2018-02-14
4909
ТЕСТ 1
1:В МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, КОЛИЧЕСТВО ТОЖДЕСТВ РАВНО?
1)трём;
2)двум;
3)единице;
4)четырём;
2:В РАМКАХ МОДЕЛИ ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)ожидаемый уровень сбережений;
2)ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3)ожидаемый уровень дополнительных инвестиций;
4) ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3:ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1) коэффициент детерминации;
2) статистика теста Голдфелда-Квандта;
3) t - статистика;
4) F -статистика;
4:В РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ГДЕ rM – ДОХОДНОСТЬ НА РЫНОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПАРАМЕТР "СИГМА" ИМЕЕТ СМЫСЛ?
1) меры несистематического риска;
2) ожидаемой доходности;
3) меры систематического риска;
4) ковариации;
5:В РАМКАХ ОЦЕНЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ, РОСТ УРОВНЯ ДОХОДА, Уt НА ЕДИНИЦУ УВЕЛИЧИВАЕТ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СРЕДНЕМ НА?
1) 0,18;
2) 50;
3) 0,01;
4) 19;
6:В РАМКАХ МОДЕЛИ МАТРИЦА Х УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ НЕ СОДЕРЖИТ СТОЛБЕЦ ИЗ ЕДИНИЦ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО?
1) коэффициент а1равен нулю;
2) переменная х равна нулю;
3) коэффициент а0 равен нулю;
4) переменная у равна нулю;
7:Выберите правильный ответ?
1) нулю;
2) 1-а1;
3) а1;
4) единице;
8:МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИВЕДЁННОЙ ФОРМЕ?
1) всегда;
2) при I=0;
3) при У=0;
4) при С=0;
9:МОДЕЛЬ...?
1) образует схему Дарбина-Уотсона;
2) не является линейной по коэффициентам;
3) является линейной по коэффициентам;
4) образует схему Голдфелда-Квандта;
10:КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ РАВНО?
1) одному;
2) четырём;
3) трём;
4) двум;
ТЕСТ 2
1:В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, КОЛИЧЕСТВО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ РАВНО?
1) двум;
2) единице;
3) трём;
4) четырём;
2:В РАМКАХ МОДЕЛИ ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)ожидаемый уровень дополнительных инвестиций;
2)ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3)ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
4) ожидаемый уровень сбережений;
3.В ЗАВИСИМОСТИ y =f(x)+u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ, ВЕЛИЧИНА u ОТРАЖАЕТ?
1) экономический закон;
2) влияние неучтённых факторов;
3) экзогенные причины;
4) влияние эндогенной переменной;
4:В РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ГДЕ rM – ДОХОДНОСТЬ НА РЫНОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПАРАМЕТР В(бэта) ИМЕЕТ СМЫСЛ?
1) ожидаемой доходности;
2) меры несистематического риска;
3) ковариации;
4) меры систематического риска;
5:В РАМКАХ ОЦЕНЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ, РОСТ СТАВКИ ПРОЦЕНТА, Rt НА ЕДИНИЦУ УМЕНЬШАЕТ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СРЕДНЕМ НА?
1) 4;
2) 19;
3) 0,01;
4) 50;
6:ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:В РАМКАХ МОДЕЛИ ИМЕЕТСЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ?
1) между переменной I и величиной сигма;
2) переменной I и случайным возмущением u;
3) между переменной У и величиной сигма;
4) переменной У и случайным возмущением u;
8:В МОДЕЛИ?
1)выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
2)выполняются условия теста Голдфелда-Квандта;
3)не выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
4)выполняются условия теста Дарбина-Уотсона;
9:МОДЕЛЬ?
1) не является линейной по коэффициентам;
2) является линейной по коэффициентам;
3) образует схему Дарбина-Уотсона;
4) образует схему Голдфелда-Квандта;
10:ФУНКЦИЯ РЕГРЕССИИ МОДЕЛИ НАЗЫВАЕТСЯ?
1)производственной функцией;
2)функцией инвестиций;
3)функцией дохода;
4)функцией потребления;
ТЕСТ 3
1:КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, ГДЕ Y – ДОХОД, С – УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, I – ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ, РАВНО?
