Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский
Политехнический университет»
Кафедра «Экономики и финансов»
ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ
Методические указания
По выполнению контрольной работы
Для студентов специальности
Финансы и кредит»
(первое и второе высшее образование)
Пермь, 2014
ВВЕДЕНИЕ
В курсе рассматриваются общие вопросы функционирования основных современных финансовых рынков: валютного, страхового, кредитного, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных и практических занятий в соответствии с планом,
- самостоятельное изучение литературы и освоение теоретического материала;
- написание контрольной работы и сдача зачета по изучаемым темам.
|
|
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать состав и структуру финансового рынка;
иметь представление о финансовых институтах
уметь оценивать риск и доходность, стоимость действующих на рынке финансовых инструментов;
иметь четкое представление о структуре кредитного и фондового рынков.
характеризовать основные виды банковских операций и услуг, методов управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики;
уметь выявлять методические проблемы управления рисками в рамках индивидуального финансового планирования;
знать особенности применения различных инструментов управления финансовыми рисками;
иметь представление о современном валютном рынке, рынке страхования и их основных тенденциях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РАЗДЕЛ 1: ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.
Общее понятие о финансах, финансовой системе и финансовых рынках. Понятия финансового актива и финансового инструмента, финансового института. Виды финансовых рынков: валютный, кредитный, ценных бумаг, страховой, производных инструментов. Общие признаки и специфические различия между финансовыми рынками.
Основная литература:
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 2.
Финансы. Учебник под ред. С.И.Лушина. М.:Экономистъ, 2003. гл.3.
Дополнительная литература:
Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2004, гл.1.
РАЗДЕЛ 2: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА.
|
|
Основные понятия валютного рынка: валюта, валютные ценности, валютный курс. Место, функции и участники валютного рынка. Виды валютных курсов и их экономические основы. Фиксированный и плавающий валютный курс. Виды валютных операций и их характеристика. Биржевой и межбанковский валютные рынки. Основные тенденции развития валютного рынка.
Основная литература:
Международный финансовый рынок: учеб.пособие / под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. М.: Магистр, 2007.
Дополнительная литература:
Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2004, гл.34.
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 26.
РАЗДЕЛ 3: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО РЫНКА.
Тема 3.1. Понятие кредитного рынка.
Основные характеристики ссуды. Место и функции кредитного рынка. Организация и участники кредитного рынка. Кредитная система. Виды кредитования. Коммерческий кредит. Банковский кредит. Потребительский кредит. Государственный кредит. Тенденции развития кредитного дела.
Основная литература:
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под ред. В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. гл. 21-24.
Финансы. Учебник под ред. С.И.Лушина. М.:Экономистъ,2003. гл.13.
Дополнительная литература:
Основы банковской деятельности. М..Инфра-М, 2001., гл.2
Р.Миллер, Д.Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. М.:Инфра-М,2000., гл.1
Тема 3.2 Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.
Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).Основные риски банковской деятельности.
Современные тенденции развития банковских систем.
Основная литература:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (глава 1, стр.11-69).
Дополнительная литература:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 1, стр. 1-23, глава 2, стр. 24-59, глава 3, стр. 60-95).
2. Доллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996, (глава 1, стр.5-49).
3. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 1 стр.7-150).
4. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994, (глава 1, стр.13-78).
Тема 3.3 Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.
Активы, пассивы и забалансовые операции банка. Финансовый рычаг и его значение в работе банка. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования). Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.
Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики.
Основная литература:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).
Дополнительная литература:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).
2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).
1. Г.С. Панова. Анализфинансовогосостояниякоммерческогобанка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).
Тема 3.4 Ресурсная база банка. Банковский капитал.
Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка. Депозитные операции, их основные виды. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала. Стандарты достаточности капитала.
Основная литература:
1.В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).
|
|
Дополнительная литература:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).
2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).
3. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.
Тема 3.5. Кредитные операции банка.
Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике. Виды банковских ссуд. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).Политика управления активами и пассивами.
Основная литература:
1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).
Дополнительная литература:
1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).
2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).
3. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).