2018-02-14
1083
A) по важности наблюдений
B) по возрастанию значений наблюдаемой величины
C) по времени проведения наблюдения
D) по убыванию значений наблюдаемой величины
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
A) завышены по сравнению с истинными значениями
B) занижены по сравнению с истинными значениями
C) соответствуют истинным значениям
D) не имеют математического смысла
117. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
A) в 2 раза
B) в 16 раз
C) на 16
D) в 4 раза
В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3
119. Коэффициент автокорреляции определяется соотношением: 
A) 
B) 
C) 3 
+
D) 
Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
A) Койка
B) Линтнера
C) Алмон
D) Кейгана
E)
В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
A) 
B) 
C) 
D) Mx(t)
В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза
A) Mx(t)=const
B) Mx(t)=0
C) x(t)=const
D) 
На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов
A) долговременных и сезонных
B) только случайных
C) только долговременных
D) долговременных и циклических
Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи
A) метода последовательных разностей
B) метода наименьших квадратов
C) метода наименьших квадратов
D) анализа графика спектральной плотности
Модель Кейгана – модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
A) частичного приспособления
B) адаптивных ожиданий
C) потребления
D) скользящего среднего
Метод скользящего среднего относятся к _______ методам выделения неслучайной составляющей
A) авторегрессионным
B) динамическим
C) аналитическим
D) алгоритмическим
E)
