Получение последовательности случайных чисел

Очевидно, что успех и точность статистического моделирования зависят в основном от качества последовательности случайных чисел и выбора оптимального алгоритма моделирования.

Сущность метода Монте-Карло при моделировании случайных чисел состоит в следующем. Необходимо найти значение a некоторой изучаемой величины. С этой целью выбирают такую случайную величину Х, математическое ожидание которой равно a: м[Х] = a.

Практически поступают так: вычисляют (разыгрывают) N возможных значений x_i случайной величины Х, находят их среднее арифметическое (4-1)

и принимают м[Х] в качестве оценки (приближенного значения) a * искомого числа a:

Таким образом, для применения метода Монте–Карло необходимо уметь разыгрывать случайную величину.

Требуется разыграть случайную величину, X т.е. вычислить последовательность ее возможных значений x_i (i = 1,2,…), зная закон распределения Х.

Правило: Для того, чтобы разыграть дискретную случайную Х, заданную законом распределения

надо:

1). Разбить интервал (0,1) оси 0 t на n частичных интервалов:

2). Выбрать (из таблицы случайных чисел) случайное число r_j. Если r_j попало в интервал , то разыгрываемая величина приняла возможное значение x_i.

Тема 5. Моделирование систем массового обслуживания.