Процесс кредитования сопровождается воздействием на заемщика множества факторов риска, которые могут повлечь за собой непогашение или несвоевременное погашение кредита, что принесет банку убыток. Подобный исход может явиться следствием действия форс-мажорных обстоятельств, но чаще всего в этом виновно одно из следующих взаимосвязанных звеньев: кредитор - банковский продукт - заемщик. Дополнительные затруднения в оценку кредитоспособности потенциального заемщика по ипотечному жилищному кредиту вносят длительный срок кредитования и сравнительно большие размеры кредитов.
При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для привлечения клиентов необходимо, в первую очередь, снижение процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа. Для этого банки должны отсечь "плохих" заемщиков и предупредить случаи невозврата и, соответственно, дополнительные расходы с этим связанные.
|
|
Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету: заявление состоит из нескольких смысловых частей. Эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), характеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии.
На первом этапе кредитования банку предстоит выяснить:
Серьезность, надежность и кредитоспособность заемщика, его репутацию как возможного партнера по бизнесу. Особенно это касается новых клиентов.
Обоснованность кредитной заявки и степень обеспеченности возврата кредита. Банк может в случае необходимости сам выбрать свои требования к кредитному предложению и ознакомить с ними заемщика.
Соответствие кредитного предложения кредитной политике банка и структуре формирования его ссудного портфеля.
Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, состава семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории. Выделяют три основных метода оценки кредитоспособности физического лица:
|
|
) скорринговая оценка; 2) изучение кредитной истории; 3) оценка по финансовым показателям платежеспособности.
К тому же появляются новые методы оценки риска при кредитовании физических лиц, такие как Data Mining <http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/data_mining> - при помощи деревьев решений.
В США основа оценки кредитоспособности физического лица - изучение его кредитной истории, связанной с покупкой товаров в кредит. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер карты социального обеспечения. На основе этих параметров собирают данные у банков, организаций, выпускающих кредитные карточки, владельцев домов о случаях неплатежа, их длительности, способе погашения задолженности и составляют кредитную историю.
Для получения банками информации о кредитной истории физического лица в России создаются специализированные бюро кредитных историй.
В основе оценки кредитоспособности физического лица на основе финансовых показателей его платежеспособности лежат данные о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Сбербанк России при выдаче единовременной ссуды рассчитывает платежеспособность индивидуального заемщика на базе данных о среднемесячном доходе за предшествовавшие шесть месяцев, который определяется по справке о заработной плате или по налоговой декларации. Доход уменьшается на обязательные платежи и корректируется на коэффициент, который дифференцируется в зависимости от величины дохода (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше корректировка.
При скорринговой оценке определяется система критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, показатели оцениваются в баллах в пределах установленного банком максимума, общая балльная оценка кредитоспособности. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже, как возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности физического лица состоит из двух блоков: истема оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита;
балльные оценки (методы кредитного скоринга).
В мировой практике существует ряд методик кредитного скоринга. Известной методикой является модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е года. Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов:
Возраст -0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0, 30)
Пол - женский (0, 40), мужской (0)
Срок проживания - 0, 042 за каждый год в данной местности (максимально - 0, 42)
Профессия - 0, 55 - за профессию с низким риском, 0 - за профессию с высоким риском, 0, 16 - другие профессии
Работа - 0, 21 - предприятия в общественной отрасли, 0 - другие
Занятость - 0, 059 - за каждый год работы на данном предприятии
Финансовые показатели - наличие банковского счета - 0, 45, наличие недвижимости - 0, 35, наличие полиса по страхованию - 0, 19.
Таким образом, Дюран определил границу выдачи ссуды как 1, 25 и более. Если набранная сумма баллов менее 1, 25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным.
Но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать и детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы:
внешность - манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности
образование
квалификация
физическое состояние - знание спортом, хронические заболевания с учетом последних лет
|
|
имущество - личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.
Класс кредитоспособности физического лица можно определить на основе модели, содержащей шкалу баллов, которая строится в зависимости от значения показателя кредитоспособности. В зависимости от класса банк определяет шкалу предельных сроков и суммы кредита (% от годового дохода клиента).
