Перечень задач для контрольной работы студентов специальности

«Финансы и кредит».

Вариант задачи для решения студентом в контрольной работе выбирается исходя из начальной буквы его фамилии.

 

А. Банк в Швейцарии установил следующие котировки доллара США к швейцарскому франку USD/CHF 1,2135/1,2165 и евро к доллару EUR/USD 1,1126/1,1116. Рассчитать, какое количество швейцарских франков заплатит клиент при покупке 10 000 евро.

 

Б. Клиент имеет счет в фунтах стерлингов- GBP, но имеет в наличии швейцарские франки- CHF. Какую сумму фунтов стерлингов получит клиент при обмене в банке 1800 швейцарских франка, если банк котирует:

USD/ CHF 3.1546/3.1589     

GBP/USD 1.4552/1.4513

 

В. Курс доллара к рублю 30,6466 руб. за доллар. Процентные ставки на денежном рынке: 13% годовых по депозитам в российских рублях, 4,3% годовых - в долларах США. Рассчитать точный и приближенный 90- дневный и 30- дневный форвардный курс доллара к рублю.

 

Г. Курс доллара США к швейцарскому франку

спот USD/CHF 1.6920/1.6950

fwd 3 мес      0,0065/0,0055

Опцион на покупку 500 000 долларов США приобретен с выплатой премии равной 0,5% от форвардной цены исполнения.

Составьте сценарий поведения клиента – держателя опциона, если через 3 месяца курс доллара на бирже составит

а. 1,8976/1,8984

б. 1,5835/1,5841

 

Д. Клиент желает купить у банка гонконгские доллары через 1 мес.17 дней, определите форвардный курс USD/HKD, если спот USD/HKD 7,7598 / 7,7608, форвардные пункты

1 мес. USD/HKD 0,0006/0,0009; 

2 мес. USD/HKD 0,0012/0,0017

 

Е. Клиент продает 5 млн. шведских крон (SEK), а покупает рубли. Банк предлагает следующие котировки.

USD/SEK 1,4880 / 1,4890

USD/RUR 27,2378 / 27,2875.

Определить какую сумму российских рублей купит клиент.

 

Ё. Экспортеру через 3 мес. требуется продать швейцарские франки 500000 CHF. Рассчитайте форвардный курс продажи швейцарских франков за дол. США и сумму полученных в обмен дол.США через 3 мес. USD/CHF, если спот USD/CHF 2,3549, а процентные ставки по 3-х месячному депозиту USD 7%, СHF 4%.

 

Ж. Курс доллара США к рублю равен 30,5643. Средние ставки межбанковских 1- месячных депозитов по рублю составляют 2,5%, по долларам США – 1,1%. Рассчитать точные и приближенные форвардные курсы USD/RUR  через 1 месяц.

                            

З.  Импортер через 3 месяца производит оплату контракта стоимостью 4 897 JPY. Рассчитайте, какую сумму российских рублей потратит импортер для приобретения японских йен, если банк котирует

USD/JPY 105.4/105.8

fwd 3 мес 0,6/0,9

USD/RUR 31,4/31,8

fwd 3 мес 0,5/0,2

И. Опцион на продажу 1 000 000 американских долларов приобретен с уплатой премии 0,001 швейцарских франка за 1 доллар. 

спот USD/CHF 2,6920/2,6950

fwd 3 мес      0,0068/0,0085

Определить результат сделки, если курс доллара через 6 месяцев на бирже составит

а. 3,2879/3,2885

б. 1,1576/1,1584

 

К. Фирме в России требуется 100 000 долларов США через 1 месяц. Курс доллара к рублю USD/RUR спот 27,4090/ 27,5229

                    fwd 1 мес. 0,50/0,70

Опцион на покупку 100 000 долларов приобретен с выплатой премии 40 копеек за 1 доллар США.

Определить результаты сделки, если курс через 1 месяц составит

а. 34,1/ 34,4

в. 29,8/31,0

Л. Клиент проводит валютную сделку своп «купил-продал» с долларом США (USD) за швейцарские франки.

	Покупка	Продажа
Спот	1,2650	1,2658
3 месяца	0,0112	0,0108

Определить, каким будет результат свопа с долларом США (прибыль или убыток), если клиент имеет 500 000 USD. Будет ли доход клиента выше, если он положит указанную сумму на долларовый депозит под 5,8% годовых? 

М. Курс доллара к рублю составляет по СПОТ 30,5289/30,5978, форвардные пункты через 1 мес. составят 0,0055/0,0076. Ставки на денежном рынке по одномесячным депозитам в рублях составляют 3%, по долларам США 1,1%.

Рассматриваются следующие инвестиционные операции клиента, имеющего 1 000 000 рублей:

А) размещение средств на рублевый одномесячный депозит;

В) конвертация рублей в доллары США с обратным выкупом по курсу форвард.

Рассчитать какой вариант эффективнее.                       

Н.  Компания хочет купить 1 000 000 белорусских рублей за канадские доллары (CAD) через 3 месяца. Сколько франков ей придется заплатить, если банк дал следующие котировки:

 спот-курс   USD/BYR 1,4595/1,4602

форвардные                       0,08/ 0,12

пункты

спот-курс     USD/ CAD 5,2525/5,2575

форвардные                 0,0263/0,0260     

пункты

 

О. Валюта цены контракта доллар США- USD, валюта платежа австралийский доллар - AUD. Определите, какую сумму франков заплатит импортер, если стоимость контракта 5 423 USD, а банк котирует

 USD/ RUR 26,5396/26,6360

AUD /RUR 18,3128/18,4276.