1)трём;
2)двум;
3)единице;
4)четырём;
2:Выберите правильный ответ?
1) доходность портфеля;
2) ожидаемая доходность портфеля;
3) ковариация портфеля;
4) дисперсия доходности портфеля;
3.В ЗАВИСИМОСТИ y=f(x)+u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ, ВЕЛИЧИНА f(x) ОТРАЖАЕТ?
1) влияние неучтённых факторов;
2) экономический закон;
3) случайные причины;
4) влияние эндогенной переменной;
4:Выберите правильный ответ?
1) ожидаемой доходности;
2) ковариации;
3) меры систематического риска;
4) меры несистематического риска;
5:В РАМКАХ ОЦЕНЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ, ДОХОД, Yt И РЕАЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА, Rt НЕ ОБЪЯСНЯЮТ?
1)0,01 величины It;
2)18 % величины It;
3)50% величины It;
4)4% величины It;
6:Выберите правильный ответ?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:ПЕРЕМЕННАЯ u В РАМКАХ МОДЕЛИ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ?
1) нулевой;
2) переменной y;
3) переменной x;
4) как у параметра a1;
8:ДЛЯ МОДЕЛИ?
1) выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
2) не выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
3) выполняются условия теста Голдфелда-Квандта;
4) выполняются условия теста Дарбина-Уотсона;
9:МОДЕЛЬ?
1) является линейной по коэффициентам;
2) образует схему Дарбина-Уотсона;
3) не является линейной по коэффициентам;
4) образует схему Голдфелда-Квандта;
10:ФУНКЦИЯ РЕГРЕССИИ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1) степенной функцией;
2) показательной функцией;
3) функцией Кобба-Дугласа;
4) кинематической функцией;
ТЕСТ 4
1:КОЛИЧЕСТВО ЭКЗОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, ГДЕ Y – ДОХОД, С – УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, I – ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ, РАВНО?
1) единице;
2) двум;
3) трём;
4) четырём;
2.ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВО НЕРАВЕНСТВО Cor(x,y) > 0, ГДЕ Cor(x,y) – КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ, ТО?
1) экономические переменные x и y положительные;
2) при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны;
3) экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;
4) при возрастании x в среднем возрастает и y;
3.В ЗАВИСИМОСТИ y = f (x)+ u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ,ВЕЛИЧИНА f(x) НАЗЫВАЕТСЯ?
1) функцией регрессии;
2) экзогенной переменной;
3) функцией распределения;
4) функцией полезности;
4:В МОДЕЛИ ГОДОВОЙ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ, ПАРАМЕТР а0 ИМЕЕТ СМЫСЛ?
1) ковариации;
2) уровня несистематического риска;
3) уровня систематического риска;
4) ожидаемой доходности;
5:В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ,ТЕКУЩИЙ ДОХОД, Yt И ТЕКУЩАЯ РЕАЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА, rt ОБЪЯСНЯЮТ?
1) 82 % величины It;
2) 4% величины It;
3) 50 % величины It;
4) 0,01 величины It;
6:Выберите номер правильного ответа?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:ПЕРЕМЕННАЯ u В РАМКАХ МОДЕЛИ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ?
1) переменной L;
2) является безразмерной;
3) переменной K;
4) переменной Y;
8:В РАМКАХ МОДЕЛИ ОЖИДАЕМОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ Y, ВЫРАЖЕННОЕ В %, В ОТВЕТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА 1% ПЕРЕМЕННОЙ K РАВНО?
1) величине u;
2) величине а0;
3) величине а1;
4) нулю;
9:В РАМКАХ МОДЕЛИ УРАВНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ?
1) образуют схему Гаусса-Маркова;
2) образуют схему Дарбина-Уотсона;
3) не образуют схему Гаусса-Маркова;
4) образуют схему Голдфелда-Квандта;
10:ФУНКЦИЯ РЕГРЕССИИ МОДЕЛИ НАЗЫВАЕТСЯ?
1) производственной функцией Кобба-Дугласа;
2) производственной функцией Солоу;
3) линейной производственной функцией;
4) производственной функцией Леотьева;
ТЕСТ 5
1:КОЛИЧЕСТВО ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, ГДЕ Y – ДОХОД, С – УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, I – ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ, РАВНО?
