимог фактору з метою їх перевідступлення

5. Перерахування постачальникові коштів у розмірі 70-90% від суми боргових вимог

6. Оплата покупцем встановлених на нього фактором вимог

7. встановлення фактором боргових вимог для оплати їх покупцем

8. перерахування фактором постачальникові 30-10 % залишку коштів мінус плата за факторингове обслуговування.

 

Задача 32

Статутний капітал банку в розмірі 10 млн. грн. розподілено на 900 звичайних та 100 привілейованих акцій. Дивідендна ставка за привілейованими акціями 20% річних. Прогнозний прибуток банку - 2 млн.грн.. Обчислить прогнозований грошовий прибуток акціонерів (номінал усіх випущених акцій є однаковим).

 

 

Задача 33

Акцію номіналом 1000 грн. банк купив за 2000 грн. За акцією сплачується дивіденд 20% річних. Визначте поточну прибутковість акції R (грн.).

 

Задача 34

Акцію номіналом 10 000 грн. розміщено банком на ринку цінних паперів. За акцією сплачується дивіденд у розмірі 20% річних. Через рік ринкова вартість становила20 000 грн. Обчислите додатковий дохід інвестора D+ та відповідно ефективність фінансової операції Iеф(%).

 

Задача 35

Власник облігації номіналом 1000 грн. із купонною ставкою 20% річних продав її через 150 днів після чергової виплати дивідендів. Визначте суму купонного доходу продавця Dк.

 

Задача 36

Облігацію придбано на ринку за ціною 1200 грн., її погашення через 5 років за номіналом 1000 грн. Обчислити ефективність цієї операції стосовно різниці цін купівлі – погашення.

 

Задача 37

16.07. 12 банк придбав 10 000 акцій АТ. Номінальна вартість акції - 2,5 грн., акцій придбано на загальну суму 30 000 грн. 15.01.13 банк одержав дивіденди з розрахунку 20% річних. В 2014 році акції АТ зросли на ринку і банк продав через брокера всі акції на біржі за ціною 4 грн. за акцію. Брокерові банк заплатив комісійну винагороду -3% від загальної суми продажу акцій. Визначте суму доходу банку від проведення цих операцій.

 

 

Задача 38

Акціонерне товариство здійснило емісію привілейованих акцій номінальною вартістю 1000 грн. з гарантованими дивідендними виплатами 20% річних від номінальної вартості. Дисконтна ставка (К) щорічно 15%. Розрахуйте ціну привілейованої акції ЦА.

 

Задача 39

Привілейована акція щорічно приносить доход у розмірі 250 грн. Її ринковий курс становить 2500 грн. Визначте очікувану дохідність акції К(%).

 

Задача 40

За привілейованою акцією фірма сплачує щорічний дивіденд у розмірі 10 грн. Яка ціна цієї акції на ринку цінних паперів, якщо очікувана ставка доходу становить 8%.

 

Задача 41

Дивіденди на прості акції в останньому році становили 20 грн. на акцію. На майбутнє передбачається щорічний приріст дивідендів на 5%. Якою буде ціна акції за очікувану ставку доходу 10%/

 

Задача 42

Обчислити продуктивність праці (Пп) в банку, коли відомі наступні дані:

Чисельність персоналу -825 осіб, залишок активів - 1 782 415. грн., фонд заробітної плати - 1 035 550 грн., чистий прибуток - 79 512. грн.

 

Задача 43

Вирахуйте частку управлінських витрату валовій маржі, коли відомо: доходи банку - 172518 грн., відсоткові витрати - 74915 грн., адміністративні витрати - 18120 грн., витрати на утримання персоналу - 8218 грн.

 

Задача 44

Проаналізувати очікувану дохідність Dр цінних паперів "А" і "В" за допомогою моделі Шарпа, якщо відомо, що ставка без ризику становить D 0- 8%, ринкова дохідність Dг- 10%, коефіцієнт b цінного папера "А" -1,2, цінного папера "В"- 1,5. Який із цих цінних паперів варто придбати банку за яких обставин.

 

Задача 45

Визначити показник ризику кредитного портфеля банку ІК (%), якщо відомо:            

Група кредитів	Сума заборгованості	Вартість гр
Стандартні	1900	1000
Під контролем	2300	2300
Субстандартні	700	200
Сумнівні	500	650
Безнадійні	100	280

 

Задача 46

Проаналізувати ефективність управління кредитним портфелем гС за наступними даними Середня ставка дохідності кредитного портфеля банку D-29,71%, ставка дохідності без ризикових активів г0 -9%, показник ризику портфеля ІR-8,71%.

 

Задача 47

Визначте економічну рентабельність (ЕР %) банку за таким даними Чистий прибуток (ЧП)- 14260 грн., залучені кошти (ЗК) - 318595 грн.; процентні витрати(ПВ) - 33526 ірн., капітал банку (К) - 4860 000грн.; активи (А) - 381 190 грн.

 

Задача 48

Визначте мультиплікативний ефект капіталу (МЕК) банку за таким даними:

Чистий прибуток (ЧП)- 14260 грн., залучені кошти (ЗК) - 318595 грн.; процентні витрати (ПВ) - 33526 грн., капітал банку (К) - 486000грн.; активи (А) - 381190 грн.

 

Задача 49

Визначте додану вартість (ДВ) банку за таким даними Чистий прибуток (ЧП)- 14260 грн., залучені кошти (ЗК) - 318595 грн.; процентні витрати (11В) - 33526 грн., капітал банку (К) - 48600грн.

 

Задача 50

Визначте норму прибутку на капітал(RОЕ), рентабельність активів (RОА), рентабельність витрат (Rв)банку за таким даними:

Чистий прибуток (ЧП)- 14260 грн., залучені кошти (ЗК) - 318595 грн.; процентні витрати (ПВ) - 33526 грн., капітал банку (К) - 486000грн.; активи (А) - 381190 грн.