 

П. Фирме через 3 месяца необходимо купить 18 000 CHF. Рассчитайте, какое количество американских долларов потратит фирма, если банк котирует

JPY/CHF 0,0034/0,0012

fwd 3 мес 0,0008/ 0,0005

USD/JPY 100,2655/101,2699

fwd 3 мес 0,0160/0,0150

 

Р. Курс доллара к швейцарскому франку по СПОТ 5,0928/5,0946, форвардные пункты 3 мес. 0,0080/0,0060. Ставки на денежном рынке по трехмесячным депозитам в рубля равны 7,2%, в швейцарских франках  (CHF) 3,8%. Требуется определить какой вариант инвестирования выгоден для клиента, имеющего 600 000 USD:

А) вложение на долларовый депозит;

Б) проведение свопа с долларом США;

 

С. Курс доллара США к швейцарскому франку

спот USD/CHF 1,6920/1,6950

fwd 3 мес.    0,0065/0,0055

Опцион на покупку 500 000 долларов США приобретен с выплатой премии равной 0,5% от форвардной цены исполнения.

Определите результат сделки, если через 3 месяца курс доллара на бирже составит

А) 1,8976/1,8984

Б) 1,5835/1,5841

Т. Кросс – курс канадского доллара (CAD) к швейцарскому франку  (CHF) составляет 0,9496. Ставки по 3- х месячным евродепозитам в канадских долларах 3,6%, в швейцарских франках 2,9%.

Рассчитать: 1) точные и приближенные форвардные курсы CAD/CHF через 3 месяца; 2) какое количество швейцарских франков купит клиент у банка через три месяца, если продаст ему 270 000 канадских долларов.

 

У. Опцион на продажу 1 000 000 американских долларов приобретен с уплатой премии 0,001 швейцарских франка за 1 доллар. 

спот USD/CHF 2.6920/2.6950

fwd 3 мес      0,0068/0,0085

Определить результат сделки для держателя опциона, если курс доллара через 6 месяцев на бирже составит

а. 1,2879/1,2885

б. 1,1576/1,1584

 

Ф. Клиент имеет 500 000 долларов США. Рассчитайте эффективность следующих вариантов инвестирования:

А) Проведение СВОПА с долларом США за евро.

СПОТ  EUR/USD 1,1135/1,1168 

            Fwd 3 мес. 0,0032/0,0027  

В) Вложение на долларовый депозит под 4,8% годовых.

 

Х. Клиент желает купить у банка гонконгские доллары через 1 мес.17 дней, определите форвардный курс USD/HKD, если спот USD/HKD 7,7598/7,7608, форвардные пункты

1 мес. USD/HKD 0,0006/0,0009; 

2 мес. USD/HKD 0,0012/0,0017

 

Ц. Клиент хочет положить на свой счет 1000 канадских долларов CAD, а счет ранее открыт в швейцарских франках- CHF. Банк покупает у клиента канадские доллары за доллары США- USD. Для пересчета берется следующая курсовая таблица

 

Наименование валюты	Курс покупки	Курс продажи
CAD	7,3337	7,3455
CHF	2,1888	2,1925

Рассчитайте, какую сумму швейцарских франков внесет клиент на свой счет, продав банку 1000 канадских долларов.

 

Ч. Клиент обратился в банк с заявкой о снятии 1000 долларов США- USD, однако счет, который имеет клиент в этом банке, открыт в евро- EUR. Какую сумму евро потратит клиент для покупки долларов США, если банк котирует

USD/RUR 30.4512/ 30.9012

EUR/RUR 33.4872/33.8813

 

Ш. Фирме в Бельгии через 91 день потребуется 1 000 000 долларов США за бельгийские франки (BEF), банк котирует

USD/BEF спот 1,6920/ 1,6950

             3 мес 0,0065/, 0055

Премия составила 0,002 франка за 1 доллар США. Определите сценарий поведения клиента – держателя опциона, если курс доллара на бирже через 3 мес. составит

а. 1,6890/1,6925

в. 1,6840/1,6885

 

Щ. Банк в Москве объявил следующие котировки валют:

USD/RUR 31,0000/31,4000

CAD/RUR 1,2500/15,3000

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к канадскому доллару USD/CAD, и рассчитать какое количество долларов США потратит клиент при покупке 150 000 канадских долларов, и какое количество канадских долларов необходимо клиенту для покупки 300 000 долларов США. 

 

Э. На валютном рынке даны следующие котировки спот и срочных сделок:

срок	USD/RUR	USD/СHF
спот	31,0/31,20	1,5040/1,5050
1 месяц	0,4/0,6	0,0005/0,0003
2 месяца	0,9/1,0	0,0010/0,0008
3 месяца	1,4/1,5	0,0016/0,0013

Определить кросс – курс форвард российского рубля  (RUR) к швейцарскому франку (СHF) через 1,2,3 месяца и рассчитать 1) какое количество российских рублей необходимо, чтобы купить 5 000 дол. США, 2) какое количество российских рублей получит клиент при продаже 100 000 дол.США, в каждый из указанных периодов

Ю. Известны следующие курсы валют Московского банка

GBP/USD 1,6510/1,6480

USD/RUR 31, 0/31,20

Определить кросс-курс покупки-продажи фунта стерлингов к рублю GBP/RUR. Рассчитать какое количество фунтов стерлингов потребуется клиенту при покупке 1 000 000 руб.

Я. На валютном рынке даны следующие котировки по курсам спот и срочным сделкам.

срок	USD/RUR	USD/CAD
Спот	31,0/31,25	1,5040/1,5050
1 месяц	0,9/1,0	0,0005/0,0003

 

Определить кросс-курс спот и форвард покупки и продажи канадского доллара к рублю.

CAD/RUR. Рассчитать какое количество канадских долларов потратит клиент на покупку 100 000 российских рублей через 1 месяц.