1) единице;
2) двум;
3) трём;
4) четырём;
2.ЗАВИСИМОСТЬ y = f (x)+ u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ?
1) функциональной;
2) регрессионной;
3) нелинейной;
4) линейной;
3.ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВО НЕРАВЕНСТВО Cov(x,y) > 0, ГДЕ Cov(x,y) – КОВАРИАЦИЯ, ТО?
1) экономические переменные x и y положительные;
2) при возрастании x в среднем возрастает и y;
3) экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;
4) при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны;
4:ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (по формуле) СЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ х НАЗЫВАЕТСЯ?
1) Стьюдента;
2) нормальным;
3) Фишера;
4) равномерным;
5:Выберите правильный ответ?
1)нормальными уравнениями;
2) схемой Гаусса-Маркова;
3) схемой Дарбина – Уотсона;
4) уравнениями наблюдений;
6:Выберите номер правильного ответа?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:Выберите номер верного ответа?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
8:Выберите номер правильного ответа?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
9:Выберите правильный ответ?
1) четвёртом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) первом этапе схемы построения модели;
10:ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО?
1)единице;
2)двум;
3)трем;
4)четырём;
ТЕСТ 6
1.ЧИСЛО УРАВНЕНИЙ В ПРИВЕДЁННОЙ ФОРМЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОВПАДАЕТ С КОЛИЧЕСТВОМ?
1) предопределённых переменных;
2) экзогенных переменных;
3) эндогенных переменных;
4) лаговых переменных;
2:ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
1) достоверно прогнозировать значения переменной х;
2) достоверно прогнозировать непоявление в опыте переменной x;
3) измерять объективную возможность появления в опыте любого допустимого значения q переменной х;
4) прогнозировать появление в опыте значений экзогенной переменной;
3:ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ?
1) нормальными;
2) гетероскедастичными;
3) гомоскедастичными;
4) экзогенными;
4:ЧИСЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ КАЧЕСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?(4)
5:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
6:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
1) абсолютной мерой влияния на Y экзогенных перменных;
2) относительной мерой влияния на Y экзогенных переменных;
3) абсолютной мерой влияния на Y неучтённых факторов;
4) относительной мерой влияния на Y неучтённых факторов;
8:ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ В РАМКАХ ЭТОЙ МОДЕЛИ НУЖНО ЗНАТЬ?
1)значения экзогенных переменных,(Kо, Lо);
2)значение случайного возмущения u;
3)значение эндогенной переменной Yо;
4)значение прогноза эндогенной переменной;
9:ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
1) первом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) четвёртом этапе схемы построения модели;
10:ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО?
1) единице;
2) двум;
3) трем;
4) четырём;
ТЕСТ 7
1.ПРИВЕДЁННАЯ ФОРМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ?
1) прогнозирования предопределённых переменных;
2) прогнозирования текущих экзогенных переменных;
3) прогнозирования значений текущих эндогенных переменных;
4) погнозирования лаговых переменных;
2:Данное выражение называется?
1) нормальными уравнениями;
2) уравнениями наблюдений;
3) поведенческим уравнением;
4) экономическим тождеством;
3.ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ СОБЫТИЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ КОТОРОГО?
1) равна нулю;
2) меньше единицы;
3) заключена между 0 и 0,5;
4) находится на промежутке (0, 0,05];
4:ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ЦЕПОЧКА ТАКИХ РАВЕНСТВ, ТО СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ НАЗЫВАЮТСЯ?
1) нормальными;
2) гетероскедастичными;
3) гомоскедастичными;
4) экзогенными;
5.КОНСТАНТЫ dl И du ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ?
1) первого этапа схемы построения модели;
2) второго этапа схемы построения модели;
3) третьего этапа схемы построения модели;
4) четвертого этапа схемы построения модели;
6.ЕСЛИ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СПРАВЕДЛИВЫ И СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНЫ НОРМАЛЬНО, ТО СТАТИСТИКА GQ = ESS1/ESS2 ТЕСТА ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА РАСПРЕДЕЛЕНА ПО?
1) нормальному закону;
2) закону Фишера;
3) закону Гаусса;
4) закону Стьюдента;
7:В РАМКАХ МОДЕЛИ НА КАРТИНКЕ УРАВНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ?