В России коммерческие банки используют разные модели скорринговых оценок кредитоспособности физического лица. Они адаптированы к российским условиям. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных теста-анкеты клиента. По результатам заполнения теста-анкеты определяют число набранных заемщиком баллов и подписывают протокол оценки возможности получения ссуды. Если сумма баллов менее 30, в протоколе фиксируют отказ в выдаче ссуды. При сумме баллов более 30 на втором этапе риск оценивается более тщательно с учетом дополнительных фактов.
Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссудам банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика. Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями.
К1 - минимально допустимый размер задолженности
К2 - максимально допустимый размер
Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К1=10%, К2=80%, следовательно, минимальный размер платежей в погашение суды может составлять 10% от С (располагаемого дохода), а максимальный размер - не более 80% от располагаемого дохода.
В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо - предоставляет в банк следующие документы:
паспорт
справку с места работы
документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам
|
|
заявку на выдачу кредита
поручительство трудоспособных граждан
В некоторых случаях требуются дополнительные документы. Так, при получении ссуд на строительство жилого здания требуется справка о разрешении строительства с указанием сметной стоимости строительства и т.п. В анкетах, используемых для оценки кредитного риска в мировой практике ключевым пунктом является величина доходов заемщика. Банк может проверить достоверность сведений о величине годового дохода заемщика. В нашей стране только еще идет налаживание подобной системы, поэтому наши банки не могут проверить достоверность величины фактического дохода заемщика и полагаются только на его честность. Поэтому-то наши банки первым делом обращают внимание на то, чем и как будет обеспечиваться кредит, например. залогом или поручительством. Таким образом, в отечественных условиях при оценке кредитного риска представляется целесообразным пользоваться как анкетами, так и интуицией кредитного работника. В то же время интуиционный подход должен основываться на объективных данных анкеты. Основная проблема скорингового метода оценки кредитного риска в нашей стране состоит в невозможности проверки истинной величины доходов заемщика.
Пользуясь приведенной выше методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным.
Категория | Некоторые факторы категории |
Базовая персональная информация | Пол, возраст, образование… |
Информация о семейном положении | Состояние в браке, количество детей… |
Регистрационная информация | Прописка, срок проживания по данному адресу… |
Информация о занятости | Специальность, сфера деятельности предприятия… |
Информация о финансовом положении | Зарплата, другие начисления и удержания |
Информация по обеспеченности | Имущество, ценные бумаги… |
Информация о кредитной истории | Количество прошлых кредитов, текущие обязательства… |
Заемщиков можно также классифицировать, используя карты Кохонена. Все заемщики разбиты на несколько сегментов (рис. 1).
Рисунок 1 - Выявленные сегменты заемщиков
Итак, 0 сегмент - самый большой, представляет всех заемщиков старше 30 лет. Это наиболее консервативная часть всех заемщиков, поэтому им присущи сходные черты и, следовательно, необходим одинаковый подход при оказании им услуг кредитования, а также их классификации. Заемщики же моложе 30 лет делятся еще на 4 сегмента:
сегмент - более состоятельные молодые семьи, желающие обустроить свое жилье. Причем верхняя часть сегмента - проблемные заемщики, неадекватно оценивающие свои возможности.
сегмент - работающие студенты.
сегмент - Заемщики, приобретающие в кредит дешевые товары.
сегмент - группа заемщиков, берущая кредит на ремонт.
сегмент - Заемщики, получающие в кредит образование и различные услуги.
Кластеризация показывает, что на рынке кредитования физических лиц существуют не только различные направления (кредитование товаров, образовательные кредиты), но и различные сегменты заемщиков, пользующиеся одним и тем же видом услуг. Следовательно, для каждой такой группы необходим свой способ классификации на "хороших" и "плохих" заемщиков.
Очевидно, что, даже анализируя отдельный сегмент рынка <http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/market_segment>, доминируют те или иные факторы в зависимости от ситуации. При определенных условиях большую роль играет наличие собственности у кредитора, при других его образование или срок работы на предприятии, то есть модель классификации получается весьма гибкая. Тем не менее, существуют такие факторы, влияние которых на принятие решения о выдаче кредита мало меняется от остальных условий. Это сумма кредита, срок кредита, среднемесячный доход и среднемесячный расход.