1) образуют схему Гаусса-Маркова;
2) не образуют схему Гаусса-Маркова;
3) образуют схему Дарбина-Уотсона;
4) образуют схему Голдфелда-Квандта;
8:ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ В РАМКАХ ЭТОЙ МОДЕЛИ НУЖНО ЗНАТЬ?
1)значения экзогенных переменных, (Kо, Lо);
2)значение случайного возмущения, u;
3)значение эндогенной переменной Yо;
4)нет верного ответа;
9:ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
1) равна нулю;
2) имеет минимальную дисперсию;
3) имеет минимальное ожидаемое значение;
4) равна величине u;
10:ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ВЫБОРКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА?
1) первом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) четвёртом этапе схемы построения модели;
ТЕСТ 8
1.ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ФОРМ?
1) открытой и закрытой;
2) линейной и нелинейной;
3) макроэкономической и микроэкономической;
4) структурной и приведённой;
2.ПУСТЬ r - ВЫРАЖЕННОЕ В ДОЛЯХ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ПЕРИОД ИНВЕСТИРОВАНИЯ КАПИТАЛА; ТОГДА СОБЫТИЕ (r < -1) ЯВЛЯЕТСЯ?
1) недостоверным;
2) нежелательным;
3) невозможным;
4) редким;
3:УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ?
1) нормальными уравнениями;
2) уравнениями наблюдений;
3) поведенческим уравнением;
4) экономическим тождеством;
4:Укажите правильный ответ?
1) нормальному закону;
2) закону Фишера;
3) закону Гаусса;
4) закону Стьюдента;
5.Константы dl и du ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В?
1) тесте Голдфелда- Квандта;
2) процедуре прогнозирования эндогенной переменной;
3) процессе проверки адекватности модели;
4) тесте Дарбина-Уотсона;
6:УКАЖИТЕ НОМЕР ВЕРНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ?
1)не требуется её преобразование к линейному виду;
2)требуется преобразование к линейному виду;
3)требуется логарифмическое преобразование;
4)требуется преобразование переменной x1;
8:ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, В РАМКАХ ДАННОЙ МОДЕЛИ НУЖНО ЗНАТЬ?
1)значения экзогенных переменных, (x10, x20);
2)значение случайного возмущения u;
3)значение эндогенной переменной y0;
4)значение неслучайного возмущения u;
9:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1) равна нулю;
2) имеет нулевую дисперсию;
3) имеет нулевое ожидаемое значение;
4) равна величине u;
10:УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ?
1) первом этапе схемы построения модели;
2) втором этапе схемы построения модели;
3) третьем этапе схемы построения модели;
4) четвёртом этапе схемы построения модели;
ТЕСТ 9
1.КОЛИЧЕСТВО ТЕКУЩИХ ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОВПАДАЕТ С?
1)количеством экзогенных переменных;
2)количеством предопределённых переменных;
3)количеством уравнений;
4)количеством тождеств;
2.ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ СОБЫТИЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ КОТОРОГО?
1) равна 1;
2) равна 0,5;
3) расположена в промежутке [0,95, 1);
4) расположена в промежутке [0, 0,5);
3:НАЙДИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ?
1) нулевой дисперсией;
2) нулевым математическим ожиданием;
3) наименьшей дисперсией;
4) наименьшим математическим ожиданием;
4:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
5.Константы dl и du ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
1) при оценивании модели;
2) при тестировании предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
3) в процессе проверки адекватности модели;
4) при прогнозировании значений эндогенной переменной;
6:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7.СТАТИСТИКА ESS1/ESS2 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ?
1) оценивания модели;
2) тестирования предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
3) проверки адекватности модели;
4) прогнозирования значений эндогенной переменной;
8:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
9:УКАЖИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
10.ПРОПУСК ЗНАЧАЩЕЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В МОДЕЛИ РАВНОСИЛЕН?
1) гетероскедастичности случайных возмущений;
2) неверному виду функции регрессии;
3) неверному выбору эндогенной переменной;
4) гомоскедастичности случайных возмущений;
ТЕСТ 10
1.ЕСЛИ ВСЕ ТЕКУЩИЕ ЭНДОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫРАЖЕНЫ ЧЕРЕЗ ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, ТО ЭММ ПРЕДСТАВЛЕНА?
1)в приведённой форме;
2)в структурной форме;
3)в форме открытой модели;
4) в форме закрытой модели;
2.ДОСТОВЕРНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ?
1)может появиться, а может и не появиться в опыте;
2)чаще появляется, чем не появляется;
3)имеет вероятность появления в опыте, равную 1;
4)имеет вероятность появления в опыте, расположенную на промежутке [0,95, 1);
3.СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕНИЮ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА ВЕКТОР ОЦЕНОК КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ ИМЕЕТ ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ, РАВНОЕ?
1)нулю;
2)вектору наблюдаемых значений эндогенной переменной у;
3)вектору а;
4)вектору случайных возмущений u;
4.СТАТИСТИКА F ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ?
1)проверки адекватности модели;
2)прогнозирования значений эндогенной переменной;
3)тестирования гомоскедастичности случайных возмущений;
4)исследования качества спецификации модели;
5:ВЫБЕРИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
6:ВЫБЕРИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:В РАМКАХ МОДЕЛИ УРАВНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ?
1)образуют схему Гаусса-Маркова;
2)не образуют схему Гаусса-Маркова;
3)образуют схему Дарбина-Уотсона;
4)образуют схему Голдфелда-Квандта;
8:ВЫБЕРИТЕ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
9.КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 ЯВЛЯЕТСЯ?
1) константой;
2) случайной переменной;
3) экзогенной переменной;
4) предопределённой переменной;
10.ЕСЛИ ОЦЕНЁННАЯ МОДЕЛЬ ПРИЗНАНА НЕАДЕКВАТНОЙ, ТО ЭКОНОМИСТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА?
1) первый этап схемы построения модели;
2) второй этап схемы построения модели;
3) третий этап схемы построения модели;
4) четвёртый этап схемы построения модели;
ТЕСТ 11
1.ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАЗЫВАЮТСЯ?
1)текущие эндогенные и экзогенные переменные;
2)лаговые эндогенные и экзогенные переменные, а также текущие эндогенные переменные;
3)текущие эндогенные и лаговые экзогенные переменные;
4)лаговые эндогенные и экзогенные переменные, а также текущие экзогенные переменные;
2.ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ?
1)больше единицы;
2)меньше нуля;
3)находится между 0 и 1;
4)всегда равна 1;
3.ПО УСЛОВИЮ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СТОЛБЦЫ МАТРИЦЫ Х ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1)линейно-независимыми;
2)линейно-зависимыми;
3)нулевыми;
4)ненулевыми;
4:ПО ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)F – тест;
2)статистика критерия Дарбина-Уотсона;
3)коэффициент детерминации;
4)статистика критерия Голдфелда-Квандта;
5:ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА Hо:a1 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА a1 ДАННОЙ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО?
1)удалить переменную x1 из спецификации модели;
2)сохранить переменную x1 в спецификации;
3)удалить переменную x2 из спецификации модели;
4)удалить переменную u из спецификации модели;
6:ТАКОЕ РАВЕНСТВО НАЗЫВАЕТСЯ?
1)схемой Дарбина – Уотсона;
2)схемой Гаусса-Маркова;
3)схемой Голдфелда – Квандта;
3)нормальными уравнениями;
7:В РАМКАХ МОДЕЛИ УРАВНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ?
1)образуют схему Гаусса-Маркова;
2)не образуют схему Гаусса-Маркова;
3)образуют схему Дарбина-Уотсона;
4)образуют схему Голдфелда-Квандта;
8.ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ [y0-, y0+] НУЖНО ЗНАТЬ?
1)величину tкрит;
2)величину Fкрит;
3)значение эндогенной переменной y0;
4)коэффициент детерминации R^2(R в квадрате);
9:ЕСЛИ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕДПОСЫЛКА НЕАДЕКВАТНА, ТО В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ?
1)гомоскедастичными;
2)гетероскедастичными;
3)коррелированными;
4)некоррелированными;
10.ДЛЯ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НУЖНО ЗНАТЬ?
1)величину tкрит;
2)величину Fкрит;
3)величину ESS;
4)коэффициент детерминации R^2 (R в квадрате);
ТЕСТ 12
1:В МОДЕЛИ СПРОСА - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ, КОЛИЧЕСТВО ЭНДОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ РАВНО?
1)единице;
2)двум;
3)трем;
4)пяти;
2.ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ?
1)случайного события;
2)случайной переменной;
3)опыта;
4)экзогенной переменной;
3.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1)равными;
2)различными;
3)положительными;
4)некоррелированными со значениями объясняющих переменных;
4:ПО ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)вектор оценок коэффициентов линейной функции регрессии;
2)ковариационная матрица оценок коэффициентов;
3)прогноз значений экзогенных переменных;
4)прогноз значений эндогенных переменных;
5:ЕСЛИ НЕСПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА Hо: a1 = a2 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТОВ a1 и a2 МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)удовлетворительной;
2)реальной;
3)нереальной;
4)неудовлетворительной;
6:НАЙДИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ?(1)
7.ТЕСТ ДАРБИНА-УОТСОНА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?
1)равенство нулю значений случайных возмущений;
2)некоррелированность случайных возмущений;
3)равенство дисперсий случайных возмущений;
4)равенство математических ожиданий случайных возмущений;
8.ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, [yо-;yо+] НУЖНО ЗНАТЬ?
1)доверительную вероятность В (бэта);
2)величину Fкрит;
3)значение эндогенной переменной yо;
4)коэффициент детерминации R^2 (R в квадрате);
9.КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ R^2 РАСПОЛОЖЕН НА ПРОМЕЖУТКЕ?
1)[1, 2];
2)[0, 0,5];
3) [0, 1];
4) [0,5, 1];
10.F-ТЕСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ?
1)оценивания экзогенных и эндогенных переменных;
2)проверки адекватности экзогенной переменной;
3)проверки объясняющих способностей у предопределенных переменных;
4)проверки адекватности контролирующей выборки;
ТЕСТ 13
1.ДАТИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ МОДЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ?
1)отражения влияния неучтённых факторов;
2)отражения фактора времени;
3)отражения влияния экзогенных переменных;
4)отражения влияния эндогенных переменных;
2.ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ НА ЗАДАННОМ ОТРЕЗКЕ ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ?
1)случайного события;
2)случайной переменной;
3)опыта;
4)экзогенной переменной;
3.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1)равными;
2)различными;
3)некоррелированными;
4)нулевыми;
4.КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ ИЗМЕРЯЕТ?
1)качество спецификации модели;
2)дисперсию величины x;
3)дисперсию случайного возмущения в модели;
4)дисперсию эндогенной переменной;
5:ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА Hо: a1 = a2 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТОВ a1 и a2 ДАННОЙ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)удовлетворительной;
2)хорошей;
3)отличной;
4)неудовлетворительной;
6.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА, ПОСТРОЕННАЯ В ТЕОРЕМЕ ГАУССА-МАРКОВА, НАЗЫВАЕТСЯ?
1)проверкой гипотез;
2)методом максимального правдоподобия;
3)методом наименьших квадратов;
4)методом случайных возмущений;
7.ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ТРЕБУЕТ ЗНАНИЯ?
1)случайных возмущений;
2)величины Fкрит;
3)дисперсий случайных возмущений;
4)параметров модели;
8:ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС НА КАРТИНКЕ?
1)величину tкрит;
2)величину Fкрит;
3)вид функции регрессии;
4)коэффициент детерминацииR^2 (R в квадрате);
9.ПРОПУСК ЗНАЧАЩЕЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ ВЛЕЧЁТ?
1)смещенность оценок коэффициентов функции регрессии;
2)равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений;
3)некоррелированность экзогенных переменных;
4)увеличение средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии;
10.ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА НУЖНА ДЛЯ?
1)оценивания экзогенных и эндогенных переменных;
2)проверки адекватности экзогенной переменной;
3)оценивания параметров модели;
4)проверки адекватности контролирующей выборки;
ТЕСТ 14
1.ЕСЛИ В МОДЕЛИ ПРИСУТСТВУЮТ ЛАГОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, ТО ЭТО?
1)линейная модель;
2)нелинейная модель;
3)модель со случайными возмущениями;
4)динамическая модель;
2.СЛУЧАЙНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ В УРАВНЕНИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОТРАЖАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ЭНДОГЕННУЮ ПЕРЕМЕННУЮ?
1)экзогенных переменных;
2)предопределённых переменных;
3)параметров модели;
4)неопределённых факторов;
3.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
1)равными;
2)различными;
3)с одинаковой дисперсией;
4)с неодинаковой дисперсией;
4:ПО ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов модели;
2)дисперсия экзогенных переменных;
3)дисперсия случайного возмущения;
4)оценка дисперсии эндогенных переменных модели;
5:ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА Ho:а1=0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА a1 ДАННОЙ МОДЕЛИ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ, ТО СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)удовлетворительной;
2)хорошей;
3)отличной;
4)неудовлетворительной;
6:ФУНКЦИЕЙ РЕГРЕССИИ В ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)величина y;
2)величина x1;
3)величина x2;
4)величина a0 + a1•x1 + a2•x2;
7.ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ТРЕБУЕТ УПОРЯДОЧЕНИЯ?
1)случайных возмущений;
2)уравнений наблюдений;
3)коэффициентов;
4)параметров модели;
8:КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНОЕ?(2)
9.НАЛИЧИЕ НЕЗНАЧАЩЕЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ ВЛЕЧЁТ?
1)смещенность оценок коэффициентов функции регрессии;
2)равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений;
3)некоррелированность экзогенных переменных;
4)увеличение средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии;
10.КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ВЫБОРКА НУЖНА ДЛЯ?
1)проверки адекватности экзогенных переменных;
2)проверки адекватности эндогенных переменных;
3)проверки адекватности модели;
4)проверки адекватности обучающей выборки;
ТЕСТ 15
1.КОЛИЧЕСИВО УРАВНЕНИЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАВНО?
1)числу экзогенных переменных;
2)числу предопределённых переменных;
3)числу эндогенных переменных;
4)числу случайных возмущений;
2.ДОХОДНОСТЬ НА АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ЭТО?
1)случайная переменная;
2)константа;
3)положительная величина;
4)отрицательная величина;
3.В ТЕОРЕМЕ ГАУССА-МАРКОВА ПОСТРОЕНА?
1)эконометрическая модель;
2)функция регрессии;
3)процедура оценивания линейных эконометрических моделей;
4)процедура оценивания нелинейных эконометрических моделей;
4:ДАННАЯ ФОРМУЛА ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ?
1)оценка ср. кв. отклонения коэффициентов линейной модели;
2)оценка ср. кв. отклонения экзогенной переменной линейной модели;
3)оценка ср. кв. отклонения случайного возмущения в линейной модели;
4)оценка ср. кв. отклонения эндогенной переменной линейной модели;
5:ФУНКЦИЕЙ РЕГРЕССИИ В ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1)величина y;
2)величина x;
3)величина u;
4)величина a0 + a1•x;
6.СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ?
1)друг другу;
2)нулю;
3)дисперсиям этих возмущений;
4)единице;
7.ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?
1)равенство дисперсий случайных возмущений;
2)равенство математических ожиданий случайных возмущений;
3)некоррелированность случайных возмущений;
4)адекватность модели;
8.ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ В ИТОГЕ ПОДСТАНОВКИ ЭКЗОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В?
1)нормальные уравнения;
2)оценку уравнения регрессии;
3)уравнения наблюдений;
4)уравнение модели;
9.НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ФУНКЦИИ РЕГРЕССИИ НАРУШАЕТ?
1)гомоскедастичность случайных возмущений в уравнениях наблюдений;
2)равенство нулю математических ожиданий случайных возмущений в уравнениях наблюдений;
3)некоррелированности экзогенных переменных;
4)некоррелированность случайных возмущений и экзогенных переменных;
10.ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ОЦЕНЁННОЙ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ИТОГЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ?
1)значений экзогенных и эндогенных переменных;
2)значений экзогенных переменных из обучающей и контролирующей выборок;
3)прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из контролирующей выборки;
4)прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из обучающей выборки;
ТЕСТ 16
1. КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ?
1) обязательно совпадает с числом уравнений;
2) равно количеству эндогенные переменных;
3) может быть любым;
4) равно количеству случайных возмущений;
2. ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ НА БЕЗРИСКОВУЮ ЦЕННУЮ БУМАГУ ЗА ПРИНЯТЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ?
1) больше единицы;
2) меньше нуля;
3) находится между 0 и 0,5;
4) всегда равна 1;
3. ПО УСЛОВИЮ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА МАТРИЦА Х УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНА?
1) иметь нулевой столбец;
2) иметь количество строк, большее количества столбцов;
3) иметь столбец из единиц;
4) иметь одинаковые столбцы;
4: ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1) F – тест;
2) статистика критерия Дарбина-Уотсона;
3) коэффициент детерминации;
4) статистика критерия Голдфелда-Квандта;
5:ЕСЛИ НЕСПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА H0: a1 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТА a1 МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО?
1) удалить переменную x1 из спецификации модели;
2) сохранить переменную x1 в спецификации;
3) удалить переменную x2 из спецификации модели;
4) удалить переменную u из спецификации модели;
6: РАВЕНСТВА НАЗЫВАЮТСЯ?
1) схемой Дарбина – Уотсона;
2) схемой Гаусса- Маркова;
3) схемой Голдфелда – Квандта;
4) нормальными уравнениями;
7: В РАМКАХ МОДЕЛИ УРАВНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ?
1) образуют схему Гаусса-Маркова;
не образуют схему Гаусса-Маркова;
3) образуют схему Дарбина-Уотсона;
4) образуют схему Голдфелда-Квандта;
8. ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, [y0-, y0+] НУЖНО ЗНАТЬ?
1) вид функции регрессии;
2) величину Fкрит;
3) значение эндогенной переменной, y0;
4) коэффициент детерминации R2;
9: ЕСЛИ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРЕДПОСЫЛКА АДЕКВАТНА, ТО В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ?
1) гомоскедастичными;
2) гетероскедастичными;
3) коррелированными;
4) некоррелированными;
10. ДЛЯ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НУЖНО ЗНАТЬ?
1) доверительную вероятность;
2) величину Fкрит;
3) величину ESS;
4) коэффициент детерминации R2;
ТЕСТ 17
1: В ПАУТИННОЙ МОДЕЛИ СПРОСА - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ, КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ РАВНО?
1) единице;
2) двум;
3) трем;
4) пяти;
2. НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ЗА ПРИНЯТЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ?
Случайного события;
2) случайной переменной;
3) опыта;
4) экзогенной переменной;
3. СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА КОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ И ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИЯХ НАБЛЮДЕНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ?
Нулевой;
2) положительной;
3) отрицательной;
4) равной единице;
4: В ВЫРАЖЕНИИ СИМВОЛОМ ОБОЗНАЧЕН?
1) вектор оценок коэффициентов линейной функции регрессии;
2) вектор наблюдённых значений эндогенной переменной модели;
3) вектор прогнозов значений эндогенной переменной;
4) вектор параметров модели;
5: ЕСЛИ НЕСПРАВЕДЛИВА ГИПОТЕЗА H0: a1 = a2 = 0 ОТНОСИТЕЛЬНО КОЭФФИЦИЕНТОВ a1 и a2 МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ, ТО ЭКЗОГЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ?
1) обладают объясняющей способностью;
2) не обладают объясняющей способностью;
3) являются незначащими;
4) одна из них является незначащей;
6:СОГЛАСНО ПРЕДПОСЫЛКЕ ТЕОРЕМЫ ГАУССА-МАРКОВА ПРИ ОЦЕНИВАНИИ МОДЕЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ ВОПРОСЕ, МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ НУЛЁМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕЛИЧИНА?(3)
7. ТЕСТ ДАРБИНА-УОТСОНА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?
1) справедливость предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
2) равенство нулю случайных возмущений;
3) присутствие случайных возмущений;
4) равенство математических ожиданий случайных возмущений;
8:ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗНАЧЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ПЕРЕМЕННОЙ, [y0-, y0+] НУЖНО ЗНАТЬ?(1)
9. ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕТЕРМИНАЦИИ, R2?
